VSA на форекс — что это, как работает, плюсы и минусы

VSA (расшифровывается как Volume Spread Analysis – анализ объема и спреда) – метод торговли, при работе с которым используются объемы, проторгованные на определенном временнóм промежутке, а также спред свечи (разница между хай/лоу бара).

Данный метод начал свое существование на фондовых площадках в первой половине прошлого века. Одним из главных основоположников VSA анализа является Ричард Вайкофф. В последствии Том Вильямс довел начинания Вайкоффа до той модели, которая есть сегодня.

Метод VSA подразумевает чтение графика с целью выявления крупных, информированных участников рынка. VSA относится к дискреционному анализу (способ анализа движений цены с помощью логики, без использования жестких правил и технических индикаторов.

), то есть анализ ведется без использования жестких правил или технических индикаторов – правила могут меняться в зависимости от поведения цены/объема.

К основам VSA относятся стадии накопления и распределения, а также различные сигналы, которые могут принадлежать информированным игрокам.

VSA анализ применим на любых площадках, будь то форекс, фьючерсы, товарные или фондовые биржи. Отличия метода на разных площадках, конечно же, есть. Главным отличием является показатель ликвидности того или иного рынка. Но философия анализа VSA остается единой – действовать вместе с информированным игроком. Именно об этом мы дальше и поговорим.

Философия анализа VSA

Торговля по VSA – задача не самая простая для новичка.

Для того, чтобы разобраться с анализом, нужно понимать механику, а также структуру того рынка, на котором вы находитесь, ориентироваться в моделях ценообразования, а также иметь представление о спросе/предложении в самых банальных примерах.

Именно эти факторы должны быть первостепенны, и только после этого изучать базовые сигналы VSA.

Основные модели, паттерны и сигналы VSA анализа

В первую очередь трейдер ищет финансовые инструменты, которые должны быть с умеренной волатильностью, достаточно ликвидны, и где прослеживались бы трендовые движения. Наверное, это наиболее оптимальные условия для работы.

• Классическая модель VSA анализа рассматривает рынки с точки зрения накопления/распределения (стадии консолидации, или флэта), а также стадии роста и падения – марк-ап, марк-даун.
• Стадии накопления/распределения VSA, – периоды, когда рынки не проявляют волатильность и ожидаемые движения, которые необходимы для получения прибыли.
• Именно в такие моменты ликвидность собирается примерно в одном ценовом кластере (уровне), что очень полезно для крупных участников с их мета-ордерами.
• Задача VSA трейдера в такие периоды – выявить намерения крупного, информированного участника, после чего стараться действовать параллельно с ним.

Здесь они могут открывать их частями (если это период накопления), и также закрывать (период распределения позиций). В таких стадиях свойственно проявляться классическим сигналам VSA: вытряхивание, ап-траст, тест уровня, а также некоторым другим паттернам.

4 стадии

Прежде чем подробно смотреть на процесс выбора инструмента(акций, крипты), имейте в виду четыре фазы движения цены: накопление, рост рынка, распределение и падение рынка. (accumulation, markup, distribution, and markdown) Важно помнить, рынок имеет 4 стадии.

Важно понимать рынок на котором вы торгуете.

Вне стадии markup (движения вверх) есть еще пять точек покупки, которые предлагают хорошее соотношение риск-вознаграждение. Агрессивные трейдеры попытаются выбрать дно, покупая на дне (spring). Последователи тренда будут покупать на отскоке (breakout), который сигнализирует о начале восходящего тренда.(markup)

Как только (breakout) прорыв произошел, трейдеры могут искать места для входа в длинных позиции во время возвратов, фаз повторного накопления (throwback) или коррекций (correction).  

Короткие позиции предпочтительнее, когда рынок находится на стадии падения (markdown).

Агрессивные трейдеры стали активными, когда формируются паттерны около (breakdown) на отскоках и предпологая взять ралли.

Это, безусловно, самый лучший вариант однако с повышенным риском слить позицию.

Трендовые последователи были бы наиболее склонны продавать на разрыве поддержки(throwback), который сигнализирует о четком изменении тренда.

После пробоя, трейдеры которые опоздали могут входить на продажу во время (re-distribution) фаз повторного распределения и коррекций.

Понимание секторов.

Есть девять — двенадцать секторов на фондовом рынке, и каждый из этих секторов может быть разделен на различные промышленные группы.

Трейдеры сегодня могут использовать девять секторов SPDRs, чтобы сравнить диаграммы сектора с диаграммой оживленного рынка.

Есть также десятки индексов промышленной группы Доу Джонса и промышленной группы ETFs, которые можно использовать, чтобы измерить уровень определенных групп.

Даже при том, что оживленный рынок управляет общей тенденцией для всех акций, Викофф понял, что определенные группы ведут рынок, и определенные группы тормозят рынок. Цель состоит в том, чтобы найти группы, проявляющие относительную силу, когда условия рынка — оптимистичная и относительная слабость, когда условия рынка медвежьи.

Следует иметь в виду, что Викофф торговал в начале 20-го века, задолго до калькуляторов и компьютеров. Все было сделано вручную с карандашом, бумагой и резинкой. Даже нанесение простой диаграммы отношения, чтобы сравнить две ценных бумаги было бы реальной тяжелой работой, особенно отслеживая десяткам ценных бумаг.

Вместо диаграмм отношения Викофф просто сравнил фактические ценовые диаграммы, чтобы определить относительную силу или относительную слабость. Группы, которые держат, когда шаги рынка ниже проявляют относительную силу. Группы, которые не сплачиваются, когда достижения рынка показывают относительную слабость. Это настолько просто.

Обратите внимание как бумага XLK проявляет относительную силу сопоставив ее вместе с индексом SPY.

Несмотря на то, что он жил в конце XIX – начале XX века, его способы торговли до сих пор обсуждаются и положены в основу большинства торговых стратегий, которые дают хорошую прибыль. Ричарда Вайкоффа называют пионером технического анализа, мастером психологии и теории поведения рынков. Он родился в 1873 году в США, к 25-ти годам уже владел брокерской компанией, а в 58 лет создал учебный курс по техническому анализу, в котором отразил все свои идеи и исследования в поведении рынка. Ричард Вайкофф считал, что спекулянтом на биржевом рынке считается только тот, кто торгует осознанно по своей стратегии и тщательно планирует все свои действия. Все остальное относится к азартным играм.

1. Забудьте все используемые факторы принятия решений. Все необходимое уже отражено в ценах и объемах;
2. Методы Вайкоффа универсальны и применимы к любому таймфрейму и рынку – валюты, акции, фьючерсы, опционы, товары и т. д.;
3. Закон спроса и предложения управляет всеми изменениями цен;
4. Торговля на бирже не является точной наукой, цены делаются действиями людей;
5. Математический анализ графиков (индикаторы) уступает техническому анализу;
6. Пока есть желающие покупать активы – цена будет двигаться вверх. Пока есть желающие продавать активы – цена будет двигаться вниз;
7. Поиск разворотных точек на графике заключается не в математическом анализе, а в знании психологии инвесторов.

В методе Вайкоффа используются три типа графиков:

• Японские свечи (или бары);
• Крестики-нолики;
• График волн (актуально для фондового рынка).

Ричард Вайкофф использовал все три графика одновременно. На свечном графике он определял направление ценового движения, точки входа и выхода, а также устанавливал стоп-лоссы. На графике «Крестики-нолики» он проводил оценку движений и импульсов цен и размещал цели для фиксации прибыли.

В «Крестиках-ноликах» отбрасывается фактор времени и учитывается только движения цены. График волн отражает совокупную цену группы активов. На сегодня это график секторов, например, энергетика.

На тот момент Вайкофф брал несколько акций одного сегмента экономики и смотрел, как они двигаются в группе, а затем выбирал среди них те активы, которые двигались быстрее относительно других.

Механика рынка от Вайкоффа

Все движения цены по идее Вайкоффа двигаются от баланса к дисбалансу рынка. Балансом является ситуация, когда спрос и предложение на рынке уравновешены (флет). После баланса всегда наступает фаза дисбаланса, когда происходит сдвиг либо в сторону покупателей, либо в сторону продавцов (тренд). Соответственно, цена всегда движется от одного баланса к другому.

При этом обычно выделяют следующие фазы ценового движения:

1. Фаза накопления;
2. Восходящий тренд;
3. Фаза распределения;
4. Нисходящий тренд.

Пример фазы накопления

• Фаза A – Остановка рынка. Как вы видите на рисунке, на рынке наблюдался устойчивый нисходящий тренд, а затем появилась зона предварительной поддержки (в точке 1 на рисунке), когда цена после отвесного падения начинает свои первые откаты (закрытие продаж, первые покупки). Далее образовалась кульминация продаж (точка 2). Здесь уже заканчиваются все продажи, желающих продавать больше нет. После того, как все продажи были остановлены, цена начинает быстро расти вверх, образуя небольшой максимум (точка 3). Эта точка позволяет предварительно провести границу сопротивления. Следует понимать, что граница сопротивления – это не фиксированная цена, а некая область цен, которая не дает рынку двигаться вверх.Точками 4 и 7 на рисунке отмечены вторичные тесты предложения, которые делаются маркет-мейкерами для проверки, остались ли на рынке еще продавцы или нет;
• Фаза B – Баланс спроса и предложения. Далее мы входим в фазу B, когда цена начинает колебаться внутри диапазона, не выходя за его границы;
• Фаза C – Ложный пробой. Это самая опасная фаза, но она является сигналом того, что цена начинает раскачиваться из стороны в сторону, нарушая баланс. Точками 8 и 10 обозначены спринги или шейк-аут – это так называемые выносы стоп-лоссов, которые делаются маркет-мейкерами в конце бокового движения. С одной стороны, это делается для того, чтобы понять, остались ли на рынке еще продавцы, с другой стороны – это отличная возможность получить ликвидность за бесценок, так как многие трейдеры выставляют свои отложенные ордера на границах диапазона. Появление спрингов свидетельствует о том, что флет подходит к концу, и скоро должно начаться хорошее движение;
• Фаза D – Поиск точек для входа. Формирование точки 13 говорит о том, что баланс на рынке нарушен в пользу покупателей, которые начинают потихоньку толкать цену вверх. Точки 12 и 14 называют последними точками поддержки (некоторые трейдеры называют их Last Kiss) – это ни что иное, как зоны отката, и в этот момент нужно открывать позиции на покупку. В качестве дополнительного фильтра можно использовать сигналы VSA. При появлении точки входа по системе Вайкоффа, подкрепленной наличием соответствующего объема, можно смело входить в сделку. Мы не будем сейчас останавливаться на том, что такое VSA, всю информацию об этой стратегии вы можете найти здесь;
• Фаза E – Начало нового тренда. Затем наступает фаза E, и цена начинает свое уверенное движение вверх.

Здесь все аналогично фазе накопления, только вверх ногами. В точке 1 наступает первичное сопротивление во время тренда вверх с последующим откатом. Затем в точке 2 образуется кульминация покупок, когда трейдеры закрывают свои позиции и фиксируют прибыль. В точке 3 формируется локальный минимум, который является ориентиром для проведения предварительной зоны поддержки. В точках 4 и 5 осуществляются вторичные тесты уровня сопротивления, в которых проверяется, нет ли желающих возобновить покупки. Если желающих нет, то цена начинает колебаться в диапазоне, не выходя за его границы. В точках 6, 7, 8, 9 и 10 образуются тесты рынка. Далее цена делает ложную попытку прорыва уровня сопротивления в точке 11, а затем резко падает и пробивает уровень поддержки в точке 16. Заходить в продажи необходимо на откате в точке 17, после чего цена устремляется вниз, и начинается нисходящий тренд.

Несмотря на то, что прошло уже много времени с момента появления идеи Ричарда Вайкоффа, его методы актуальны и сегодня. Такие законы рынка, как спрос и предложение, действуют всегда и применимы на любых рынках. Однако следует учитывать, что это общая схема и без понимания основ рынка невозможно прибыльно торговать.

Шаблонное применение методов Вайкоффа в чистом виде не сработает, если вы не понимаете природу рынка. Каждая ситуация на рынке индивидуальна: где-то фаза может быть длиннее или короче, ложных пробоев может и не быть, а могут быть и весьма агрессивные.

Однако с уверенностью можно утверждать, что метод Вайкоффа и VSA остаются одними из самых востребованных среди трейдеров по всему миру.

Находясь наедине с казалось бы иррациональными рынками, инвестор, который пытается оставаться спокойным и здравомыслящим, может расстроиться или запутаться в новых методах выбора акций, анализа рынка и прогнозирования цены на рынке. Тогда наступает время, чтобы вернуться к основам.

В далеких 1930-ых, Ричард Вайкофф, «самоучка», пообещал показать “реальные правила игры.

” По сей день метод Вайкоффа для трейдинга и инвестирования в акции выжил, и это дает трейдерам прочный фундамент для того, чтобы проанализировать базовые отношения между движущими силами рынка.

Как трейдер, Вайкофф видел на собственном опыте, что основной закон спроса и предложения управлял всеми изменениями цен; и то, что лучший индикатор будущего курса рынка — отношение предложения и спроса на рынке.

Метод Вайкоффа анализирует на графике цену и объем и их отношения в течение долгого времени. Задача состоит в том, чтобы судить, как рынок, группы акций или индивидуальные акции реагируют на борьбу спроса и предложения.

Вы ищете поворотные моменты — заключительную вершину бычьего рынка или последнюю впадину на медвежьем рынке. Вы определяете пики и основания промежуточных шагов, которые появляются внутри главного тренда.

Теория Вайкоффа руководствуется фактом, что каждое изменение в рынке состоит из волны покупки и продажи, которая продолжается, пока она может привлечь последователей. Когда она исчерпана, то начинается противоположная волна.

Маленькие ежедневные волны постепенно развиваются в большие волны на 3 — 5 пунктов, которые в конечном счете составляют медведжий или бычий рынок с колебанием в 10 — 20 пунктов или больше. Если волна существенная, Вайкофф действовал в гармонии с ней.

Источник: https://smart-lab.ru/blog/470042.php

Объёмный анализ

Объёмный анализ, более известный как – VSA анализ. VSA дословно расшифровывается как – volume spread analysis. Что в переводе означает – объемный спредовый анализ.

Данный метод направлен на нахождения расстановки сил биржевых игроков. Считается, что с помощью объёмов можно определить позиции крупного игрока. Таким образом, трейдер, анализируя объёмы понимает – в какую сторону направлены позиции крупных денег.

Как следствие, трейдер принимает решения на покупку или продажу.

VSA – основан на идее о том, что на рынке есть крупные игроки, манипулирующие ценой, того или иного актива. Данное утверждение вынес Ричард Вайкофф. Будучи признанным экспертом фондового рынка, он исследовал – ленту ордеров (поток ордеров, исполнения сделок).

Анализируя ленту, Вайкофф увидел, что бывают моменты, когда по ленте исполняются крупные заявки, не влияющие на рынок. Тут он и предположил, что в таких ситуациях,  действует крупный участник торгов. Который, загружает или выгружает свои позиции. Тем самым, этот крупный игрок, влияет на спрос и предложение актива.

Как следствие, цена – меняется.

Ричард Уайкофф не обладал техническими возможностями, которые бы позволили ему отобразить это на графике.

Здесь нужно дать пояснение. Современный график цены появился совсем недавно. Какие-то 30-40 лет назад, трейдеры анализировали не графики японских свечей или баров. Графики трейдеров напоминали больше усреднённую линию цены на линейной бумаге.

Типичный график цены, трейдеров из 50-60 годов.

Связано это было с тем, что у трейдеров не было технической возможности. Компьютеров толком не было, а если и были – мощности не позволяли делать хорошую визуализацию торгов.

Истинный создатель VSA

Человеком, который создал метод VSA в 1929 году, является – Том Вильямс. С момента создания этого метода, прошло почти 100 лет. В рамках биржевого дела, 100 лет очень небольшой срок.

Поэтому, метода VSA можно считать относительно молодым. При создании VSA, Вильямс пользовался ранним опытом Вайкоффа.

Том Вильямс доработал его идеи о крупном игроке, установив что следы “крупняка”, хранят в себе объемы.

Том Вильямс и его книга “Хозяева рынков”

Если сказать иначе, Вильямс понял, что за объёмами находятся интересы как толпы, так и крупных денег. Свои соображения он написал в книге, которая стала “культовой”: “Хозяева рынков”. Скачать книгу можно здесь.

Удивительно, но с момента создания метода ВСА прошло около 100 лет. Однако методы – не претерпели никаких существенных изменений.

Плюсы и минусы

Плюсы:

• Понимание покупателей и продавцов. VSA не основывается на статистике, которая в свою очередь изменчива и не стабильна.
• Впереди всех (почти). Анализируя объемы, можно находить “переломные точки”, как на это картинке. Следовательно, зайти в сделку, получится намного раньше.

С индикаторами такого сделать не получится, так как они запаздывают, являясь производным от цены.

• Распознавание действий крупного игрока, с помощью объемов VSA. Для успешного выполнения данной задачи, требуется достаточное понимание рынка и его процессов.

Минусы

• Отсутствие нормальных объемов на рынке Forex. Разница между тиковыми объемами Forex и живыми объемами – минимальна, но она есть и может вводить в заблуждение. Исходя из этого, тиковые объемы не позволяют в точности спрогнозировать рынок. О том, где взять объёмы для форекса – написано здесь.
• Скрытый объем. Допустим, что крупному игроку необходимо загрузить позицию. Он будет понемногу набирать объем. Это займет больше времени, но не знающий участник рынка, ничего не заметит. Предположим, что известно, что каждый час у нас геренерируется +/- 100 единиц объёма. Крупный игрок может “доливать” +/- 30 единиц объёма. Следовательно ни один трейдер ничего не заметит. Более того, существует скрытые заявки, которые трейдеры ещё называют “айсберг”.

• Маркет-мейкер и Маркет-тейкер. Маркет мейкер позволяет крупному игроку оставаться в тени. В случае, если крупняк выставляет крупную заявку – она исполняется. Исполняется она маркет мейкером, который является своего рода участником торгов, поддерживающим рынок. Часто маркет-мейкера путают с крупным игроком и это – заблуждение. Однако маркет-мейкер удовлетворяет позицию крупняка. Из-за чего объёмы можно скрыть.

Если трейдер, хочет войти рыночным ордером и взять например 500 контрактов. Маркет-мейкер выкупит эту ликвидность.

Данные участники торгов нужны для того, чтобы выкупать повышенную ликвидность на рынке. С их помощью, не происходит таких всплесков цены, как на этой картинке.

Всплеск волатильности.

Главные минусы VSA

• Сложность метода. Без понимания механики рынка, не стоит изучать метода VSA. Это сложный метод анализа. Ему не научат в брокерской компании. VSA невозможно изучить по книжкам, только получить базу. В дальнейшем придется прилагать усилия, для полного понимания.
• VSA не работает на таймфреймах М1 и ниже. Только если трейдер ищет не сигнал на вход. То есть анализируя рынок на М1 этим методом, трейдер не сможет спрогнозировать цену.
• VSA не работает на дневках D1. На этом фрейме, тяжело выделить что-то подходящее. Идеальными таймфреймами для VSA, являются: M30, M15, H1, H4. Самым лучшим будет H2, однако не у всех имеется техническая возможность.

Стоит ли изучать метод VSA?

Изучать VSA стоит, скорее всего это – единственное, что еще работает на рынке. Индикаторы и все остальное, работает “через раз”. VSA, работает в том же виде, в котором к нам и пришел. Для успешной работы с методом VSA, не достаточно будет только выучить его паттерны.

В этом методе, всегда есть куда стремится и что-то исследовать. Естественно, что VSA имеет свои паттерны и определенные модели, но об этом в других статьях.

Источник: https://xn—-dtbjkdrhdlujmd8i.xn--p1ai/azbuka/metoda-vsa/

VSA: подробности метода. Изучаем сигналы VSA, торгуем в прибыль!

Как заработать на бирже и увеличить прибыль? У каждого опытного трейдера есть свой рецепт успеха, и в нем непременно будет пункт об изучении основ. Без прочной теоретической базы не понять, что движет рынком и куда пойдет цена.

Между тем, это основа основ, и понимание сути происходящих изменений на рынке дает метод VSA.

Хотите научиться забирать прибыль? Начните с изучения анализа торговли по спрэдам объема, торговых сигналов и узнайте, как применять знания на практике.

Что такое метод VSA?

Volume Spread Analysis или VSA представляет собой анализ торговых объемов, движения цены для установления причины ее изменений.

Другими словами, изобретенный Ричардом Вайкоффом и усовершенствованный Томом Вильямсом метод помогает найти ответы на два важных для трейдера вопроса: почему изменялась и куда пойдет цена? Метод VSA не теряет актуальности почти целое столетие, потому что дает представление об истинных причинах движения цены и глубинное понимание рынка.

А вы можете ответить на вопрос: куда пойдет цена? Затрудняетесь? Классическое «спрос-предложения», рыночный компромисс между покупателями и продавцами хоть и кажется логичным, но не дает точного ответа.

Если же не уметь разбираться в текущей ситуации, действиях крупных игроков и не увидеть вовремя их намерения, то на получение прибыли не стоит рассчитывать.

Тогда в чем суть и что же движет ценой? В рамках метода VSA категорию цены надо анализировать как производную, а ее скоростью и направлением движения управляет объем.

«Первопричиной ценового движения и всего происходящего на рынке,

согласно методу VSA, является объем».

И для трейдера с любым опытом торговли на бирже, тем более ее отсутствием, необходимо разобраться в этом анализе. Составить собственную прибыльную торговую стратегию не получится либо время будет потрачено впустую на поиски причинно-следственных связей, когда есть проверенное решение – изучить анализ по спрэдам объемов.

VSA объем – энергия движения цены

Отображаемые на графике показатели объема указывают на важный аспект: заходил ли в позицию крупный игрок (умные деньги)? Вышел ли он из нее? Анализируя спрэды объемов, трейдер научиться определять силу или слабость игроков на бирже, направлены ли их действия на повышение или понижение цены. Какой рынок сейчас: бычий или медвежий?

Метод VSA, опираясь в анализе на показатели объема, дает понимание глобального тренда. Хотите знать многое о текущей рыночной ситуации, чтобы совершать успешные сделки? До входа в них придется дать правильную оценку движению цены, именно тут находится источник получения прибыли, во всех остальных случаях велик риск понести убытки.

Основные понятия метода VSA

Разобраться в терминологии анализа по спрэдам объемов не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Хорошей мотивацией послужит то, что основные понятия формируют алгоритм, который помогает трейдеру принимать решение; входить или повременить со сделкой.

И это отлично подтверждает главную цель занятия трейдингом – уметь брать максимальную прибыль при минимальных рисках. В этом универсальной методике VSA почти нет равных.

Что же используется в рамках анализа для оценки возможности пары «спрос-предложение»? Основные понятия метода VSA следующие:

• объем (низкий, средний, высокий);
• спрэд (широкий, средний, узкий);
• бар (восходящий, нисходящий).
• торговые сигналы (SA, SOT, Spring, Up-Thrust, JOC и другие).

Если трейдер разберется в терминологии VSA, научится применять знания на практике, то он сможет «читать рынок», как открытую книгу.

С помощью анализа объемов по спрэдам получится прогнозировать направление рынка, выявлять тенденцию и замечать смену, т.е. выявлять рыночный цикл на любом временном интервале.

«VSA – универсальный метод качественной оценки соотношения спроса и предложения».

Плюсы и минусы метода VSA

Не стоит впадать в иллюзии, анализа торговли по спрэдам объема не является готовой торговой стратегией. Это инструмент, более того – универсальный, потому что помогает определять силу и слабость практически любого вида рынка, и только.

Нет сомнений, что это мощный инструмент, который переводит новичка в категорию опытного трейдера ближе к профи, а обучение трейдингу – в серьезное занятие.

И все же это просто универсальный инструмент, который найдет свое применение в любое время и на любой бирже.

Какие еще преимущества у метода VSA? Среди основных достоинств можно отметить такие:

• Объективность. Если наблюдается высокая степень разночтений, то субъективная трактовка происходящего с ценой на рынке сводится до минимума.
• Точность. Ошибки почти исключены, потому что показатели объема, бары, отображены на графике.
• Автоматизация стратегий. Строгая формализация паттернов повышает точность входа в прибыльные сделки, при этом их количество выше, чем при использовании других успешных методов торговли на бирже.

Вместе с преимуществами метод VSA обладает рядом нюансов, которые следует принимать в расчет:

• Для скальпинга, долгосрочной стратегии торговли анализ торговли по спрэдам объема не очень подходит. В этих рыночных стратегиях лучше применять другие методы и быть готовыми к увеличению количества ложных входов.
• Чтобы понять суть непростого для понимания метода, новичкам рекомендуется начать с метода Прайс-Экшен и приобрести хотя бы минимальный опыт торговли на бирже.
• Самую высокую эффективность VSA показывает на фондовых биржах, фьючерсах, тогда как для анализа ситуации на валютном, нефтяном рынке подходит меньше.

Русская расшифровка сигналов VSA

У ценового движения есть причина – всегда. Усилие приводит к результату, но начинающему трейдеру часто не под силу ответить на вопрос: куда пойдет цена? Зато профи успешно использует такие понятие, как перепроданность, перекупленность в свою пользу. Еще забирать прибыль ему помогают торговые сигналы VSA, а поскольку метод пришел к нам из-за рубежа, то и названия у них на английском языке.

Сам же анализ торговли по спрэдам объема создавался на основе результатов долгих наблюдений, поэтому изначально торговых сигналов было много, а сейчас их количество приближается к 200. Среди них полезных и эффективных не более десятка, а называются и расшифровываются они так:

На заметку: торговые сигналы – это не паттерны, не надо их так воспринимать. Думать и анализировать рыночную ситуацию надо самостоятельно. Был хороший пробой уровня или нет? Какие объемы способствовали его формированию? Трейдеру необходимо оценивать какой результат или прогресс получен при анализе направления, силы движения цены.

Заработать торговлей на бирже

Чтобы добиться желаемой цели и улучшить материальное положение, трейдинг можно рассматривать как один из способов заработка денег. Если подходить к торговле на бирже серьезно, изучая азы теории и внедряя полученные знания на практике, то есть хороший шанс увеличить капитал.

Как определить тренд? Что поможет заметить разворот цены? Как понять, что покупательский спрос полностью удовлетворен продавцами и где в этом спрятана прибыль? Ответы на эти вопросы, а также истинную причину движения цены дает анализ торговли по спрэдам объема и торговые сигналы VSA.

В знаниях скрыта сила, а в отношении торговли на бирже – еще и деньги. Уметь совершать прибыльные сделки сродни искусству, причем доступное многим. Если появилось желание научиться «читать рынок», как открытую книгу, то пройти обучение трейдингу и освоить метод VSA получится под руководством опытного наставника в Школе Александра Пурнова.

Пройдите специальный курс с практикой торговли на бирже, чтобы разобраться в универсальной методике и торговых сигналах. И подписывайтесь на блог Школы трейдинга, где публикуются полезные материалы. Оформите подписку – и сразу получите бонус на почту БЕСПЛАТНО! Делайте свои правильные шаги, чтобы научиться торговать лучше, чем вчера.

Источник: https://blog.purnov.com/vsa-podrobnosti-metoda-signaly-vsa/

Основы применения VSA на рынке Форекс

Стабильный заработок в рамках Forex возможен, если вы владеете сведениями о том, каковы рыночные объемы. Для этого может применяться VSA на Форекс. В последнее время множество трейдеров задействуют две методики оценки:

• фундаментальная;
• техническая.

Если вторая разновидность вводит в курс относительно изменения цен, то с помощью первого варианта можно предсказать, каким образом что-то будет происходить. Пользуясь способом VSA, вы сможете полноценно ответить на оба вопроса, то есть «убить двух зайцев».

Фундаментальные достоинства методики VSA

VSA известен своей эффективностью при работе с акциями (речь идет, например, о NYSE).  С его помощью можно улучшать свои показатели на нефти, валютных и товарных фьючерсах, торговля внушительными объемами которых ведется вне сессии США. Аналогичные результаты дает метод VSA на Форекс.

Вы сможете полноценно прослеживать многие изменения, что, несомненно, отразится на качестве вашей торговли. Методику делает уникальной то, что при ее использовании трейдеру открывается понимание объемов во взаимодействии с ценой. Вам удастся проводить анализ спреда, закрытия, фона либо истории.

VSA способствует выявлению того, почему цена меняется в ту или иную сторону. Причина заключается в том, что предложение и спрос несбалансированны. Этот дисбаланс вносят намеренно опытные игроки.

Для лучшего понимания действий таких участников следует обучиться искусству чтения ценового графика, ведь именно из него можно извлечь информацию о преследуемых ими целях. VSA в большинстве случаев подразумевает применение взаимосвязи таких показателей, как:

• объемы на баре;
• диапазон бара;
• стоимость закрытия бара.

С их помощью можно оценить предложение и вероятный вектор в движении в краткосрочной перспективе. Они же способствуют формированию полноценного видения рыночных фаз. Существует несколько фаз:

• приобретение по оптовой стоимости;
• цена падает;
• реализация по розничной стоимости;
• цена поднимается.

Для понимания несбалансированности рыночного предложения и спроса проводится анализ VSA.

Для рациональной оценки объемов требуется ясное осознание того, что в фиксированном объеме содержится лишь часть сведений, нужных вам для грамотной аналитической работы. Другую часть содержат спреды. Объем стабильно будет демонстрировать заинтересованность по этому инструменту, тогда как с помощью спреда можно определить изменение стоимости по объему.

Причины работоспособности VSA

Если вы хотите понять, как работает анализ VSA Форекс, то должны знать, что двигателями цены являются предложение и спрос. Они инициируются профессионалами рынка. Вполне очевидно, что при превышении объемов покупок над объемами продаж наблюдается увеличение стоимости.

Если имеется обратная картина, стоимость начнет понижаться. Такая кажущаяся тривиальность кроет в себе серьезные механизмы, ведь предложение и спрос функционируют в рыночных условиях по-разному. Если мы имеем дело с восходящим трендом, покупки больше продаж.

При этом на таком фоне объемы нельзя будет рассматривать главным фактором. Намного большее значение имеют значительные объемы предложений, поскольку они могли бы нанести мощный удар по стоимости. Восходящее движение будет иметь место исключительно в этой ситуации.

Нередко трейдеры оставляют без внимания то, что на первой стадии уже имели место покупки в крупных объемах по низкой стоимости. Это и можно считать частью накопления. Эти действия осуществляются профессионалы на нисходящих барах с повышением крупных объемов.

Заключение

Если следовать стратегии VSA Форекс, сила цены определяется именно нисходящими свечами, тогда как восходящие бары являются подтверждением слабости. Что касается трейдеров, то они в большинстве случаев мыслят противоположно.

В результате VSA становится едва ли не единственным вариантом разобраться, какие изменения складываются на рынке.

Даже если вы изучите азы VSA, эффективность торговли увеличится многократно, и вы сможете встать в ряд с опытными рыночными профессионалами.

Источник: http://binium.ru/osnovy-primeneniya-vsa-na-rynke-foreks/

VSA на Форексе поможет узнать, как торгуют гуру трейдинга

Что является главным движителем рынка? Реальная ценность инструментов? Решения правительств, крупных корпораций и финансовых советов? Если вы так думаете, то пора углубиться в принципы функционирования Форекса. На самом деле, тренд задают настроения игроков и то, как они воспринимают текущую ситуацию. И к счастью для трейдеров, существует инструмент, который помогает эти настроения определить.

Знакомьтесь VSA!

VSA на рынке Форекс позволяет определить первопричину изменения цены инструментов, заключающуюся в отсутствии равновесия между спросом и предложением, создаваемых участниками рынка. Аббревиатура расшифровывается, как Volume Spread Analysis, что в переводе с английского означает «анализ объёма и спреда».

Основоположником метода является Ричард Вайкофф (Richard Wyckoff), который в 1911 году впервые опубликовал прогноз, основанный на анализе объёмов. С появлением Форекса в 70-х годах стратегия была адаптирована под новые реалии, однако заложенные Вайкоффом принципы, остались неизменными по сей день.

Принцип действия VSA на рынке Форекс

Метод базируется на трёх составляющих:

• диапазон бара – расстояние от максимума до минимума, называемое также спредом;
• объем торгов на исследуемом баре;
• стоимость закрытия свечи.

Они позволяют получить информацию об уровне спроса и предложения, прогнозируя наиболее вероятное направление движения цены. Диапазон бара говорит о волатильности на рынке за определённый торговый период. Объем торгов свидетельствует об активности инвесторов. Для определения уровня текущего объёма производится сравнение с предыдущими показателями.

В свою очередь, положение цены закрытия относительно диапазона свечи позволяет говорить о господствующих на рынке настроениях.

В VSA анализе для Форекса принято делить свечи на три части, определяя в какой из них состоялось закрытие. Также важным нюансом метода является анализ истории продолжительностью хотя бы в 30 свечей.

Это позволяет подробней изучить влияние упомянутых признаков на изменение стоимости инструмента.

Почему стратегия работает?

Финансовые рынки являются отражением реального мира. Если мощности двигателя достаточно для преодоления силы трения и инерции, то автомобиль непременно поедет вперёд. Также и в торговле – когда покупки превосходят объём продаж рынок движется наверх, а когда уступают – вниз.

Метод VSA на Форексе лишь позволяет трейдеру заглянуть чуть глубже. На рынке с бычьим трендом крупные игроки обеспечивают достаточный объём покупок, чтобы он перекрыл продажи. Восхождение будет длиться до тех пор, пока профессионалы, обладающие актуальной и качественной информацией о состоянии дел, не посчитают, что предел ликвидности уже достигнут.

Volume Spread Analisis позволяет отследить действия крупных трейдеров, своевременно дублируя их сделки. Эффективность рассматриваемой стратегии будет оставаться высокой до тех пор, пока миллионами и миллиардами не завладеют глупцы, ничего не смыслящие в торговле. А пока мир не перевернулся с ног на голову, у нас есть уникальный шанс использовать знания и мудрость других себе на благо.

Преимущества использования VSA

Рассматриваемый метод обеспечивает лишь одно преимущество – вы всегда будете на шаг позади воротил рынка и на несколько шагов впереди основной массы трейдеров. Это особенно заметно при устоявшихся трендах. В момент, когда они становятся явными, крупные игроки уже активно продают свои активы нахлынувшим покупателям.

Резко разворачивать рынок никому не выгодно, ведь получить хороший профит хотят и новички, и гуру финансовых рынков.

Поэтому переход на медвежью сторону происходит постепенно, чтобы не спугнуть тех, кто, боясь упустить мнимую прибыль, изо всех сил вкладывается в продолжение бычьего тренда.

Усилия этих несчастных покупателей, вошедших в игру в самом конце, уже ничего не изменят. В нужный момент рынок пойдёт вниз под давлением всё тех же активов, которые совсем недавно обеспечивали его восходящее движение.

Наверняка вам доводилось часто сталкиваться с похожими ситуациями. Стратегия VSA для Форекса позволит избежать ошибок, выходя из игры хоть и не вместе с крупными игроками, но всё же задолго до того, когда основная масса несчастных поймёт, что игра не стоит свеч.

Как можно использовать VSA?

Прежде чем изучать метод VSA для Форекса, хочется понять каким образом его можно применять в торговле. Итак, стратегия позволяет:

• Выявить истинные причины подъёма или падения рынка.
• Проанализировать поведение основных игроков на значимых уровнях. Понять насколько оно сочетается с общим рыночным фоном.
• Использовать на Форексе сигналы с других финансовых рынков.
• Уточнить собственные уровни, на основе анализа поведения крупных игроков.

Пример практического применения VSA

График с таймингом H4 (формирование бара в течение 4 часов).

1. Небольшие по размерам нисходящие свечи в сочетании с увеличением объёма свидетельствуют о повышении спроса на инструмент. Другими словами, крупные игроки вступают в игру, что обеспечило резкий рост рынка на протяжении следующих 8 часов.
2. После резкого роста, вызванного резким увеличением спроса со стороны крупных инвесторов, появились небольшой и средний по величине бары. Вместе с этим уровень спроса резко падает, что говорит о резкой продаже активов. В связи с этим в течение следующих 12 часов наблюдается медвежий тренд, даже несмотря на некоторый рост спроса.

VSA на рынке Форекс – универсальный метод исследования объёмов сделок и предсказания тренда на ближайшее будущее. Сначала эта стратегия может показаться чересчур сложной и запутанной. Однако со временем вы заметите, как растёт продуктивность торговли и снижается процент ошибочных сделок.

Источник: https://vseproforex.ru/vsa-na-forekse-pomozhet-uznat-kak-torguyut-guru-trejdinga/

Как торговать по адаптивному методу VSA Форекс

VSA Форекс (Volume Spread Analysis) – это уникальный метод анализа ценовых чартов, который исследует баланс спроса и предложения умных и крупных игроков на рынке, которые еще называются профессиональный операторы или «умные деньги» («смарты»).

VSA анализ на валютной бирже хорошо работает вместе со стратегией свинг трейдинга. Свинг трейдинг – это позиционная игра на бирже Forex, которая заключается в отлавливании колебаний цикла цены на высоком таймфрейме.

В данном случае сочетание спроса и предложения крупных игроков на рынке валюты позволяет находить цикл глобального роста или падения цены. В свинг трейдинге важны цена и время, а анализ баланса объема VSA показывает силу тренда.

Учитывая все эти факторы, трейдер может с достаточно высокой долей вероятности предугадать правильное направление цены валютной пары.

Давайте разберём конкретно механизм работы VSA на бирже Forex.

Принцип метода торговли по VSA на Форекс

Метод VSA Форекс обращает внимание на взаимосвязи между тремя основными переменными показателями на чартах для того, чтобы корректно определять взаимосвязи между спросом и предложением, а также направление движения рынка Форекс в скором времени. К этим переменным относятся следующие 3 показателя:

1. Показатель объёма на ценовом баре.
2. Ценовой спред или диапазон такого бара (не путайте с обычными спредами).
3. Цена закрытия в спреде выбранного бара.

С этими тремя составляющими аналитической информации VSA Форекс правильно обученный трейдер будет чётко видеть и понимать, в какой из 4 стадий находятся валютные рынки:

1. Накопление (рассматривайте это как профессиональную покупку по оптовым ценам).
2. Повышение.
3. Дистрибуция (профессиональная распродажа по розничным ценам).
4. Снижение.

При этом большинство непрофессиональных трейдеров не конца понимают важность и значительность показателей объёма во время валютного трейдинга. Так говорят из-за недостатка знаний в технологии оценки рыночных настроений VSA Форекс, которая на самом деле является очень важной частью анализа.

Если вы решили интерпретировать ценовые чарты без показателей объёма – это то же самое, что приобретать автомобиль без бензобака. А для корректного анализа объёма вам нужно будет осознать, что в доступной информации касательно объёмов содержится только половина необходимых данных для получения выводов. Другую половину этих данных можно найти в ценовых спредах (диапазонах).

VSA Форекс – адаптируемая под рынок торговля

В силу того, что торги на рынке Форекс не происходят централизованно, обычно нет возможности получить реальные и соответственные показатели объёма, но это не значит, что трейдер не может проанализировать объёмы валютного рынка. Для метода анализа VSA Форекс требуется тиковый объём, который можно использовать для составления прогнозов и выводов касательно ситуации на рынках.

Воспринимайте объём как показатель, который оценивает активность каждого отдельного ценового бара. Если в выбранном вами конкретном ценовом баре высокая активность, тогда трейдер объективно понимает, что профессиональный оператор сильно вовлечён.

Если активность невысокая, тогда профессиональный оператор снимает средства во время колебания. У каждого отдельного сценария есть свои последствия на баланс спроса-предложения на чарте.

VSA Форекс – это методология анализа рынка, которая отвечает трейдеру на два важных вопроса: когда на рынке происходят колебания и почему они происходят. С этой информацией трейдер может принять рациональное торговое решение, поэтому, если вы освоите рыночную аналитику с торговлей по VSA на Форекс, вы повысите свои шансы на прибыльные трейды.

Источник: https://ForexOne.club/torgovlya-forex/kak-torgovat-po-adaptivnomu-metodu-vsa-foreks