Индикаторы фондового рынка — что это, виды, рейтинг лучших

К аналитическим методам технического анализа относят методы, использующие фильтрацию или математическую аппроксимацию временных рядов. В техническом анализе в качестве базового временного ряда используются ряды значений цены финансового инструмента за некоторый промежуток времени, объема торговли и числа открытых позиций.

Основными инструментами аналитических методов являются индикаторы, которые, в свою очередь, представляют собой набор функций от одного или нескольких базисных временных рядов с определенным временным «окном».

Основная трудность в работе с индикаторами состоит в том, что их показания зачастую противоречат друг другу, и игроку бывает сложно определить, на какие из них следует ориентироваться в данной ситуации. Секрет успешной игры в состоит в объединении нескольких индикаторов таким образом, чтобы их отрицательные качества взаимно компенсировались.

Ниже будут рассмотрены наиболее распространенные индикаторы:

Индикаторы фондового рынка

Moving Average (Скользящее среднее)

Moving Average (Скользящее среднее) является наиболее часто используемым индикатором в техническом анализе. Скользящее среднее представляет собой метод сглаживания ценовых показателей, накопленных за некоторый период.

Скользящие средние можно рассчитывать для любого последовательного набора данных, включая цены открытия и закрытия, максимальную и минимальную цены, объем торгов или значения других индикаторов. Нередко используются и скользящие средние самих скользящих средних.

При работе со скользящим средним нужно учитывать такую особенность: чем меньше выбранный период для расчетов, тем больше вероятность подачи скользящим средним ложных сигналов, а увеличение периода снижает его чувствительность.

Существует несколько распространенных вариантов скользящих средних, которые различаются весовыми коэффициентами, присваиваемыми последним данным:

1. простое (Simple moving average) В случае простого, или арифметического, скользящего среднего все цены рассматриваемого периода имеют равный вес;
2. экспоненциальное (Exponential moving average) Экспоненциальное, или экспоненциально сглаженное, скользящее среднее рассчитывается путем добавления к предыдущему значению скользящего среднего определенной доли последней цены. В случае экспоненциальных скользящих средних больший вес имеют последние цены;
3. взвешенное (Weighted moving average) Во взвешенном скользящем среднем последним данным присваивается больший вес, а более ранним — меньший. Взвешенное скользящее среднее рассчитывается путем умножения каждой из цен в рассматриваемом ряду на определенный весовой коэффициент;
4. треугольное (Triangular moving average) В треугольных скользящих средних основной вес приходится на среднюю часть ценового ряда. Фактически они представляют собой дважды сглаженные простые скользящие средние.
5. переменное (Variable moving average) Переменное скользящее среднее — это экспоненциальное скользящеe среднее, в котором параметр сглаживания, рассчитываемый в процентах, регулируется автоматически в зависимости от волатильности данных о ценах. Чувствительность скользящего среднего повышается за счет присваивания большего веса текущим данным.

MACD (Схождение/расхождение скользящих средних)

Схождение/расхождение скользящих средних (Moving Average Convergence-Divergence) — следующий за тенденцией динамический индикатор. MACD основан на трех экспоненциальных скользящих средних, которые графически представлены как две линии, пересечение которых сигнализирует о необходимости покупки/продажи.

Графически индикатор MACD отображается двумя линиями: сплошной, называемой линией MACD (MACD Line), и пунктирной, называемой сигнальной (Signal Line). Линия MACD образуется двумя экспоненциальными скользящими средними — она реагирует на изменение цен относительно быстро. Значение линии МАСD обычно рассчитывается как разность между 12- и 26-дневным скользящими средними цены финансового инструмента. Сигнальная линия представляет собой линию MACD, сглаженную еще одним экспоненциальным скользящим средним — она реагирует на изменения цен более медленно. Сигнальная линия обычно находится как разность между значением линии МАСD и 9-дневной скользящей средней.

Сигнал о покупке или продаже подается тогда, когда быстрая линия MACD пересекает медленную сигнальную линию.

Пересечения линии МАСD с сигнальной линией указывают на сдвиг в балансе сил между «быками» и «медведями». Основное правило торговли с помощью MACD построено на пересечениях индикатора со своей сигнальной линией: когда MACD опускается ниже сигнальной линии, следует продавать, а когда поднимается выше сигнальной линии — покупать.

Когда между MACD и ценой образуется расхождение, то это означает возможность скорого окончания текущей тенденции.

«Бычье» расхождение возникает тогда, когда MACD достигает новых максимумов, а цене не удается превысить предыдущие максимумы.

«Медвежье» расхождение образуется, если MACD достигает новых минимумов, а цена не показывает новые минимумы. Оба вида расхождений считаются более значимыми, если они формируются в областях перекупленности/перепроданности.

RSI (Индекс относительной силы)

RSI измеряет относительную силу рынка, отслеживая цены закрытия. Это опережающий или синхронный индикатор — он никогда не запаздывает.

• Значение индикатора рассчитывается по формуле:
• где CU — среднее за Х дней значение цен закрытия, которые были выше предыдущих;
  CD — среднее за Х дней значение цен закрытия, которые были ниже предыдущих.

Stochastic (Стохастический осциллятор)

Stochastic представлен двумя линиями. Главная линия (быстрая) называется %К. Вторая линия (медленная) — %D — это скользящее среднее линии %К. %K обычно изображается сплошной линией, а %D — пунктирной. Значения Stochastic выражаются в виде процентной величины и располагаются в диапазоне от 0 до 100.

Как правило, этот индикатор показан в виде двух линий. Самой популярной формулой для вычисления Stochastic Oscillator является:

Momentum (Осциллятор момента)

Momentum — осциллятор, который показывает величину изменения цены за некоторый период времени, измеряя динамику оптимизма и пессимизма игроков.

Значение осциллятора рассчитывается по следующей формуле:

Примечание: в разных источниках приведены разные формулы индикатора Momentum. Данную формулу взяли из Мерфи «Технический анализ фьючерсных рынков».
Согласно книге Акелис «Технический анализ от А до Я» индикатор момента рассчитывается по формуле:

Кроме этого, можно назвать еще одну формулу индикатора, которая носит название Chande Momentum Oscillator (CMO):

Если MomentumSimple >0, то

Где i — периоды расчета.

Это были одни из самых известных индикаторов фондового рынка. Подобные фондовые индикаторы помогают грамотно анализировать рынок, чтобы в дальнейшем успешно совершать торговые операции на финансовых рынках.

Если ты проявишь должное усердие, ты сможешь достичь почти всего, чего захочешь, Но ты должен планировать свои действия.

Источник: https://investr-pro.ru/indikatory-fondovogo-rynka.html

ТОП-5 индикаторов технического анализа

Индикаторы технического анализа играют достаточно важную роль в работе современного трейдера. Само призвание индикаторов состоит в том, чтобы максимально упростить анализ огромного объёма информации, представленной на ценовых графиках. Поэтому сейчас вряд ли можно найти трейдера который бы не слышал о таком понятии как индикаторы технического анализа.

Благодаря использованию компьютеров, для современных трейдеров использование индикаторов максимально упрощено.

Для того чтобы прикрепить тот или иной из них к графику любого финансового инструмента, достаточно нажатия пары кнопок на панели управления торгового терминала.

Трейдеру достаточно лишь знать как правильно интерпретировать показания выданного таким образом графика, для того чтобы вычленить из них надёжные торговые сигналы на покупку или продажу рассматриваемого финансового инструмента.

Ниже рассмотрены самые популярные (и потому присутствующие в инструментарии практически каждого торгового терминала) из существующих индикаторов.

Скользящая средняя

Это, пожалуй, самый популярный индикатор из всех существующих. Скользящая средняя предназначена для сглаживания ценового графика и выявления на нем основных тенденций. Рассчитывается она таким образом, что в каждой ее точке представлена информация о ценах за определенный период времени. Этот период времени называют периодом скользящей средней.

То есть, в каждой точке скользящей средней высчитывается средняя цена за заданный в её настройках временной интервал.

Чем больше этот интервал (период), тем более гладкая получается скользящая и тем меньше она реагирует на мелкие, незначительные ценовые движения.

Наоборот, с уменьшением периода, скользящая средняя становится всё более чуткой к каждому очередному всплеску (или впадине) на ценовом графике.

Выбор периода MA производится таким образом, чтобы с одной стороны игнорировать случайные колебания (волатильность) ценового графика, а с другой, не упустить действительно важных ценовых изменений.

Самая простая интерпретация показаний данного индикатора сводится к анализу его взаимопересечений с графиком цены. Если цена пересекает скользящую снизу-вверх, то это сигнал к покупке. Наоборот, при пересечении сверху-вниз (цена пересекает скользящую сверху-вниз), речь идёт уже о сигнале к продаже.

Существует несколько разновидностей скользящих средних:

1. Простая скользящая средняя (SMA)
2. Взвешенная скользящая средняя (WMA)
3. Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)
4. Модифицированная скользящая средняя (MMA)

Как показывает практика наилучшие результаты показывает простая скользящая средняя (SMA).

MACD

Очень популярный индикатор технического анализа основанный на схождениях и расхождениях двух скользящих средних с различными периодами.

Различают два варианта представления данного индикатора: линейное и гистограмма.

Линейное представление в виде двух линий – «быстрой» и «медленной», а гистограмма в виде столбцов, показывающих расстояние между этими двумя линиями в каждый момент времени.

MACD аббревиатура от английского Moving Average Convergence/Divergence, что в дословном переводе означает схождение и расхождение МА (скользящих средних) был разработан основателем инвестиционной компании Signalert Corporation Джеральдом Аппелем и предназначался для анализа силы и направления тренда, а кроме этого, для выявления разворотных точек на ценовом графике.

Сигналом к покупке служит пересечение быстрой линии медленной снизу-вверх, а сигналом продаже аналогичное пересечение сверху-вниз (то есть, когда быстрая линия пересекает медленную сверху-вниз).

Достаточно сильным сигналом считается дивергенция MACD (расхождение графика индикатора с графиком цены). Хорошие результаты дает использование MACD при боковом движении рынка (при флэте) и на больших таймфреймах (недели, месяцы). На малых таймфреймах этот индикатор дает слишком много ложных сигналов.

Подробнее о применении данного индикатора, а также об основных его достоинствах и недостатках читайте здесь.

Моментум

Ввиду своей простоты и лёгкости интерпретирования индикатор моментум получил широкое распространение среди трейдеров.

Вычисляется моментум как разница между текущей ценой рассматриваемого финансового инструмента и ценой бывшей определенный период времени назад. Этот период времени называют периодом индикатора моментум.

Фактически моментум равен прибыли (или убытку) полученной за данный период времени за покупку одной единицы рассматриваемого финансового инструмента.

Технически этот индикатор показывает наличие или отсутствие тренда, а также направление этого тренда. Положительные значения индикатора говорят о восходящем тренде, отрицательные значения – о нисходящем. Смена знака индикатора говорит о смене тренда.

Основными сигналами данного индикатора считаются пересечения им нулевой отметки. То есть, когда моментум меняет свой знак, показывая тем самым и смену превалирующего в данный момент времени тренда.

Когда знак меняется с плюса на минус (тренд меняется с восходящего на нисходящий) – это сигнал к продаже, а когда, наоборот, с минуса на плюс (изменение тренда с нисходящего на восходящий) – сигнал к покупке.

Подробнее об индикаторе моментум рассказывается в этой статье.

Индикатор RSI

RSI (relative strength index) в дословном переводе с английского означает индекс относительной силы. Популярность данного индикатора обусловлена простотой его интерпретации. С помощью RSI трейдеры оценивают силу тренда, а также вероятность его смены.

Одним из самых сильных сигналов, подаваемых этим индикатором является дивергенция. Дивергенция — это расхождение между графиком цены и графиком индикатора. Другими словами, если на графике цены образуется новый экстремум, а на графике RSI этот экстремум не вырисовывается, то это говорит о высокой вероятности смены тренда.

Подробнее о дивергенциях вы можете прочитать в статье: «Что такое дивергенция», а об индикаторе RSI в статье: «Индекс относительной силы».

Volume

Индикатор Volume в отличие от вышеприведенных индикаторов технического анализа не дает сигналов к покупке или продаже. Он является вспомогательным инструментом и помогает оценивать силу той или иной тенденции.

Volume переводится с английского как объём. И показывает этот индикатор соответственно объёмы сделок, совершенных в каждый отдельный период времени**. Чем большим объёмом подкрепляется та или иная тенденция, тем большую силу и вероятность продолжения она имеет.

В частности, индикатор Volume используют для подтверждения фигур технического анализа. Например, при образовании известной всем фигуры «голова и плечи» увеличение объёма на участках падения цены и его уменьшение на участках роста является мощным сигналом, подтверждающим истинность данной фигуры.

Также этот индикатор хорошо применяется для установления истинности пробоя уровня. Если пробой сопровождается ростом Volume, то это говорит о его истинности и наоборот уменьшение объёма после пробоя свидетельствует о том, что пробой скорее всего ложный.

Для рынка Форекс индикатор Volume показывает не объём сделок, а количество тиков изменения цены. Поэтому на валютном рынке его часто называют тиковым объёмом.

Источник: https://www.AzbukaTreydera.ru/top-5-indikatorov-tekhnicheskogo-analiza.html

Виды индикаторов Форекс — какие лучше для новичков

Индикаторы Форекс классифицируют по назначению и методу расчета. Самую простую иерархию можно посмотреть в торговой платформе МетаТрейдер 4. Существуют индикаторы объема, уровней, трендовые индикаторы, осцилляторы и пр. У каждой группы есть схожие черты. Разберемся в типах индикаторов Форекс — какие лучше, какие бывают и по каким признакам они относятся к какой-либо группе.

Трендовые индикаторы

Название категории говорит само за себя. К этому виду относятся индикаторы, которые прогнозируют тренды и предназначены для работы на трендовом рынке. Во время флэта эти инструменты не используют из-за большого количества ложных сигналов.

Основной недостаток этой группы — запаздывание сигналов. Их нельзя отнести к категории самых точных индикаторов на Форексе.

Примеры трендовых индикаторов: скользящие средние, полосы Боллинджера, Параболик, индикатор Ишимоку и т. д. Они хорошо сочетаются с осцилляторами или с индикаторами, которые определяют вероятность флэта на рынке.

Индикаторы уровней

В техническом анализе определению уровней поддержки и сопротивления отводится важное место. Это точки (области) силы и слабости цены на графике — места, в которых значительно повышается вероятность разворота тенденции или остановки движения. С помощью уровней рассчитывают, когда войти в рынок и где выйти из сделки.

Принципы расчета индикаторов разнятся. Уровни Мюррея, Pivot Points, ДиНаполи рассчитываются по сложной математической формуле. Некоторые инструменты просто соединяют ближайшие локальные экстремумы. Найти перечисленные индикаторы Форекс бесплатно можно на сайте сообщества трейдеров mql5.com.

Осцилляторы

Показания осцилляторов отображаются в отдельном окне под рабочим графиком валютной пары. Они относятся к категории самых точных индикаторов на Форексе, поскольку в отличии от трендовых инструментов их сигналы считаются опережающими.

Осцилляторы отображают скорость движения цены и показывают, в каком состоянии находится рынок (перекуплен или перепродан). Популярные осцилляторы, которые трейдеры используют чаще всего: Стохастик, AO, CCI, RSI, MACD, OsMA.

Индикаторы объема

Индикаторы объема подразделяются на два типа. Одни отображают тиковые объемы — количество изменений цены (тиков) в единицу времени. Другие показывают объемы сделок по акциям или фьючерсам за определенный промежуток.

Реальные объемы торгов, которые проходят на рынке Форекс, узнать невозможно. Торги идут на нескольких площадках, а единого центра, объединяющего их, нет. Для анализа используют объемы фондового рынка. Такие индикаторы обычно идут в комплексе с какой-либо аналитической платформой. Например, Cluster Delta.

Где найти любые индикаторы Форекс бесплатно

Самый большой каталог бесплатных индикаторов находится на сайте mql5.com, однако новичку будет непросто разобраться с ним. В начале лучше использовать стандартные индикаторы Форекс бесплатно в торговой платформе МТ4. Чтобы понять принцип их работы и выбрать подходящий, этого набора достаточно.

Разберемся с простыми индикаторами Форекс — какие лучше для новичка и как их использовать.

Индикатор Moving Average

Показывает насколько текущая цена отклонилась от средней. Средние цены рассчитываются разными способами (метод индикатора) за определенный промежуток времени (количество свечей, равное периоду индикатора).

Сигналы индикатора: пересечение цены со средней, пересечение медленной и быстрой средней (с большим и меньшим периодом).

Осциллятор MACD

Индикатор MACD — более удобное отображение индикатора Moving Average. Он отображается под рабочим графиком и выглядит как гистограмма, которую пересекает сигнальная линия (она же — скользящая средняя от показателей MACD). Столбцы гистограммы отображают разницу между двумя мувингами. Когда они на нуле, значит средние пересеклись.

Сигналы индикатора: пересечение гистограммой нулевой отметки, дивергенция, выход сигнальной линии за пределы гистограммы.

Индикатор OsMA

Осциллятор OsMA — другая модификация известного инструмента MACD. Он показывает разницу между сигнальной линией и столбцами гистограммы MACD и отображает ее на экране. Оба инструмента похожи, хотя и рассчитываются по-разному. Нельзя сказать, что один из них более точный индикатор на Форексе, чем другой.

Сигналы индикатора: в основном используется для поиска дивергенций.

Осциллятор Stochastic

Осциллятор Стохастик показывает, в каком состоянии сейчас находится рынок. Если линия индикатора выше уровня 80, пара перекуплена. Можно готовиться к продажам. Если график индикатора опустился ниже уровня 20, ситуация противоположная.

Сигналы индикатора: выход из зон перекупленности и перепроданности.

Для более быстрого и эффективного изучения валютного рынка новичкам рекомендуется использовать стандартные индикаторы торговой платформы МТ4: комбинировать их между собой, создавать на их основе торговые стратегии. С опытом переходите к более сложным инструментам технического анализа.

Источник: https://forex-magnit.info/indikatory/vidy-indikatorov-foreks-kakie-luchshe-dlya-novichkov.html

Как применять индикаторы технического анализа правильно

Многим трейдерам анализ технических индикаторов кажется священным Граалем. Мол, если с классическим анализом заработать не получилось, то магические сложные индикаторы – обязательно принесут прибыль. Ведь их строит компьютер, а компьютер же умнее человека.

Зачем я, Буренка, тебя продаю?

А вот меня, с первого дня, когда я узнала о технических/компьютерных индикаторах всегда удивляло, а зачем же их создатели, продают буренок, которые тоннами дают молоко?

Для меня ответ прост, на самом деле в стандартной раскладке и при стандартном применении индикаторы не умеют давать денег больше, чем методы классического технического анализа.

Кто-то скажет: «Эх… мне бы такую скромную доходность…» Кто-то удивиться, что пользовался индикаторами и ждал миллионы процентов годовых и был жестоко обманут?

Позвольте, я примирю всех. И дам несколько простых советов даже не потому, как оптимизировать индикаторные стратегии, а потому, что в первую очередь о них нужно знать. По моему опыту, огромное количество людей годами торгуя по индикаторам, не выполняют элементарную технику безопасности обращения с ними.

Техника безопасности для технических индикаторов

Каждый сверчок знай свой шесток

Прежде чем использовать индикаторы, в первую очередь стоит посчитать, удовлетворяет ли вас среднее количество сигналов в год.

Большинство потерь у биржевиков происходит не из-за плохих индикаторов, а так как они берут индикаторы с редкими сигналами. И между сигналами торговцы умудряются сделать тысячи интуитивных сделок.

Бывает и наоборот, инвестор выбирает неверный тайм-фрейм или слишком мелкий период индикатора, не успевает делать часть сигналов или вообще искусственно их фильтрует, и по итогу результат плачевный, ибо хорошие входы и выходы упущены.

Почему люди не считают количество сигналов до того, как начинают пользоваться индикаторами? Так просто многие не знают и не догадываются, что это нужно делать.

На курсах для новичков учитель им дает Грааль в руки и говорит: «Пользуйтесь!» Плохой учитель? Нет! Просто не все слышат про тайм-фрейм, про то, на каких бумагах нужно применять индикатор.

Рынок бесспорно самоподобен, но это правило распространяется на классический технический анализ. Индикаторы технического анализа чаще создавались под какую-то задачу.

Совет: Ищите полную историю бумаги нужного вам тайм-фрейма. Пока ее у вас нет на руках, у вас не будет спокойствия и уверенности в вашей индикаторной системе. К сожалению, срезы меньше дня в таком формате даже по российским бумагам теперь стали платными. Но лучше заплатить за котировки, чем эти деньги или большие проиграть. Проигрыши очень давят на психологию!

Знай, кто это все затеял!

Из первого пункта сразу вытекает второй. Необходимо строго представлять, кто создал индикатор и зачем.

О, сколько бы неприятностей удалось избежать, если бы индикаторы Дж. Уэллс Уайлдер-младшего использовались на высоколиквидных бумагах, с соблюдением особой уайлдеровкой системы риск менеджмента! Сколько бы денег люди не потеряли, если бы перестали использовать полосы Боллинджера в бумагах, неподверженных новостям, остро на них не реагирующих.

Эра благоденствия и богатства трейдеров началась бы, если бы, наконец, они воссоединили разорванную систему Била Вильямса воедино и перестали разлучать его индикаторы и пользоваться ими по отдельности.

А если вернутся к создателям индикаторов, знаете ли вы, что с некоторыми из них можно познакомиться почти лично. Бизнес продажи компьютерных индикаторов молод и создатели многих живы, процветают и имеют сайты.

Будьте реалистами, требуйте невозможного!

Выше я уже говорила, что многие трейдеры ждут от индикаторов вовсе не то, что они умеют. И это касается не только количества сигналов, но и качества. А проще говоря доходности!

Если мы возьмем срез день и самую длинную историю российской акции лет за двадцать — анализ доходности индикатора «на коленке» можно сделать минут за тридцать.

Нам даже не понадобится Exel или калькулятор, достаточно счетной функции торгового терминала Tranzaq – «линейка».

Применяя программы, заточенные под построение торговых роботов, мы сможем за двадцать минут обработать 5-10 бумаг. И все это доступно любому трейдеру.

Совет: Проверяйте на истории доходность всех прошлых сигналов, играйте с фильтрами и критериями их получения, отмечайте силу сигнала на растущих и падающих трендах.

Кстати, этот совет особенно важен для нашего рынка, так как тут есть большой список бумаг, который не подвергается объективным рыночному закону, гласящему, что акции всегда растут. Рынок всегда растет.

А отдельные акции могут прибывать в глубоких нисходящий трендах.

Имейте мнение о классике

В последнем совете я невольно сползла снова к теме классического технического анализа. Потому что считаю, что пока трейдер не убедился, что этот метод ему неудобен, бежать к индикаторам не нужно.

А также, не понимая, какое сейчас основное движение, сложно читать сигналы индикатора.

Сочетание трендоследящих индикаторов может частично снять эту проблему, но я считаю, что нужно разбавлять свои графики классическим техническим анализом.

Вы скажите: «Так это ты смотришь со своей колокольни среднесрочника.

Внутри дня можно торговать только по индикаторам!» Может быть, но я не видела ни одного системщика, который бы не хотел вырубить своего робота, ожидая постновогодний или дивидендный «гэп».

Совет: Чем больше обоснований для совершения сделки, тем умнее она будет. Смотрите не только на себя, не думайте только о своем комфорте – оборачивайтесь на толпу.

Глас толпы

Кстати, о толпе. Многие начинающие трейдеры, которые берутся анализировать рынок с помощью индикаторов, тратят много времени на подбор своих параметров для них. Они придумываю просто невообразимые периоды, основанные на циклах луны, новостях, любимых числах.

Все гораздо проще, биржевая толпа так не заморачивается. Есть общепринятые приемы и в лучшем случае трейдеры их пробуют применять. А в худшем, даже не знают, что какие-то параметры там нужно подбирать. Серьезно, у многих индикаторы на графиках исключительно для красоты.

Совет: Узнайте, какие параметры и для какого тайм-фрейма рекомендовал сам создатель индикатора.

Обратите внимание, что вероятнее всего в качестве тайм-фрейма брался дневной срез, и, исходя из этого стандарта, начинайте тестирование.

Также не брезгуйте мнениями форумов, спросите своих коллег об интересующим вас индикаторе, какие параметры им нравятся и на каком интервале. А дальше уже начинайте игру фильтров, четких стоп-лоссов и продуманных рисков!

Ловите суть, а не формулу

Многие трейдеры боятся индикаторов, потому что они имеют страшные формулы. На самом деле, если постараться понять физический смысл индикатора, мир становится проще. Как его понять? Выше я рассказывала, что нужно знакомиться с создателем индикатора, понимать, что он индикатором хотел сказать.

Иногда, когда это невозможно, вам помогут хорошие книги. Для меня такой является, книга Роберта В. Колби «Энциклопедия технических индикаторов рынка». Она не только рассказывает про виды индикаторов, но и учит тому, какой набор данных у вас должен быть на руках прежде чем вы приступите к торговле по ним.

Совет: Если вы не можете сделать окончательный вывод по индикаторам, так как не понимаете какие-то нюансы по ним, ищите! Книги, статьи! Берите чужой опыт! Учится нужно всему и всегда. И тогда вы сможете шагнуть за стандартные возможности по доходности индикаторов.

Источник: https://fortrader.org/learn/fondoviy-rinok-rossii/put-k-graalyu-indikatory-texnicheskogo-analiza.html

Какие индикаторы самые лучшие и эффективные?

Компьютерные индикаторы – это неотъемлемый инструмент для каждого трейдера, который относится к техническому анализу.

Интересно то, что, как правило, те участники рынков, которые отказались полностью от использования компьютерных индикаторов, – это не те трейдеры, которые не знают результатов.

Причина их решения – огромный опыт за плечами, позволяющий теперь не пользоваться различными компьютерными индикаторами.

Суть мысли вышесказанного в том, что компьютерные индикаторы – это не «Нострадамус трейдера», они не способны спрогнозировать ни движение рынка, ни его тенденцию.

Очень часто компьютерные индикаторы ошибаются, а когда мы смотрим историю графиков, по ним кажутся  наилучшие результаты торговли.

В реальном же режиме времени все не так просто, как пишут нам об этом в книгах «Технического анализа».

Компьютерных индикаторов в наше время достаточно много. Многие из них демонстрируют нам одинаковые сигналы и похожи между собой, некоторые инструменты полностью отличаются от всех остальных.

Наилучшая функция компьютерных индикаторов – это предоставление рыночного ориентира.

И заметьте, я не сказал о тренде, а именно об ориентире, ведь даже тенденцию движения финансовых инструментов они редко способны спрогнозировать.

Есть многие компьютерные индикаторы, которые в наше время уже малоэффективны, но парочка инструментов точно найдется, которые способны помочь не только начинающему трейдеру, но даже опытному профессионалу.

Индикатор Ишимоку

Данный компьютерный индикатор самый удивительный из всех, которые только в наше время существуют. На первый взгляд он кажется сложным, поскольку одними из его составляющих являются не просто пару линий или одна гистограмма, а целая комбинация показателей.

На самом деле, при изучении особенностей данного индикатора, оказывается, что он достаточно прост в использовании.

В индикатор Ишимоку сложно не влюбиться, а его результаты поражают, поскольку эффективность в разы выше, чем у остальных стандартных компьютерных индикаторов.

Многие специалисты компьютерного и технического анализа говорят о том, что примерно 70-80 процентов сигналов от данного индикатора демонстрируют положительные результаты, что очень удивительно. Если взять стандартное соотношение правил «мани-менеджмента», то для получения общей прибыльности хватит и 35-40 % точных сигналов.

Особенность этого индикатора в истории его создания. Еще в 1930-х годах один японский аналитик-математик взялся за его разработку, которая длилась на протяжении тридцати лет.

Интересно то, что в его тестировании принимало участие несколько сотен студентов, которые благодаря методу статистики за последние 200 лет работы японской биржи, проверяли результативность индикатора Ишимоку.

В целом, этот инструмент состоит из 5 линий, две из которых образуют так званое облако.

Внимание: будьте осторожны с настройками этого индикатора так, как для каждого тайм-фрейма ему нужны свои значения периодов линий, которые образовывают сигналы. Стандартные настройки созданы для 1Н графика.

Пример компьютерного индикатора Ишимоку на графике золота

Крутой индикатор АО

Awesome Oscillator или АО в переводе звучит как крутой индикатор, в чем он подтверждает себя и на практике. Изначально, хочу сказать о том, что этот индикатор был разработан Биллом Вильямсом, который описывал этот инструмент в книге «Торговый Хаус».

Еще одно удивительное замечание, но индикатор АО практически копия всеми известным MACD, но небольшая разница все-таки есть.Индикатор АО более комфортный к работе, более результативный. Кроме того, есть одно визуальное преимущество – это разноцветность гистограммы индикатора.

К примеру, обратите внимание на нижний скриншот графика с этим индикатором.

Как видите, у нас гистограмма может быть зеленного или красного цветов. Основной плюс результативности данного индикатора – это его сигнал по дивергенции/конвергенции. На графике примера, мы видим динамику золота, которая у нас росла, и потом начала демонстрировать снижение вниз.

Как видите, индикатор АО у нас перешел в красную зону и образовал две вершины, вторая из которой была ниже. Это сигнал по «медвежьей» дивергенции на продажу, поскольку сам график золота демонстрировал рост. Разногласие графика и индикатора – это и есть та званая дивергенция.

Отличный сигнал, который прост в использование и к тому же имеет высокую эффективность.

Внимание: будьте осторожны в использовании этого компьютерного индикатора на мелких тайм-фреймах, как правило, его эффективность, на высоком уровне начиная с 30-минутного графика и выше.

В целом, по всем индикаторам можно подвести итоги: они являются вспомогательными инструментами, которые не являются основой торговли на финансовых рынках.

Даже два вышеописанных компьютерных индикатора – Ишимоку и АО, несмотря на результаты, ни в коем случае не должны быть основой нашего торгового алгоритма, поскольку он должен строиться на общем анализе фундаментальных факторов и технических графиков. Причина такого мнения – это их особенность построения.

Источник: https://smart-lab.ru/blog/331757.php

Все Индикаторы технического анализа

Индикаторы технического анализа появились достаточно давно, и многие из них использовались еще до всеобщей компьютеризации. К примеру, небезызвестный Ichimoku был разработан в Японии в 30-е годы ХХ столетия. Естественно, в то время и речи не было об автоматических расчетах. Поэтому работа с индикатором велась исключительно вручную.

Индикаторы технического анализа – это алгоритмы, которые позволяют получать данные о будущих ценах с помощью данных о котировках за определенный промежуток времени.

В основе каждого индикатора технического анализа лежит определенная формула. Именно с ее помощью и происходит расчет. В зависимости от типа индикатора или его предназначения, формула может варьироваться. К примеру, одна — рассчитывает средние цены за определенный период, другая — высчитывает цены закрытия или открытия рынка, и так далее.

С появлением компьютеров и широкомасштабной компьютеризацией, индикаторы постепенно перекочевали на ЭВМ. Теперь все расчеты проводятся в автоматическом режиме, что существенно облегчило работу трейдера.

Индикаторы технического анализа пользуются огромной популярностью в среде трейдеров. Отчасти это связано с тем, что все расчеты проводит машина. Трейдер получает лишь результат, который и применяет на практике. Результатом работы большинства индикаторов (именно большинства, но не всех) является получение конкретного сигнала к действию – покупке или продаже актива.

Основа работы индикаторов

В соответствии с теорией Доу, рынок учитывает все. Соответственно, любой используемый индикатор отражает ценовые колебания, в которые уже заложена вся информация о рынке. Для многих трейдеров этот постулат является разумным обоснованием не использовать фундаментальный анализ при работе на фондовом рынке, ориентируясь лишь на то, что происходит на графике.

Индикаторы технического анализа могут предсказать разворот цены, показать объемы торгов, спрос и предложение, а также много других важных показателей.

Наконец, индикаторы технического анализа позволяют определить рыночную волатильность и объемы торгов.

Основные классы индикаторов

Среди которых можно выделить еще 2 подтипа:

• Индикаторы объема
• Канальные индикаторы

Трендовые индикаторы

К этому классу относятся алгоритмы, следящие за трендом. Одной из основ большинства трендовых индикаторов является скользящая средняя линия, имеющая массу разновидностей. Индикаторы на ее основе позволяют отследить тренд и увидеть его начало, а также конец, особенно когда сочетаются несколько Мувингов (скользящих линий).

Преимущества трендовых индикаторов сложно переоценить.

Рассматривать трендовые индикаторы, как и другие инструменты технического анализа, в качестве самостоятельных инструментов для торговли не стоит. Однако с их помощью, можно построить достаточно успешную стратегию.
Индикатор Ишимоку (Ichimoku Kinko Hyo)

Осцилляторы или контртрендовые индикаторы

Вторая группа индикаторов – контртрендовые или осцилляторы. Они хорошо работают в условиях диапазона на рынке, то есть тогда, когда нет ярко выраженного тренда. Такие индикаторы строятся в отдельном от графика окне и чаще всего представлены в виде кривой или кривых, которые колеблются в определенном диапазоне.

Наиболее известными осцилляторами являются Стохастик и Индекс Относительной Силы. Их преимущество заключается в том, что они позволяют заранее увидеть, когда цена может сделать разворот и перейти от одного тренда к другому (но только в условиях диапазона!)

Еще одно существенное преимущество заключается в том, что такого рода индикаторы очень часто дают несколько типов сигналов. Они предупреждают о перекупленности или перепроданности рынка, указывают на расхождение цены и показаний индикатора, говорят о возможности продолжения краткосрочного тренда внутри диапазона.

Осцилляторы становятся бесполезными в периоды трендов. Соответственно, необходимо использовать какой-либо инструмент для того, чтобы понимать, когда заканчивается работа в диапазоне, и начинается торговля в рамках тренда.

Среди индикаторов выделяют отдельную группу — индикаторы Билла Вильямса — легендарного трейдера и аналитика, который внес множество нововведений в технический анализ, перевернув его устоявшиеся правила.

Индикаторы Билла Вильямса

Ускорение/Замедление (Acceleration/Deceleration, AD)
Аллигатор (Alligator)
Чудесный Осциллятор (Awesome Oscillator)
Фракталы (Fractals)
Гатор (Gator Oscillator)
Индекс Облегчения Рынка (Market Facilitation Index, MFI)

Как работать с индикаторами

Индикаторы технического анализа необходимы, в основном, для краткосрочных трейдеров, которые предпочитают работы в сжатые временные сроки. Инвесторы, торгующие долгосрочно, не заинтересованы в использовании технических алгоритмов, так как больше предпочитают фундаментальный анализ.

На живом графике у нас на сайте можно подключать разные индикаторы и смотреть как они работают, но торговые терминалы у брокеров имеют, конечно, больше возможностей, в том числе и больший набор индикаторов, а также возможность подключения сторонних, новых индикаторов.

Для того, чтобы начать пользоваться тем или иным индикатором, необходимо, как минимум, изучить информацию о нем и понять, как работает его формула. Это очень важно, так как позволит в будущем определить, в каких именно ситуациях стоит рассматривать сигналы индикатора, а когда лучше воздержаться.

Индикаторы технического анализа уже давно стали его неотъемлемой частью. Они ложатся в основу не только ручных стратегий, но и автоматических советников. Ни одна сделка на профессиональном рынке не обходится без технического анализа и показателей индикаторов.

Индикаторы технического анализа дают много возможностей, но важно помнить об успешной составляющей – всегда совмещать разные индикаторы для получения наиболее достоверного сигнала.

Если один индикатор говорит вам о развороте тренда – это хорошо, но когда об этом говорят еще 2 индикатора – это еще лучше.

Источник: https://equity.today/vse-indikatory-texnicheskogo-analiza.html

Пять наиболее важных рыночных индикаторов

Подобно метеорологическим системам, финансовые рынки сложны и трудно предсказуемы. Именно поэтому некоторые индикаторы, такие как формация «Первые пять дней», использующая поведение рынка в течение первых 5 дней года, чтобы предсказать траекторию на оставшийся годовой период, вряд ли будут приемлемо работать.

Не пытаясь осудить основные сравнительные мультипликаторы компаний, такие как P/E, P/S, ROE и другие, выходящие за рамки того, что каждый может легко заметить и оценить, поговорим о некоторых сравнительных межрыночных индикаторах, которые способны помочь вам получить уникальное представление о рынке. Вот пять таких показателей, которые, как минимум, лучше не игнорировать, принимая спекулятивные и инвестиционные решения:

1. Индикатор «линия роста-падения»

Большинство трейдеров полагаются на динамику фондовых индексов, таких как S&P 500, Dow Jones и MSCI EM, чтобы понять, как движутся рынки. Но они являются взвешенными индексами, которые более репрезентативны для акций с большой рыночной капитализаций, чем те, у которых она значительно меньше.

Что, если бы у нас был индикатор, который дает инвесторам представление о том, сколько акций выросло или снизилось независимо от их общей стоимости? Это именно то, что делает индикатор «линия роста-падения» (Advance-Decline Line). Он подсчитывает количество акций, которые растут, и вычитает из них те, что снижаются в любой день, чтобы получить чистую величину выросших/снизившихся бумаг за сессию.

Динамика данного индикатора может дать хорошее визуальное представление о том, как движется рынок.

Падение индикатора, напротив, свидетельствует о том, что большинство акций движется в противоположном от лидеров направлении, следовательно, восходящая тенденция индексов является неустойчивой.

2. Коэффициент «малая капитализация/высокая капитализация»

Коэффициент малой/большая капитализации тесно связан с линией роста/падения. Как следует из названия, отношение сравнивает динамику акций с малой капитализацией (как правило, входящих в индекс Russell 2000) с тенденцией акций крупных эмитентов из индекса S&P 500.

Растущая динамика данного индикатора означает, что рынок более агрессивен и открыт для принятия более высоких рисков, в то время как падение сигнализирует о том, что инвесторы стали осторожными и ищут убежище в «голубых фишках».

3. Коэффициент «мусорных» облигаций

«Мусорные» облигации — это долговые инструменты, имеющие низкий кредитный рейтинг из-за большой закредитованности и других некачественных финансовых показателей выпустивших их компаний. По этой причине данные бумаги классифицируются как одни из самых рискованных инвестиций на финансовых рынках из-за опасности дефолта со стороны эмитентов.

«Аппетит» инвесторов к «мусорным» облигациям может служить полезным индикатором того, к какому риску сейчас готовы рынки.

В частности, высокий показатель соотношения «мусорных» облигаций к облигациям более высокого качества свидетельствует о том, что инвесторы находятся в «агрессивном» настроении и готовы рисковать.

С другой стороны, низкий коэффициент может вызвать проблемы на фондовых рынках, поскольку это означает, что инвесторы менее заинтересованы в принятии повышенного риска и стараются его избегать.

4. Соотношение меди к золоту

Соотношение котировок меди и золота является результатом более общих показателей денежного резерва и входящих ценовых характеристик. Индикатор основан на простом факте, что медь является одним из самых важных промышленных металлов, а золото — самым ценным инструментом хранения капиталов и хеджирования.

Рост отношения медь/золото означает, что спрос на промышленный металл высок, а инвесторы меньше заинтересованы в хеджировании, что является положительным сигналом. И наоборот, падение индикатора свидетельствует о том, что инвесторы менее уверены в перспективах экономики и стремятся защитить свои капиталы, что является плохим знаком для фондовых рынков.

5. Развивающиеся рынки против США

Фондовые рынки развивающихся стран считаются более спекулятивными, чем более зрелый рынок акций США.

Растущее соотношение развивающихся площадок к рынку США означает, что инвесторы готовы взять на себя больше риска, и это служит хорошим предзнаменованием для глобальных рынков. Падение индикатора обычно предвещает снижение «аппетита» к риску и более негативное настроение, которое иногда перетекает на мировые площадки и американский рынок.

Таким образом, как мы видим, все приведенные выше индикаторы в основном являются барометрами настроений инвесторов в плане их готовности рисковать, либо склонности уходить от риска.

Более надежными свидетельствами перелома/зарождения серьезного тренда будет сочетание отчетливых сигналов нескольких индикаторов, что будет подтверждать устойчивость ухода широких масс инвесторов от риска, либо повышенного спроса на рисковые активы.

Источник: https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/piat-naibolee-vazhnykh-rynochnykh-indikatorov