Фьючерс на акции Газпрома: графики обозначение на Forts

Если вы хотите попробовать себя в краткосрочных сделках и спекуляциях, вам стоит знать о фьючерсах.

Начнем издалека: представьте, что вы фермер и что через полгода вам понадобится зерно. И что стоимость этого зерна за полгода может вырасти в два раза, а может и упасть в два раза. Никто не знает, как получится.

Тогда вы идете к поставщику и договариваетесь, что купите у него зерно через полгода, но по нынешней цене. Если за полгода зерно подорожает, вы будете в плюсе — купите его по старой цене.

Если за полгода зерно подешевеет, в плюсе будет продавец — он продаст его вам по цене полугодовой давности, которая была выше. Вот такая договоренность — и есть фьючерсный контракт.

В статье речь пойдет о такой же ситуации, но на бирже.

В целом фьючерсы — это отдельная и очень большая тема, которую невозможно охватить даже серией статей. Поэтому в этой статье я буду говорить только о фьючерсах фондовой секции Московской биржи, то есть о фьючерсах на акции и на индексы. Рассмотрю только основные стратегии торговли фьючерсами.

Фьючерсный контракт — это договор между покупателем и продавцом о покупке/продаже какого-то актива в будущем. Стороны заранее оговаривают, через какой срок и по какой цене состоится сделка.

Например, сейчас одна акция «Лукойла» стоит около 5700 рублей. Фьючерс на акции «Лукойла» — это, например, договор между покупателем и продавцом о том, что покупатель купит акции «Лукойла» у продавца по цене 5700 рублей через 3 месяца.

Если реальная цена акции через три месяца не останется прежней, одна из сторон в любом случае понесет убытки.

В продаже фьючерсов есть один нюанс. Фактически «покупка» и «продажа» в разговоре о фьючерсах — условные термины. Лучшая аналогия — это обыкновенное пари. Есть две стороны: одна считает, что цена актива вырастет, а другая — что цена упадет.

В итоге первый участник «покупает» фьючерс, а второй «продает» его. Соответственно, чтобы продать фьючерс, его не нужно предварительно покупать.

Для продажи фьючерсов определенного типа даже не нужно держать акции, на которые этот фьючерс заключен, — все просто рассчитывается в денежном эквиваленте.

Не стоит путать покупку фьючерса на акции с покупкой акций. Давайте разберем, в чем разница.

При покупке акций «Лукойла» вы:

1. Фактически становитесь совладельцем компании. Записи о том, что вам принадлежат акции, хранятся в специальном депозитарии.
2. Получаете право участвовать в собраниях акционеров в соответствии с вашей долей. Как правило, это будут годовые общие собрания акционеров, на которых у вас будет право голоса, даже если вы имеете только одну акцию.
3. Получаете право на часть прибыли компании, распределяемую в виде дивидендов.
4. В случае банкротства компании имеете право на часть средств, полученных при ликвидации активов.

При покупке фьючерсов на акции «Лукойла»:

1. Ничего из перечисленного выше к вам не относится.
2. Прав в компании у вас не больше, чем у вашего кота.

Торговля фьючерсами — это не инвестиции. Причины две: во-первых, вы не можете просто купить фьючерс и забыть о нем, как это работает с обычными акциями.

Фьючерс — это инструмент срочного рынка, а значит, у каждого фьючерса есть срок его исполнения — дата, в которую все открытые контракты исполняются и каждая из сторон получает какой-то результат — прибыль или убыток.

Таким образом, во фьючерсе вы не можете «пересидеть» спад и дождаться хороших результатов.

У вас может возникнуть резонный вопрос: зачем мучиться с какими-то непонятными фьючерсами, если можно так же спекулировать и самими акциями: думаешь, что акции «Лукойла» будут расти, — покупаешь сейчас и продаешь потом, когда вырастут. Но по сравнению со спекуляцией на акциях у фьючерсов есть свои преимущества.

Нет ограничений по короткой продаже. Короткая продажа — возможность продать то, чего у вас нет. С акциями это работает так: вы берете «взаймы» у брокера определенные акции, чтобы продать их и получить прибыль.

Брокеру вы потом должны будете вернуть эти же акции. Если вы одолжили у брокера акции, продали их, а потом они подешевели — вы в плюсе: чтобы вернуть брокеру акции, вы купите их по меньшей цене.

За такое «одалживание» акций брокеры тоже берут процент.

С фьючерсами по-другому: они не существуют в материальном мире — это просто договоренности. Поэтому покупка или продажа фьючерса просто показывает вашу позицию, одалживать ценные бумаги ни у кого не нужно.

Сделки дешевле. При сделках с акциями действуют разные тарифы, но в большинстве случаев нужно платить депозитарию за хранение бумаг. В случае с фьючерсами на руку играет то, что это не ценные бумаги, которые нужно хранить в специальном хранилище, — за такую договоренность депозитарий не берет плату.

Мы рассмотрели некоторые основные положения о фьючерсах — теперь можно перейти к конкретным примерам. Как я писал раньше, в этой статье мы будем рассматривать только фьючерсы фондовой секции Московской биржи. Вот что к ним относится:

Механически сделка проходит точно так же, как и любая другая сделка с акциями. Вы выставляете заявку, указываете цену и количество. Если покупатель/продавец найдется — заявка срабатывает.

У каждого фьючерса есть несколько характеристик, рассмотрим их подробнее.

Характеристики фьючерсов на акции на Московской бирже

Тип контракта — это самая важная информация о фьючерсе. Он может быть поставочным или расчетным. Если вы покупали поставочный контракт, то при исполнении фьючерса вы обязаны купить непосредственно сам базовый актив. А при расчетном происходит только финансовый расчет вашей сделки.

Разберемся на примере. Представим, что вы купили 10 фьючерсов на акции «Лукойла» по 5500 рублей и к моменту исполнения контракта акции стоят 5000 рублей.

При расчетном контракте у вас не появится никаких акций — биржа просто рассчитает ваш убыток и спишет со счета 5000 рублей.

Как мы уже говорили, при торговле фьючерсами вы получаете бесплатное плечо, так как, чтобы купить 1 фьючерс на акции «Лукойла» за 5500 рублей, вам необходимо заплатить только обеспечение — обычно 10%, или 550 рублей за фьючерс. Это значит, что для всей вашей сделки — 10 фьючерсов — вам нужно всего лишь 5500 рублей на своем счете.

А теперь интересный нюанс: если при исполнении фьючерса расчетного типа у вас просто уйдет со счета 5000 рублей и останется 500 рублей, то при поставочном типе вам нужно будет купить 10 акций «Лукойла» общей стоимостью 55 000 рублей — и на этот раз вам придется заплатить полностью. Если у вас не будет этих средств, то может либо сработать кредитное плечо от брокера (на этот раз уже платное), либо вы и вовсе получите штрафные санкции.

При продаже фьючерса все аналогично, только с другой стороны: если к моменту исполнения расчетного фьючерса акции будут стоить 5000 рублей, вы будете в плюсе — «продадите» акции по 5500 и брокер просто начислит вам 5000 рублей прибыли за 10 фьючерсов.

А если это будет поставочный фьючерс, вы должны будете продать покупателю 10 акций «Лукойла» по 5500 рублей. Если этих акций у вас не будет, биржа откроет короткую позицию — одолжит вам эти акции, чтобы вы могли исполнить контракт, а с вас возьмет проценты за такой кредит.

Поэтому с поставочными кредитами нужно быть аккуратным.

Исполнение фьючерса — это дата, когда все открытые фьючерсные сделки закрываются и все контрагенты исполняют свои обязательства. В расчетных фьючерсах это дата, когда вы зафиксируете убыток или прибыль по счету, а в поставочных — дата, когда вы купите/продадите базовый актив.

Хронологически процесс исполнения разбит на две даты:

1. Последний день обращения фьючерса, когда он свободно торгуется на бирже, — третий четверг того месяца и года, когда исполняется фьючерс.
2. День исполнения фьючерса — следующий торговый день после последнего дня обращения.

Всего на бирже 4 месяца исполнения фьючерсов. Это означает, что по акциям есть 4 разных фьючерса, длительность каждого из которых — 3 месяца.

На бирже это выглядит так: название фьючерса состоит из названия базового актива — тикера акции, — месяца и года исполнения. Например, фьючерс на акции «Газпрома» с исполнением в сентябре 2019 года будет выглядеть так: GAZR-9.19. GAZR — тикер акции «Газпрома», 9 — месяц исполнения, 19 — год.

Если нажать на один из фьючерсов, мы попадем в его карточку со сводной информацией. На практике нужно переходить сразу сюда.

Список фьючерсов на Московской бирже. Первая колонка — тикер базового актива, месяц и год исполнения контрактаКарточка фьючерса на акции «Газпрома» на Московской бирже

В правой колонке — «Параметры инструмента» — указаны все детали: тип фьючерса; дата исполнения; необходимый уровень гарантийного обеспечения — сумма, которую вам нужно реально заплатить, чтобы купить один фьючерс; объем лота — количество акций в одном фьючерсе — и так далее.

Левая колонка отображает рыночные данные по выбранному фьючерсу: какой объем сделок, цена последней сделки и так далее.

Таблица сверху показывает все доступные фьючерсы по данному базовому активу и дает по ним краткую сводку.

В целом тут понятны уже все поля, кроме расчетной цены — по этой цене клиринговый центр рассчитывает все сделки, начисляет вариационную маржу и т. п.

Это отдельная сложная тема — можно почитать об этом на сайте Московской биржи, но на практике механика работы не особо влияет на действия трейдера.

Гораздо интереснее посмотреть на цену и объем сделок по фьючерсам. Как видно на иллюстрации, цена везде разная, как и спрос. При этом базовый актив везде одинаковый — вот с этим стоит разобраться отдельно.

Цены фьючерсов с разной датой исполнения на один и тот же базовый актив разные, но и это не все. Цена самого базового актива основную часть времени тоже отличается от цены фьючерса на этот базовый актив.

Стоимость

21 120 Р (1 лот = 100 акций)

Стоимость

20 520 Р (1 лот = 100 акций)

Стоимость

20 400 Р (1 лот = 100 акций)

Стоимость

20 179 Р (1 лот = 100 акций)

Тут есть закономерности, которые стоит запомнить:

1. Большую часть времени цена фьючерса отличается от цены базового актива.
2. При приближении даты исполнения цена фьючерса приближается к цене базового актива, а в итоге сравнивается с ней.

Теперь о том, почему же все основное время цена на базовый актив и цена на фьючерс разные. Разница в том, что цена на базовый актив — это цена сейчас, а цена на фьючерс — это прогнозная цена на базовый актив потом, к дате исполнения фьючерса. И здесь уже, в зависимости от ожиданий либо других факторов, эта цена будет либо больше, либо меньше цены базового актива.

Отношение цены фьючерса к цене базового актива называется либо контанго, либо бэквордация. Контанго — когда цена фьючерса выше цены базового актива; бэквордация — когда цена фьючерса ниже цены базового актива.

Разберем пару примеров. Компания хорошо поработала в этом году, и инвесторы ожидают очень сильный финансовый отчет. В этом случае прогнозная цена фьючерса будет выше, так как инвесторы закладывают в нее данные отличного отчета, который будет опубликован к моменту исполнения фьючерса. Это контанго.

Другая ситуация: акции компании торгуются по 100 рублей. Через пару недель компания выплатит дивиденды в размере 10 рублей на акцию (10%).

Очевидно, что сразу после дивидендной отсечки цена акций упадет примерно на те же 10% и станет около 90 рублей — это дивидендный гэп.

Поскольку владение фьючерсами не дает никаких прав на дивиденды, цена фьючерса уже будет учитывать этот дивидендный гэп и будет меньше цены базового актива. Это бэквордация.

1. Фьючерс — не для инвесторов, а для трейдеров. Это производный финансовый инструмент, который не дает никаких прав на базовый актив.
2. Фьючерсы подходят для спекуляций — они позволяют бесплатно использовать кредитное плечо и стоят дешевле аналогичных сделок с акциями.
3. Бывают расчетные и поставочные фьючерсы. По расчетным в дату исполнения происходит финансовый расчет по вашей позиции (фиксируется прибыль или убыток), а при поставочном на дату исполнения происходит покупка/продажа базового актива.
4. Цена на фьючерс и цена на базовый актив большую часть времени разные, так как цена базового актива — это цена сейчас, а цена фьючерса — это прогнозная цена базового актива потом.
5. С приближением даты исполнения фьючерса его цена стремится к цене актива.

Источник: https://journal.tinkoff.ru/futures/

Коды фьючерсов forts (фортс) и их расшифровка

Для многих начинающих трейдеров на срочном рынке обозначение фьючерсов вносит определенную сложность в торговле. Не каждый трейдер понимает символы под которым зашифрован фьючерс на акцию, товар или валюту. На самом деле тут нет ничего сложного достаточно понять основной принцип кодирования фьючерсов.

Коды срочных контрактов состоят из следующих частей:

C – код базового актива, 2 символа,  M – месяц исполнения , 1 символ,
Y – год исполнения, 1 символ.

Кодирование поля С на бирже ФОРТС происходит согласно этой таблице:

Код базового	Код базового актива	Название базового актива
актива	на срочном рынке
(поле «C»)
RI	RTSI	Индекс РТС
MM	MXI	Индекс ММВБ (мини)
MX	MIX	Индекс ММВБ
RS	RTSSTD	Индекс голубых фишек
VI	RVI	Волатильность российского рынка
MU	MEXC	Обыкновенные акции ОАО Московская Биржа
HY	HYDR	Обыкновенные акции ОАО «РусГидро»
FS	FEES	Обыкновенные акции ОАО «ФСК ЕЭС»
GZ	GAZR	Обыкновенные акции ОАО «Газпром»
RN	ROSN	Обыкновенные акции ОАО «НК Роснефть»
SR	SBRF	Обыкновенные акции ОАО «Сбербанк России»
SP	SBPR	Привилегированные акции ОАО «Сбербанк России»
LK	LKOH	Обыкновенные акции НК «ЛУКойл»
RT	RTKM	Обыкновенные акции ОАО «Ростелеком»
SN	SNGS	Обыкновенные акции ОАО «Сургутнефтегаз»
SG	SNGP	Привилегированные акции ОАО «Сургутнефтегаз»
GM	GMKR	Обыкновенные акции ГМК «Норильский никель»
TT	TATN	Обыкновенные акции ОАО «Татнефть»
MT	MTSI	Обыкновенные акции ОАО «МТС»
NK	NOTK	Обыкновенные акции ОАО «НОВАТЭК»
CH	CHMF	Обыкновенные акции ОАО «Северсталь»
TN	TRNF	Привилегированные акции ОАО «Транснефть»
VB	VTBR	Обыкновенные акции ОАО Банк ВТБ
UK	URKA	Обыкновенные акции ОАО «Уралкалий»
BW	GBMW	Обыкновенные акции BMW AG
DB	GDBK	Обыкновенные акции Deutsche Bank AG
DM	GDAI	Обыкновенные акции Daimler AG
SM	GSIE	Обыкновенные акции Simens AG
VM	GVW3	Привилегированные акции Volkswagen AG
MN	MGNT	Обыкновенные акции ПАО Магнит
Si	Si	Курс доллар США – российский рубль
ED	ED	Курс евро – доллар США
Eu	Eu	Курс евро – российский рубль
JP	UJPY	Курс доллар США – японская йена
UU	UUAH	Курс доллар США – украинская гривна
CF	UCHF	Курс доллар США-швейцарский франк
AU	AUDU	Курс австралийский доллар – доллар США
GU	GBPU	Курс фунт стерлингов – доллар США
TR	UTRY	Курс доллар США – турецкая лира
CA	UCAD	Курс доллар США – канадский доллар
CY	CY	Курс китайский юань – российский рубль
O2	OFZ2	«двухлетние» облигации федерального займа
O4	OFZ4	«четырехлетние» облигации федерального займа
O6	OFZ6	«шестилетние» облигации федерального займа
OX	OF10	«десятилетние» облигации федерального займа
OV	OF15	«пятнадцатилетние» облигации федерального займа
R3	RF30	Еврооблигации Российской федерации
MP	MOPR	Ставку трехмесячного кредита MosPrime
RR	RUON	Ставка однодневных кредитов RUONIA
BR	BR	Нефть сорта «BRENT»
CU	CU	Медь Grade A
GD	GOLD	Аффинированное золото в слитках
SV	SILV	Аффинированное серебро в слитках
PD	PLD	Аффинированный палладий в слитках
PT	PLT	Аффинированную платину в слитках
SA	SUGR	Сахар-сырец
Ro	RTSo	Индекс РТС нефти и газа
Rc	RTScr	Индекс РТС – Потребительские товары и розничная торговля
1B	IBVS	Индекс BOVESPA
2B	SNSX	Индекс SENSEX
3B	HSIF	Индекс Hang Seng
4B	ALSI	Индекс FTSE/JSE Top40
DS	DS	Дизельное топливо летнее
(торгуется на ОАО «Санкт-Петербургская биржа»)
QB	SEBM	Индекс средней цены э/э в хабе «Восточная Сибирь»
(базовые часы суток)
(торгуется на ОАО «Мосэнергобиржа»)
R1	RREXU	Нешелушеное зерно риса на условии поставки EXW
на складах поставки ЮФО и СКО
(торгуется на ЗАО «Национальная товарная биржа»)
R2	RT1EU	Крупа рисовая в соответствии с ТУ на условии поставки EXW
на складах поставки ЮФО и СКФО
(торгуется на ЗАО «Национальная товарная биржа»)
RG	RG1EU	Крупа рисовая в соответствии с ГОСТ на условии поставки EXW
на складах поставки ЮФО и СКФО
(торгуется на ЗАО «Национальная товарная биржа»)
UB	EUBM	Индекс средней цены э/э в хабе «Урал» (базовые части суток)
(торгуется на ОАО «Мосэнергобиржа»)
UP	EUPM	Индекс средней цены э/э в хабе «Урал» (пиковые части суток)
(торгуется на ОАО «Мосэнергобиржа»)
W3	W3EXU	Пшеница мягкая 3 класса на условии поставки EXW
на элеваторах региона поставки ЮФО и СКФО
(торгуется на ЗАО «Национальная товарная биржа»)
W4	W4EXU	Пшеница мягкая 4 класса на условии поставки EXW
на элеваторах региона поставки ЮФО и СКФО
(торгуется на ЗАО «Национальная товарная биржа»)
W5	W5EXU	Пшеница мягкая 5 класса на условии поставки EXW
на элеваторах региона поставки ЮФО и СКФО
(торгуется на ЗАО «Национальная товарная биржа»)
WB	SWBM	Индекс средней цены э/э в хабе «Западная Сибирь «
(базовые часы суток) (торгуется на ОАО «Мосэнергобиржа»)
C1	ECBY	Индекс средней цены э/э в хабе «Центр» (базовые часы суток)
(годовой, торгуется на ОАО «Мосэнергобиржа»)
C2	EUBY	Индекс средней цены э/э в хабе «Урал» (базовые часы суток)
(годовой, торгуется на ОАО «Мосэнергобиржа»)
C3	ECBQ	Индекс средней цены э/э в хабе «Центр» (базовые часы суток)
(квартальный, торгуется на ОАО «Мосэнергобиржа»)
C4	EUBQ	Индекс средней цены э/э в хабе «Урал» (базовые часы суток)
(квартальный, торгуется на ОАО «Мосэнергобиржа»)
CB	ECBM	Индекс средней цены э/э в хабе «Центр» (базовые часы суток)

Кодирование месяца исполнения (поле «М»)

Месяц	Код фьючерса
Январь	F
Февраль	G
Март	H
Апрель	J
Май	K
Июнь	M
Июль	N
Август	Q
Сентябрь	U
Октябрь	V
Ноябрь	X
Декабрь	Z

Кодирование года исполнения (поле «Y») Год исполнения фьючерса кодируется одной цифрой от 0 до 9.
2 – 2002 год,
9 – 2009 год,
0 – 2010 год, 6 — 2016 год. На этом статью заканчиваю надеюсь помог.

Источник: http://www.oil-tryder.ru/2016/02/forts.html

Как правильно читать коды фьючерсов на срочном рынке

Не редко трейдер, впервые столкнувшийся с торговлей фьючерсами на Московской бирже (ММВБ-РТС), теряется в спецификации контрактов. Специфичные буквенно-цифровые обозначения кодов довольно просто и запомнить их не сложно, но требуется разобраться.

Внешний вид кодов на фьючерсы

Код фьючерса состоит из трех основных элементов:

Коды фьючерсов

• С — код базового актива, состоящий из 2 символов
• М — месяц исполнения фьючерса, состоящий из 1 символа
• Y — год исполнения фьючерса, состоящий из 1 символа

О коде базового актива на фьючерс мы поговорим позднее, а вот с датами давайте разберемся сразу.

Поле M (месяц исполнения) фьючерсного кода

Итак, поле М — месяц исполнения фьючерса, кодируется следующими символами:

Месяц | Код фьючерса

• Январь — F
• Февраль — G
• Март — H
• Апрель — J
• Май — K
• Июнь — M
• Июль — N
• Август — Q
• Сентябрь — U
• Октябрь — V
• Ноябрь — X
• Декабрь — Z

Журнал ForTrader.org напоминает, что каждый фьючерсный контракт имеет свой срок действия. О месяце, когда заканчивается его функционирование, т.е. происходит экспирация, мы и говорили выше.

Поле Y (год исполнения) кода фьючерса

С полем года исполнения фьючерсного контракта все еще проще. Это одна цифра, дублирующая последнюю цифру года, т.е.

• 5 – 2005 год,
• 8 – 2008 год,
• – 2010 год,
• 3 – 2013 год.

Поле C (базовый актив) кода фьючерса

Самое трудно запоминающееся поле кода фьючерса — это непосредственно код актива. Мы специально предлагаем вам разбивку по типу актива для удобства поиска нужного.

Валютные фьючерсы

Код базового актива в поле «C»
(Код базового актива на основном рынке РТС) — название базового актива

• AU (AUDU) — Курс пары австралийский доллар – доллар США (AUD/USD)
• ED (ED) — Курс пары евро-доллар (EUR/USD)
• Eu (Eu) — Курс пары евро-рубль (EUR/RUB)
• GU (GBPU) — Курс пары фунт стерлингов – доллар США (GBP/USD)
• Si (Si) — Курс пары доллар-рубль (USD/RUB)

Фьючерсы на сырье

Код базового актива в поле «C»
(Код базового актива на основном рынке РТС) — название базового актива

• BR (BR) — фьючерс на нефть сорта «BRENT»
• CU (CU) — фьючерс на медь Grade A
• DZ — дизельное топливо марки Л-0,2-62 (ГОСТ 305-82)
• GD (GOLD) — фьючерс на аффинированное золото в слитках
• PD (PLD) — фьючерс на аффинированный палладий в слитках
• PT (PLT)  — фьючерс на аффинированную платину в слитках
• UR (UR) — фьючерс на нефть сорта «URALS»

Агрофьючерсы

Код базового актива в поле «C»
(Код базового актива на основном рынке РТС) — название базового актива

• SU (SUGA) — фьючерс на сахарный песок, изготовленный в соответствии с ГОСТ 21-94
• SA (SUGR) — фьючерс на сахар-сырец

Фьючерсы на индексы

Код базового актива в поле «C»
(Код базового актива на основном рынке РТС) — название базового актива

• MX (MISEX)  — фьючерс на индекс ММВБ
• Rc (RTScr) — фьючерс на индекс РТС (Потребительские товары и розничная торговля)
• RI (RTSI) — фьючерс на индекс РТС
• Rk (RTSt) — фьючерс на индекс РТС (Телекоммуникации)
• Ro (RTSog) — фьючерс на индекс РТС (Нефть и Газ)
• RS (RTSSTD) — фьючерс на индекс RTS Standard

Фьючерсы на акции

Код базового актива в поле «C»
(Код базового актива на основном рынке РТС) — название базового актива

• CH (CHMF) — обыкновенные акции ОАО «Северсталь»
• FS (FEES) — обыкновенные акции ОАО «ФСК ЕЭС»
• GM (GMKR) — акции ГМК «Норильский никель»
• GZ (GAZP) — акции ОАО «Газпром»
• HY (HYDR) — обыкновенные акции ОАО «РусГидро»
• LK (LKOH) — акции НК «ЛУКойл»
• MT (MTSI) — обыкновенные акции ОАО «МТС»
• NK (NOTK) — обыкновенные акции ОАО «НОВАТЭК»
• OC (OGKC) — обыкновенные акции ОАО «ОГК-3»
• OD (OGKD) — обыкновенные акции ОАО «ОГК-4»
• PZ (PLZL) — обыкновенные акции ОАО «Полюс Золото»
• RN (ROSN) — акции ОАО «НК Роснефть»
• RT (RTKM) — акции ОАО «Ростелеком»
• SG (SNGSP) — привилегированные акции ОАО «Сургутнефтегаз»
• SP (SBERP) — привилегированные акции ОАО «Сбербанк России»
• SR (SBER) — обыкновенные акции ОАО «Сбербанк России»
• TN (TRNFP) — привилегированные акции ОАО «Транснефть»
• TT (TATN) — обыкновенные акции ОАО «Татнефть»
• UI (URSI) — обыкновенные акции ОАО «Уралсвязьинформ»
• UK (URKA) — обыкновенные акции ОАО «Уралкалий»
• VB (VTBR) — обыкновенные акции ОАО Банк ВТБ

Фьючерсы на инструменты денежного рынка

Код базового актива в поле «C»
(Код базового актива на основном рынке РТС) — название базового актива

• MP (MOPR) — фьючерсный контракт на ставку трехмесячного кредита MosPrimeСтавку трехмесячного кредита MosPrime
• O2 (OFZ2) — фьючерс на «двухлетние» облигации федерального займа
• O4 (OFZ4) — фьючерс на «четырехлетние» облигации федерального займа
• O6 (OFZ6) — фьючерс  на «шестилетние» облигации федерального займа
• O10 (OF10) — фьючерс  на «десятилетние» облигации федерального займа
• O15 (OF15) — фьючерс  на «пятнадцатилетние» облигации федерального займа

Пример расшифровки кода фьючерса

Код «OF15-3.13» означает, что фьючерсный контракт на «пятнадцатилетние» облигации федерального займа подлежит исполнению в марте 2013 года.

Мы представили не все возможные варианты торгующихся на Московской бирже фьючерсов — рынки меняются, меняются и контракты. С полным списком вы всегда можете познакомиться на сайте биржи.

Источник: https://fortrader.org/learn/forex-trader/rts-mmvb-kody-fyuchersov-na-srochnom-rynke.html

Фьючерс Газпром — Капиталогия

Фьючерс на акции Газпрома – это популярный финансовый инструмент на ФОРТС. ФОРТС – это биржевая организация, которая обеспечивает куплю и продажу фьючерсных контрактов и опционов. Оборот таких договоров независим от основных активов, однако при этом цена на фьючерс Газпрома будет изменяться при изменении цены на бумаги компании.

Чтобы покупать и продавать фьючерс на Газпром нужно зарегистрировать брокерский счет и внести на него средства. Также нужно установить торговый терминал Quik, через который будут проводиться все торговые процедуры. В терминале можно не только купить и продать контракты, но также узнать всю информацию по ним и увидеть подробный график фьючерса на акции Газпрома в FORTS.

Фьючерс Газпрома в FORTS: особенности торговли

Фьючерс Газпрома подойдет тем, кто уже знаком с торговлей ценными бумагами и хочет перейти на другой инструмент. При торговле нужно использовать сразу 2 графика: для самих бумаг и для фьючерсных контрактов. Различие в стоимости несущественное, однако, оно присутствует, и в некоторых случаях именно на этой разнице будет базироваться стратегия торговли.

Каждый фьючерс на акции Газпрома в FORTS обозначение. Вначале идет буквенное обозначение документа, а после дефиса указаны месяц и год исполнения контракта. В случае с кратким обозначением первые 2 буквы – это название, третья буква – это месяц, а последняя цифра – год исполнения.

Цена фьючерсных контрактов указывается в рублях, при этом для фьючерсных договоров стоимость рассчитывается исходя из стоимости 100 акций.

При этом не обязательно платить всю цену на фьючерсы Газпрома, а достаточно оплатить только гарантийное обеспечение, которое составляет примерно 15% от суммы договора.

Деньги при этом не перечисляются с одного счета на другой, а замораживаются и все расчеты осуществляются только после окончания периода активности контракта.

Переходить на фьючерсные договора с ценных бумаг прибыльно из-за кредитного плеча, которое предоставляет брокер. Трейдер платит минимальную сумму, но прибыль получает в полном размере. Простой пример:

• стоимость акций 100 руб.;
• цена на фьючерсный контракт будет 100*100=10000 рублей;
• трейдер платит гарантийное обеспечение в размере 15%, т.е. 1500 рублей;
• средства замораживаются у него на счету;
• на момент экспирации договора цена возрастает на 10%, а самого договора до 11 тысяч;
• трейдер получает полную разницу, т.е. 1000 рублей и возвращает гарантийное обеспечение.

Таким образом, торговля фьючерсными договорами гораздо прибыльнее, однако риски при этом также велики, ведь трейдер терпит убытки тоже в полном размере.

График фьючерса на акции Газпрома

Посмотреть график фьючерса Газпром можно несколькими способами:

• график фьючерса Газпром Московская биржа предоставляет в открытом доступе;
• открыть на стороннем сайте;
• открыть в торговом терминале.

Третий вариант является предпочтительным, так как на фьючерс Газпром график онлайн позволяет подключить дополнительные инструменты для технического анализа, которые помогают определить оптимальное время для покупки или продажи договоров.

Источник: https://capitalogy.io/investicii/treyding/fyuchers-gazprom/

Спецификации коротких кодов фьючерсных и опционных контрактов на срочном рынке

Коды срочных контрактов  состоят из следующих частей:

Коды фьючерсов

Коды опционов

C – код базового актива, 2 символа, P – цена страйк, переменное количество символов, К – тип расчетов, M – месяц исполнения (а также тип для опциона), 1 символ, Y – год исполнения, 1 символ,

W – признак недельного опциона, 1 символ

Кодирование базового актива (поле «C»)

Группа контрактов Код базового актива(поле «C») Код базового активана срочном рынке  Название базового актива

Индексные контракты	MX	MIX	Индекс МосБиржи
MM	MXI	Индекс МосБиржи (мини)
RI	RTS	Индекс РТС
RS	RTSS	Индекс голубых фишек
4B	ALSI	Индекс FTSE/JSE Top40
VI	RVI	Волатильность российского рынка
Фондовые контракты	AF	AFLT	ПАО «Аэрофлот» (о.а.)
AL	ALRS	АК «АЛРОСА» (ПАО) (о.а.)
CH	CHMF	ПАО «Северсталь» (о.а.)
FS	FEES	ПАО «ФСК ЕЭС» (о.а.)
GZ	GAZR	ПАО «Газпром» (о.а.)
GM	GMKR	ПАО ГМК «Норильский Никель» (о.а.)
HY	HYDR	ПАО «РусГидро» (о.а.)
LK	LKOH	ПАО НК «ЛУКОЙЛ» (о.а.)
MN	MGNT	ПАО «Магнит» (о.а.)
ME	MOEX	ПАО Московская Биржа (о.а.)
MT	MTSI	ПАО «МТС» (о.а.)
NM	NLMK	ПАО «НЛМК» (о.а.)
NK	NOTK	ПАО «НОВАТЭК» (о.а.)
RN	ROSN	ПАО «НК «Роснефть» (о.а.)
RT	RTKM	ПАО «Ростелеком» (о.а.)
SP	SBPR	ПАО Сбербанк (п.а.)
SR	SBRF	ПАО Сбербанк (о.а.)
SG	SNGP	ОАО «Сургутнефтегаз» (п.а.)
SN	SNGR	ОАО «Сургутнефтегаз» (о.а.)
TT	TATN	ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (о.а.)
TN	TRNF	ПАО «Транснефть» (п.а.)
VB	VTBR	Банк ВТБ (ПАО) (о.а.)
MG	MAGN	ПАО «Магнитогорский металлургический ком­бинат» (о.а.)
PL	PLZL	ПАО «Полюс» (о.а.)
BW	GBMW	BMW AG (о.а.)
DM	GDAI	Daimler AG (о.а.)
DB	GDBK	Deutsche Bank AG (о.а.)
SM	GSIE	Siemens AG (о.а.)
VM	GVW3	Volkswagen AG (п.а.)
Процентные контракты	OX	OF10	«десятилетние» облигации федерального займа
OV	OF15	«пятнадцатилетние» облигации федерального займа
O2	OFZ2	«двухлетние» облигации федерального займа
O4	OFZ4	«четырехлетние» облигации федерального займа
O6	OFZ6	«шестилетние» облигации федерального займа
MP	MOPR	ставка MosPrime
RR	RUON	ставка RUONIA
MF	1MFR	ставка RUSFAR
Валютные контракты	AU	AUDU	курс австралийский доллар – доллар США
CY	CY	курс китайский юань – российский рубль
ED	ED	курс евро – доллар США
Eu	Eu	курс евро – российский рубль
GU	GBPU	курс фунт стерлингов – доллар США
Si	Si	курс доллар США – российский рубль
CA	UCAD	курс доллар США – канадский доллар
CF	UCHF	курс доллар США – швейцарский франк
JP	UJPY	курс доллар США – японская йена
TR	UTRY	курс доллар США – турецкая лира
IN	UINR	Курс доллара США к индийской рупии
UU	UUAH	курс доллар США – украинская гривна
Товарные  контракты	BR	BR	нефть BRENT
CU	CU	медь
GD	GOLD	золото
PD	PLD	палладий
PT	PLT	платина
SV	SILV	серебро
SA	SUGR	сахар-сырец
SL	SLV	серебро (поставочное)
AM	ALMN	алюминий
CL	CL	нефть сорта Light Sweet Crude Oil
Co	Co	медь категории A (Grade A)
GO	GLD	золото (поставочный)
Nl	Nl	никель с чистотой 99,80% (минимум)
Zn	Zn	цинк
NG	NG	природный газ

Кодирование цены страйк для опционов (поле «P»)

Для опционов в поле «цена страйк» указывается цена базового актива (цена фьючерсного контракта). В свою очередь, цена фьючерсного контракта это цена пакета акций, входящих в один контракт.

Кодирование типа расчетов (поле «К»)

Символ в коротком коде Базовый актив Категория Тип расчетов

A	Фьючерс	Американский	Уплата премии
B	Фьючерс	Американский	Маржируемый

Кодирование месяца исполнения (поле «M»)

Для фьючерсов: Месяц Код фьючерса Январь F Февраль G Март H Апрель J Май K Июнь M Июль N Август Q Сентябрь U Октябрь V Ноябрь X Декабрь Z

Для опционов: Месяц Код опциона КОЛЛ Код опциона ПУТ Январь A M Февраль B N Март C O Апрель D P Май E Q Июнь F R Июль G S Август H T Сентябрь I U Октябрь J V Ноябрь K W Декабрь L X

1. Кодирование года исполнения (поле «Y»)
2. Год исполнения фьючерса и опциона кодируется одной цифрой от 0 до 9. 2 – 2002 год, 9 – 2009 год, 0 – 2010 год,
3. 1 – 2011 год.
4. Кодирование признака недельного опциона (поле «W»)

Код поля Неделя

null	Месячный или квартальный опцион
A	Недельный опцион с экспирацией в 1-ый четверг месяца
B	Недельный опцион с экспирацией во 2-ой четверг месяца
D	Недельный опцион с экспирацией в 4-ый четверг месяца
E	Недельный опцион с экспирацией в 5-ый четверг месяца

Алгоритм определения полей Y, M и W для недельного опциона:

1. Рассматривается четверг недели, на которую приходится день экспирации
2. Y определяется по году этого четверга
3. M определяется по месяцу этого четверга
4. W определяется по порядковому номеру этого четверга в месяце

Пример: Недельный опцион call на индекс RTS со страйком 130000 исполняется 30 декабря 2019 года в понедельник.  Четверг на этой неделе (2 января) — неторговый день. Поэтому день исполнения был перенесен на ближайший предшествующий торговый день. Опцион будет иметь короткий код RI130000BA0A, так как четверг недели экспирации относится к январю 2020 года, и это первый четверг в месяц.

Источник: https://www.moex.com/a214

Коды фьючерсов и их расшифровка

Здравствуйте, уважаемые читатели! Расскажу, как расшифровать обозначение фьючерса, так же узнаете коды самых торгуемых фьючерсных контрактов. Информация очень нужная, постараюсь донести её понятным языком. Напомню, что обещал написать данный пост в прошлой статье: «Расписание торговых сессий форекс, фьючерсов, акций и полезные закономерности.»

Для примера возьму ССZ2, фьючерсный контракт на какао. Две первые буквы СС (бывает больше) обозначают, что это фьючерс на какао. Третья буква Z – месяц экспирации (то есть месяц окончания действия контракта). Последняя цифра – это год, в нашем случае 2012.

Последняя цифра кода фьючерса всегда обозначает год экспирации, 2012 – это 2, 2013 – 3, 2014 – 4, 2015 – 5 и т.д. То есть последняя цифра календарного года становится последней в обозначении фьючерса.

Предпоследняя цифра кода всегда обозначает месяц экспирации.

Вот обозначения всех месяцев:

• Январь – F;
  Февраль – G;
  Март – H;
  Апрель – J;
  Май – K;
  Июнь – M;
  Июль – N;
  Август – Q;
  Сентябрь – U;
  Октябрь – V;
  Ноябрь – X;
• Декабрь – Z.

Продолжим расшифровывать коды фьючерсов, таблица первых букв кода, которые обозначают наименование фьючерса:

Коды фьючерсов на валюту:

1. 6A – фьючерс на австралийский доллар;
   6B – фьючерс на британский фунт;
   6C – фьючерс на канадский доллар;
   6E – фьючерс на евро;
   6J – фьючерс на японскую йену;
   6N – фьючерс на новозеландский доллар;
   6R – фьючерс на российский рубль;
   6S – фьючерс на швейцарский франк;
   DX – фьючерс на индекс доллара США;
   RF – фьючерс на евро к швейцарскому франку;
   RP – фьючерс на евро к британскому фунту;
2. RY – фьючерс на евро к японской йене.

Коды фьючерсов на энергоносители:

1. BRN – фьючерс на сырую нефть марки Brent;
   CL – фьючерс на сырую нефть марки Light Sweet;
   HO – фьючерс на печное топливо;
   NG – фьючерс на природный газ;
   WTI – фьючерс на сырую нефть марки WTI;
2. XRB – фьючерс на бензин.

Коды фьючерсов на зерновые товары:

1. ZC – фьючерс на кукурузу;
   ZL – фьючерс на соевое масло;
   ZM – фьючерс на сою;
   ZO – фьючерс на овёс;
   ZR – фьючерс на неочищенный рис;
   ZS – фьючерс на соевые бобы;
2. ZW – фьючерс на пшеницу.

Коды фьючерсов на мясопродукты:

1. GF – фьючерс на домашний скот;
   HE – фьючерс на постную свинину;
2. LE – фьючерс на живой скот.

Коды фьючерсов на металлы:

1. ALUM – фьючерс на алюминий;
   COPP – фьючерс на медь;
   GC – фьючерс на золото;
   GOLD – фьючерс на золото;
   HG – фьючерс на медь;
   LEAD – фьючерс на свинец;
   NICK – фьючерс на никель;
   PA – фьючерс на палладий;
   PL – фьючерс на платину;
   SI – фьючерс на серебро;
2. ZINC – фьючерс на цинк.

Коды фьючерсов на потребительские товары:

1. C – фьючерс на какао;
   CC – фьючерс на какао;
   CT – фьючерс на хлопок;
   JO – фьючерс на апельсиновый сок;
   KC – фьючерс на кофе;
   LB – фьючерс на лес (пиломатериалы);
   RC – фьючерс на кофе робуста;
   SB – фьючерс на сахар;
2. W – фьючерс на белый сахар.

Коды фьючерсов на индексы:

1. ER2 – фьючерс на мини контракт индекса Рассел;
   ES – фьючерс на мини контракт индекса SP500;
   FCE – фьючерс на индекс САС 40;
   FDAX – фьючерс на индекс DAX Германия;
   FESX – фьючерс на индекс Доу Джонс Евростокс 50;
   FSMI – фьючерс на индекс FSMI Швейцария;
   FSTX – фьючерс на индекс Доу Джонс Стокс 50;
   FTSE – фьючерс на индекс FTSE 100;
   HSI – фьючерс на индекс Hang Seng;
   IBX – фьючерс на индекс IBEX 35;
   MC – фьючерс на мини контракт индекса SP MIDCAP 400;
   MDAX – фьючерс на мини контракт индекса DAX Германия;
   MHI – фьючерс на мини контракт индекса Hang Seng;
   NI – фьючерс на индекс Nikkei 225 Япония;
   NKD – фьючерс на индекс Nikkei 225 Япония;
   NQ – фьючерс на мини контракт индекса NASDAQ 100;
   VIX – фьючерс на индекс волатильности фондового рынка SP 500 VOLATILITY;
   YM – фьючерс на мини контракт индекса Доу Джонс;
2. RI – фьючерс на индекс РТС.

На этом остановлюсь, всех очень много, поэтому привёл коды самых торгуемых фьючерсов

В конце статьи приглашаю всех подписаться на обновления по почте в форме ниже, так вы будете узнавать первыми о новых материалах! Или добавляйтесь в социальных сетях, где я анонсирую статьи, буду рад! Желаю вам прибыльной торговли, до свидания!

Источник: https://like-to-trade.ru/kody-fyuchersov/