Как торгуется нефть (WTI, Brent, Crude) и как на ней заработать

Фьючерсы на товарную нефть относятся к самым ликвидным финансовым инструментам, торгующимся на мировых биржах. Их используют как крупные инвестиционные фонды, так и частные инвесторы. С помощью фьючерсных контрактов можно хеджировать риски падения цен, торговать с применением кредитного плеча, заниматься парным трейдингом.Как торгуется нефть (wti, brent, crude) и как на ней заработать

Что называется фьючерсами на нефть

Фьючерс на нефть — это срочный контракт на покупку (продажу) базового актива по заранее оговоренной цене. Все параметры актива содержатся в спецификации контракта. Фьючерсы торгуются в соответствии с правилами, принятыми на данной бирже. Каждый контракт имеет срок жизни, по истечении которого происходит поставка товара и производятся окончательные взаиморасчеты.

Какие фьючерсы продаются на биржах

Фьючерсные контракты бывают 2 типов:

Как торгуется нефть (wti, brent, crude) и как на ней заработать

  1. Поставочные. При наступлении даты исполнения контракта продавец должен поставить покупателю товар. Сделка осуществляется по расчетной цене в последний день торгов.
  2. Расчетные. Физической поставки базового актива не требуется. Взаиморасчеты между контрагентами производятся только в денежной форме. Сегодня это наиболее распространенный тип контрактов.

Как торгуется нефть (wti, brent, crude) и как на ней заработатьЭталонные марки:

  1. Brent — смесь из нескольких сортов нефти, добываемой в Северном море. Является маркерным сортом с 80-х гг. прошлого века. От динамики цен нефти марки Brent зависит ценообразование российских сортов Urals и Siberian Light.
  2. West Texas Intermediate (WTI) — сорт нефти, добываемый в американском штате Техас. Другие названия — Texas light sweet, Crude light. Торгуется преимущественно на биржах США. Является маркерным сортом, несмотря на то, что доля WTI в мировой нефтедобыче не превышает 1%.

Как расшифровываются маркировки фьючерсов

Краткий код фьючерсного контракта состоит из 4 символов (латинских букв и цифр).

Как торгуется нефть (wti, brent, crude) и как на ней заработатьЗдесь зашифрована следующая информация:

  • марка нефти — первые 2 буквы;
  • месяц исполнения контракта — 3 буква (обозначается литерами от F до Z);
  • год экспирации — последняя цифра (например, для обозначения 2019 г. используется цифра «9»).

Например:

  • CLX9 — фьючерсный контракт на нефть Light Sweet Crude Oil с датой исполнения в ноябре 2019 г.;
  • BRZ9 — фьючерсный контракт на нефть Brent с датой экспирации в декабре 2019 г.

На каких биржах торгуются

Как торгуется нефть (wti, brent, crude) и как на ней заработатьПервые нефтяные фьючерсы начали торговаться в 1983 г. на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX. Сегодня она является подразделением CME — Чикагской товарной биржи. На этих торговых площадках наблюдается наибольший объем торгов нефтью марки Texas light sweet.

Лондонская ICE (Межконтинентальная биржа) больше специализируется на деривативах, базовым инструментом которых выступает марка Брент. Торговля нефтяными фьючерсами была запущена в 1988 г. в ответ на запрос европейских нефтедобывающих концернов, желающих защититься от колебаний на рынке углеводородов.

Третьим крупным игроком выступает Шанхайская фьючерсная биржа. Торговля нефтяными деривативами в юанях была запущена в начале 2018 г. Таким образом китайские власти стремятся перевести международные расчеты в местную валюту и потеснить американский доллар в качестве универсального средства платежа.

Как торгуется нефть (wti, brent, crude) и как на ней заработатьВ России фьючерсы на нефть торгуются на срочной секции Московской биржи. Трейдерам и инвесторам доступны ликвидные контракты на основные эталонные марки — Brent и Crude light.

Параметры и спецификация

Подробные спецификации фьючерсных контрактов представлены на сайтах торговых площадок, где обращается финансовый актив.

Фьючерс на WTI (CL)

Как торгуется нефть (wti, brent, crude) и как на ней заработатьПараметры контракта на нефть марки Light Sweet Crude Oil на Московской бирже:

  • тип — расчетный;
  • размер лота — 10 баррелей;
  • котировка — в долларах США за баррель;
  • шаг цены — 0,01 $;
  • стоимость шага цены — 0,1 $;
  • гарантийное обеспечение — в рублях;
  • минимальное базовое гарантийное обеспечение — 12%;
  • цена исполнения — значение расчетной цены соответствующего фьючерса Light Sweet Crude Oil Futures, определяемое биржей NYMEX и публикуемое на сайте CME Group.

Спецификация на нефть марки Brent (BZ, BR)

Параметры фьючерсного контракта на нефть Brent на Московской бирже:

  • тип — расчетный;
  • размер лота — 10 баррелей;
  • котировка — в долларах США за баррель;
  • шаг цены — 0,01 $;
  • стоимость шага цены — 0,1 $;
  • гарантийное обеспечение — в рублях;
  • исполнение — закрытие позиций с расчетом вариационной маржи;
  • цена исполнения — значение ICE Brent Index.

Как торгуется нефть (wti, brent, crude) и как на ней заработать

E-mini (QM) на WTI

Контракты E-mini были запущены в конце 1990-х гг. Чикагской биржей CME для удовлетворения нужд частных инвесторов. Такие фьючерсы отличаются уменьшенным лотом и пониженным уровнем первоначальной маржи.

Как торгуется нефть (wti, brent, crude) и как на ней заработатьОсновные параметры:

  • размер лота — 500 баррелей;
  • тип — расчетный;
  • валюта — американские доллары;
  • шаг цены — 0,025 $;
  • стоимость шага цены — 12,5 $ за контракт.

Специфика торговли

В отличие от операций с ценными бумагами, торговля фьючерсами позволяет одинаково комфортно играть как на понижение, так и повышение цен. Даже если у трейдера нет физической нефти, он может совершить короткую продажу без покрытия без помощи брокера. Никаких дополнительных затрат для этого не потребуется (только стандартная брокерская комиссия и биржевой сбор).

При торговле нефтяными фьючерсами торговые площадки предлагают трейдерам существенное кредитное плечо. Например, размер маржинального кредитования на Московской бирже доходит до 1:8 (минимальный размер ГО составляет 12% цены контракта). Это существенно повышает потенциальную прибыль при спекулятивной торговле, но и риски становятся гораздо выше.

Как торгуется нефть (wti, brent, crude) и как на ней заработатьРасчетные фьючерсы хорошо подходят для хеджирования рисков на нефтяном рынке. Например, при опасении падения цен трейдер может продать фьючерсный контракт на соответствующий срок, зафиксировав таким образом цену на нефть. И наоборот, если хеджер боится роста котировок, он покупает фьючерс на нужную дату. Контракт в данном случае выступает страховкой на случай реализации бычьего сценария.

Опытные игроки могут использовать парный трейдинг, играя на сужении или расхождении спредов между контрактами на Brent и WTI с экспирацией в одном и том же месяце.

Альтернативный вариант — торговля календарными спредами, когда покупаются и продаются фьючерсы с разными датами исполнения на один базовый актив.

Особенности торговли фьючерсами на Форекс и CFD

Дилинговые центры на рынке FOREX предлагают своим клиентам для торговли на сырьевом рынке CFD (Contract For Difference — контракт на разницу). Это договор между продавцом и покупателем о передаче разницы между текущей стоимостью актива на момент открытия позиции и его значением при закрытии позиции. Изначально CFD были созданы для удовлетворения трейдеров с маленьким капиталом.

У CFD и фьючерсов есть общие черты. Оба контракта являются производными финансовыми инструментами на базовый актив и позволяют получать прибыль при игре как на повышение, так и понижение котировок.

Однако отличий больше:

  1. Цена фьючерса определяется в ходе торгов и зависит от спроса и предложения на актив, в то время как цена CFD определяется брокером. Она должна соответствовать рыночной, но так происходит не всегда. Наибольшие отклонения происходят при повышенной волатильности на рынке.
  2. Торговля CFD ведется с учетом спреда между покупкой и продажей. Он чаще всего фиксированный и определяется брокером. При операциях с фьючерсами с трейдера взимается брокерская комиссия. Величина спреда зависит от ликвидности контракта.
  3. При работе с CFD с трейдера ежедневно взимается своп. Фьючерсная торговля таких выплат не предполагает.
  4. При возникновении спорных ситуаций на бирже арбитром будет регулятор. На FOREX дилинговый центр сам решает все вопросы и может отменить спорную сделку.
  5. При торговле фьючерсами все транзакции совершаются с контрагентами на биржевом рынке. На FOREX позиции не всегда выводятся на рынок. В этом случае контрагентом по сделке выступает сам брокер, что может привести к конфликту интересов между трейдером и дилинговым центром.

Преимущества в торгах на бирже

Фьючерсы на нефть являются высокорискованным финансовым инструментом, но при этом предоставляют частным инвесторам большие возможности.

Их основные преимущества:

  1. Высокая ликвидность. Спред между покупкой и продажей на ликвидных контрактах составляет несколько пунктов.
  2. Низкие транзакционные издержки. Например, биржевой сбор за регистрацию сделки по фьючерсу на Brent на Московской бирже составляет 1,74 руб., за скальперскую сделку — 0,87 руб. Размер брокерской комиссии сопоставим с биржевой.
  3. Доступность. Торговля фьючерсами предполагает только частичное внесение стоимости контракта, что высвобождает средства для других операций.
  4. Использование кредитного плеча дает возможность получать высокий доход.

В умелых руках фьючерсы на нефть превращаются в универсальный финансовый инструмент, пригодный для реализации множества стратегий.

Источник: https://strategy4you.ru/finansovaya-gramotnost/fyuchers-na-neft.html

Нефть марки wti:получаемый нефтепродукт, соотношение brent и wti

Как торгуется нефть (wti, brent, crude) и как на ней заработать

В этой статье подробно раскрывается, что такое нефть West Texas Intermediate (WTI): дадим определение сорту, вернемся в недалекое прошлое, чтобы узнать о его происхождении; выясним, где находятся месторождения и узнаем способы добычи нефти; рассмотрим влияние WTI на мировую экономику и энергетику, а также сравним с ближайшим аналогом.

Что такое нефть сорта WTI

West Texas Intermediate (WTI) – это товарный (маркерный) сорт нефти, добываемой в странах западного полушария, считается эталонным из-за своего химического состава. Второе название сорта Light Sweet Oil. Он является одним из наиболее популярных сортов, который широко используется в производстве топлива, в основном керосина и бензина.

WTI (Light Sweet Oil) это сорт нефти с невысоким уровнем серы, который пользуется популярностью из-за невысокой стоимости переработки в ГСМ.

WTI – это эталонный сорт нефти, поэтому он оказывает сильное влияние на формирование цен в производстве всех нефтепродуктов. Также West Texas Intermediate определяет и других, менее популярных сортов.

  • По подсчетам экономистов, около двух третей всех мировых разновидностей нефти имеют сильную корреляцию с техасским сортом.
  • Это значит, что повышение цен на нее автоматически взращивает стоимость прочих сортов, и наоборот.
  • График стоимости WTI онлайн:
Читайте также:  Где взять деньги: топ лучших бирж частных займов 2020

Описание и характеристики

По своему химическому составу нефть считается легкой. Плотность нефти WTI составляет 827 кг/м3³ (что делает ее легче воды). Относительная плотность (измеряется в градусах API) равна 39,6 градусам.

Содержание серы в составе равняется в среднем 0,24% и не превышает 0,5% от общей массы. Именно такое низкое серосодержание делает West Texas Intermediate выгодным для изготовления бензина.

Еще одна особенность сорта – сладковатый привкус. Такое свойство было открыто во времена, когда технологии не позволяли проверять количество серы другими способами. Когда еще не было приборов определяющих уровень серы, использовали органолептические методы. Если вкус был сладким – серы мало, кислый – много.

Отсюда и пошло альтернативное название бренда Light Sweet (от англ. light – легкий, sweet – сладкий).

Где добывают нефть WTI

Как торгуется нефть (wti, brent, crude) и как на ней заработать

Где добывают нефть WTI можно узнать из её названия «West Texas» – Западный Техас, в непосредственной близости к границам Мексики и штата Нью-Мехико.

Однако хранится нефть не там же, где ее добывают. В штате Оклахома есть небольшой промышленный город Кушинг, чья инфраструктура почти полностью заключается в нефтепереработке.

Все горючее вещество доставляется сюда из Техаса по трубопроводам в самый загруженный в Западном полушарии нефтяной терминал.

И уже из терминала наш сорт транспортируется на нефтеперерабатывающий завод, где производят готовый продукт.

История появления сорта WTI

В 1859 году начинающий нефтяник Эдвин Лорентайн Дрейк осуществил тестовое бурение скважины в Пенсильвании, недалеко от залива Ойл Крик. И не прогадал: исследователь нашел залежи парафиновой нефти. Ее объемы были невелики, ведь глубина составляла всего 21 метр от поверхности, но зато она была хорошо дистиллируема.

Этот прорыв вдохновил американских геологов и энергетиков. Вскоре был найден резервуар на западе штата Техас, откуда впоследствии стали добывать наибольшие в США объемы продукта, ныне известного как West Texas Intermediate.

Как торгуется нефть (wti, brent, crude) и как на ней заработать

Стратегическую важность и стремительное развитие Light Sweet Crude Oil стала набирать в 1920-х годах, когда случился автомобильный бум, и появился спрос на бензин.

Интересный факт: до появления автомобилей бензин считался побочным продуктом и его просто сливали в реки.

Пик привязки техасской нефти к экономике США случился с началом Второй Мировой Войны в 1939-1940 годах. Для военных самолетов нужно был керосин, который изготавливался именно из нефти, добываемой в Техасе. В 1981 за WTI закрепилась роль эталона нефти, а еще спустя 2 года фьючерсы на нее поступили на биржу NYMEX.

Основные потребители

В 70-е годы нефтяной кризис привел к недостатку импорта сырья в США, поэтому правительство запретило вывоз Light Sweet Crude Oil за рубеж. С 2015 года экспорт возобновился. Применяется для изготовления бензина в США и Китае. Недостаточный объем добычи не позволяет расширить объем поставок в другие страны.

Как торгуется нефть (wti, brent, crude) и как на ней заработать

В гораздо меньших количествах, но в качестве основных, WTI импортируют себе также большинство стран Карибского бассейна.

Со Штатами все ясно: сорт, добываемый дома, просто не может не быть господствующим в стране. А вот КНР занимается импортом WTI вследствие более выгодных товарных соглашений с США, нежели с Европой. Поэтому марка Brent для китайцев невыгодна, так как обходилась бы дороже.

Фьючерсы на товарную нефть WTI

Главный фактор, определяющий стоимость фьючерсов на нефть WTI – ее физические поставки. Торговля фьючерсами на товарную нефть WTI проводится с 1983 года. Основная площадка, где совершают куплю и продажу фьючерсов – Нью-Йоркская товарная биржа (NYMEX).

  • Один фьючерсный контракт содержит в себе 1 000 баррелей нефти Light Sweet Crude Oil.

Ежегодный объём продаваемых договоров составляет более 900 000 единиц. Благодаря большому объему продаж котировки контракта являются ориентиром для инвесторов со всего мира.

На текущий момент, почти все сделки по данному активу проходят на биржевых торгах с целью перепродажи по более высоким ценам, и только 1% от них совершаются физически. Ввиду этого, реальные поставки в XXI веке стали влиять на фьючерсы менее существенно, чем в 80-х и 90-х годах XX века.

Наивысшей стоимости Light Sweet Crude Oil кратковременно достигала в 2008 году. Тогда за один баррель давали 140 доллара США, после чего цены стали стремительно падать до $41 в условиях кризиса.

В таком плачевном положении нефть оставалась недолго: уже с начала 2009 Light Sweet стала стабильно дорожать и в период 2010 – 2014гг. цены не падали ниже $80. Но в 2014 случился новый кризис с обесцениванием сорта до 33 долларов за баррель в 2016.

Достигнув дна, West Texas Intermediate вновь стала на путь стабильности и во второй половине 2018 года цена уже достигала $70 – 72.

На бирже NYMEX тикер фьючерса обозначается как CL, на бирже CME – WBS. Котировка USOIL обозначает соотношение WTI к курсу доллару США и применяется для торгов на валютном рынке.

Как определяется цена на нефть WTI

Главная причина, по которой цена на нефть WTI изменяется, являются объемы ее запасов. Формула проста: чем больше нефти в терминалах в Оклахоме, тем ниже ее ценность, а значит и стоимость одного барреля. И наоборот, истощение запасов влечет за собой рост стоимости.

Нужно отметить, что механизмов, которые могли бы искусственно регулировать цены на горючее вещество, нет. Поэтому все определяется лишь спросом и предложением на рынке в текущий момент, а возможность заговора инсайдеров практически исключена. Причем влиять могут не только фактические изменения запасов, но даже слухи о таковых способны увеличить или уменьшить спрос.

Спрос на сырье WTI, как и цена увеличивается в зимние и летние месяцы. Дополнительно цены регулируются ОПЕК, когда комиссия решает какой объём производства нефти нужен и позволяет его увеличивать, либо сообщает о его сокращении. Правда на практике ОПЕК не имеет никаких инструментов для регулирования квот и поэтому их часто перерабатывают.

Отличие сорта WTI от Brent

Сорта очень похожи, но несколько аспектов чем отличаются Brent от WTI выделить нужно:

  1. Место добычи. Brent активно добывается в Северном и Норвежском морях. Началась добыча в Великобритании.
  2. Более высокий уровень серы, а значит нужно больше производственных мощностей для переработки нефтепродуктов.
  3. Brent торгуется на Лондонской бирже.
  4. Цвет Брент более светлый, что обеспечивает больший выход светлых нефтепродуктов после переработки.

Таблица – Отличие химического состава марок

Плотность Легкая Легкая
API, градусов 40 38
Содержание серы Малосернистая Малосернистая
Уровень серы, % 0,3-0,5 0,2-1

Light Sweet и Brent по характеристикам очень схожи и имеют сильную ценовую корреляцию. В каком-то смысле их можно назвать братьями среди прочих марок. Но цена на Brent выше на 9 – 10 долларов. Чтобы понять, чем отличается нефть сорта Brent от WTI, нужно разобраться в вопросе рентабельности каждого из них.

Заключение

Как торгуется нефть (wti, brent, crude) и как на ней заработать

Несмотря на ограниченное место добычи и небольшой объем экспорта состав нефти обеспечил ей значение маркерной и вывел на один уровень с европейским Brent. Устанавливая цены на мировой бирже, WTI позволяет США вносить серьезные изменения в развитие сырьевого рынка в мире.

Источник: https://asuneft.ru/dobycha/neft-marki-wti-poluchaemyj-nefteprodukt-sootnoshenie-brent-i-wti.html

Курс Brent Crude Oil (UKOIL) на бирже – График котировок за всё время

Нефть Brent является эталонной маркой, с 1970-го года добывается на шельфе Северного моря. Название «Brent» получилось от сложения начальных букв из названий пластов залегания (Broom, Rannoch, Etive, Ness, Tarbert).

По химическому составу этот сорт относится к легким, имеет плотность в пределах от 825 до 828 кг/м3, что соответствует 38,6-39 градусам в API и низкое содержание серы (около 0,37%).

Курс Brent Crude Oil прямо сейчас (онлайн) на бирже

Посмотрите график курса нефти Brent (UKOIL) онлайн, прежде чем начинать вести аналитику и прогнозирование:

О нефти Brent Crude Oil

С 2002-го года в смесь Brent и Forties добавляют еще и нефть с месторождения Oseberg, по этой причине сорт Brent Crude Oil теперь называют также BFO. Курс нефти Brent имеет незначительную разницу с WTI, а вместе они определяют общемировую стоимость черного золота на рынках.

Brent Crude Oil на бирже более всего популярна у трейдеров в виде расчетного фьючерса с тикером «B» на бирже ICE (работает с 16:00 до 23:00 МСК.). Объем контракта аналогичен таковому для WTI: 1000 баррелей, минимальный шаг – $0,01, тик – $10.

Цена всего контракта определяется умножением стоимости 1 барреля в долларах на 1000. Торги ведутся круглогодично, и, поскольку данный фьючерс не предполагает реальных поставок, при окончании его срока контракт автоматически переносится на следующий месяц.

На срочном рынке MOEX (с 10:00 до 18:50 МСК.) тоже присутствует расчетный контракт на нефть Брент, он имеет тикер «BR». Также, нефтяной фьючерс торгуется на Петербургской товарно-сырьевой бирже, Чикагской CME, Сингапурской SIMEX и др.

Ниже вы узнаете от чего зависит цена на нефть и как на неё заработать 48 долларов за 6 минут.

Читайте также:  Франкфуртская фондовая биржа - голубые фишки Börse Frankfurt

Прогноз на нефть Брент на сегодня по техническому анализу

Прогноз цены на нефть на сегодня основан на показаниях более 10 индикаторов технического анализа и обновляется автоматически.

Что влияет на цену нефти Brent

Цена устанавливается в первую очередь по фьючерсным контрактам, но спотовые сделки тоже оказывают влияние. Факторы, определяющие курс нефти Brent на сегодня очень схожи с таковыми для WTI, в первую очередь это:

  • Политика экспортеров (Великобритании, Норвегии, страны ОПЕК);
  • Данные об изменениях запасов;
  • Потребительский спрос;
  • Сезон года (летом и зимой обычно цены растут).

Поскольку основным потребителем Брент являются европейские страны, цена на нефть Brent Crude Oil во многом зависит от состояния экономик самых промышленно развитых стран ЕС: Великобритании, Германии, Франции и др. Хотя на добычу Брент приходится менее 1% мировых объемов, эта марка является эталонной и её цена определяет стоимость более чем на 1/3 других сортов.

  • Полезные статьи:
  • Фундаментальные факторы можно использовать при прогнозировании нефти на долгий срок, но в краткосрочном анализе необходимо использовать только технический.

Ниже мы покажем пример торговли на реальном счете, когда был применен технический анализ.

В краткосрочных сделках наиболее выгодные бинарные контракты, так как они позволяют заработать фиксированный процент прибыли независимо от уровня изменений котировок.

Как мы заработали на нефти $48 за 6 минут

Мы открыли эту страницу и выбрали фьючерсный контракт на нефть. Указали срок опциона на 17:05 (время, когда сделка закроется).

В данный момент цена достигла мощного уровня сопротивления и должна откатиться вниз:

Как торгуется нефть (wti, brent, crude) и как на ней заработать

Обратите внимание на настроение рынка в нижнем левом углу, 75% трейдеров в данный момент также открывают сделки на падение цены.

  1. Мы указали сумму и нажали на главное условие ВНИЗ (обратите внимание, в данный момент мы уже знаем % прибыли (60%), если наше условие будет выполнено):Как торгуется нефть (wti, brent, crude) и как на ней заработать
  2. Сделка автоматически закроется через 6 минут.

Если в момент закрытия опциона цена будет ниже, чем на момент покупки, то мы получим прибыль.

Через 6 минут видим результат:

Как торгуется нефть (wti, brent, crude) и как на ней заработать

Цена нефти отскочила, как и показывал технический анализ. За 6 минут нам удалось заработать $48 прибыли. C инвестиции $80 мы вернули $128:

Как торгуется нефть (wti, brent, crude) и как на ней заработать

Брокер FiNMAX надежен (регулируется ЦРОФР) и предлагает самые выгодные условия по сделкам при большом списке активов.

Динамика стоимости нефти марки Brent

С мая 2003-го стоимость Brent Crude Oil резко начала расти, достигнув своего пика, как и WTI к середине 2008-го года, когда цена выросла до 147,50 долларов за баррель.

С июля 2008-го по январь 2009-го произошел быстрый обвал (тогда график на фоне кризиса опускался до 36,20). Затем котировки, оттолкнувшись, пошли вверх, почти полностью копирую движения WTI.

Сначала достигнув 87,50 к апрелю-маю 2010-го, а через год и 127 долларов за баррель.

Следующих 3 года цена консолидировалась, вырисовывая на графике треугольник, выходом из которого стал резкий обвал с июля 2014-го по январь 2015-го, когда тени от свечей краткосрочно доходили до $45.

Ухудшение ситуации на Ближнем востоке немного умерило аппетиты продавцов, но затем обвал продолжился, однако достигнув крепкой поддержки на уровне $27 за баррель, медведи потеряли инициативу, дойдя в мае 2018-го уже до 80 USD за баррель Brent.

В отличие от WTI, фьючерсы на Brent вообще не предполагают реальных поставок, и применяются только для спекулятивных торгов, однако для простых инвесторов это даже лучше, поскольку избавляет от ненужных расходов. Стабильно высокие ликвидность и волатильность способны обеспечить хороший доход, но в то же время предъявляют большие требования к опыту и размеру депозита трейдера.

Источник: https://InvestingNotes.trade/brent-crude-oil.html

Как торговать нефтью?

Нефть – это не только один из важнейших компонентов мировой энергетической системы и экономики, а еще и один из популярнейших биржевых инструментов. Волатильная реакция котировок «черного золота» на мировые события делает торги нефтью не только прибыльным, но и очень увлекательным занятием.

Как торгуется нефть (wti, brent, crude) и как на ней заработать

Принципы биржевой торговли нефтью

Существует несколько способов торговли нефтью:

  • С помощью фьючерсных контрактов, которые заключаются на товарной бирже;
  • С помощью контрактов, которые заключаются на внебиржевом рынке;
  • С помощью долгосрочных контрактов, которые заключают производители и потребители нефти.

Самые большие объемы нефти торгуются на двух биржах:

  • Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX;
  • Лондонской бирже InterContinental Exchange ICE.

В менее значительных объемах нефть также торгуется на биржах Токио, Шанхая, Дубая.

Внебиржевой рынок нефти, в отличие от биржевого, какой-то определенной привязки к месту не имеет. Его можно охарактеризовать как мировую брокерскую сеть, в рамках которой заключаются сделки на продажу и покупку нефти.

На биржевом рынке существует стандартный объем торгуемой нефти, который, как правило, составляет 1000 баррелей на один контракт. На внебиржевом рынке такого стандарта не существует, торговые операции возможны с любыми объемами: одна железнодорожная цистерна, два танкера и прочее, с доставкой в выбранную точку мира.

Формирующиеся на биржевых торгах цены на нефть широко распространены на соответствующих сайтах и часто упоминаются в новостных сводках. Цены, которые формируются на внебиржевом рынке, такого распространения не получили, их можно найти в сводках нефтяных ценовых агентств, таких как Platts или Argus Media.

Как определяется стоимость барреля нефти?

Как торгуется нефть (wti, brent, crude) и как на ней заработать

Добываемая на разных месторождениях мира нефть, естественно, имеет разные химические и физические свойства. Логичным будет предположить, что по этой причине нефть из разных месторождений будет иметь разную цену.

Сразу же стоит отметить, что поставляемая на мировой рынок нефть является смесью нефти из нескольких месторождений, расположенных в определенном регионе.

Такие смеси, или как еще говорят, сорта, называются эталонными или маркерными получили свое торговое наименование.

В Европе и Азии эталонным сортом считается смесь сырой нефти с 15 месторождений, расположенных в Северном море, и получившая наименование Brent. В США маркерным сортом считается нефть WTI (West Texas Intermediate), имеющая альтернативное название Light Sweet.

На Ближнем Востоке эталоном является смесь нефти марок Dubai и Oman, получившая название Middle East Crude. Российская нефть Urals является смесью нефти с месторождений Волго-Уральского региона и месторождений Западной Сибири. Всего основных сортов нефти насчитывается около 200.

Из-за большого количества сортов нефти для биржевой торговли были определены высоколиквидные сорта нефти: Brent, WTI и Middle East. Так как конкуренция на биржевых торгах является почти идеальной, то цены на нефть, сформированные на биржах, принято считать наиболее объективными.

Стоимость определенного сорта нефти рассчитывается, как правило, с дисконтом к одному или нескольким эталонным сортам.

Точная формула расчета цены указывается в контракте на покупку или продажу и учитывает основные свойства данного сорта нефти (плотность и содержание серы), а также затраты на транспортировку.

К примеру, стоимость российской нефти сортов Urals и Siberian Light рассчитывается с дисконтом по отношению к эталонному сорту Brent.

Впервые привязку цены продаваемой нефти к текущей рыночной цене была введена в практику в 1986 году мексиканской компанией PEMEX. Впоследствии подобная практика получила широкое мировое распространение и является основной при определении цены при продаже нефти.

Несмотря на то, что в некоторых долгосрочных контрактах между производителем нефти и ее потребителем до сих пор указывается конкретная цена на нефть, основным методом ценообразования на данный момент является указанная в контракте формула, которая привязывает цену продаваемой нефти к текущей рыночной цене.

Почему цены на нефть выставляются за доллары?

Как торгуется нефть (wti, brent, crude) и как на ней заработать

Общемировой практикой является выражение цены на нефть в долларах США и на это есть несколько причин.

  • Первой причиной является то, что, в настоящее время, нефть, по сути, стала самостоятельной валютой, если рассматривать ее с финансовой точки зрения.  А все валюты, как известно, соотносятся с американским долларом. Кстати, именно поэтому ценовые изменения нефти отражают не только изменение баланса между спросом и предложением, а и укрепление или ослабление доллара.
  • Второй причиной является то, что при осуществлении торговых операций с нефтью в долларах, компании минимизируют свои издержки, связанные с конвертацией одной валюты в другую. Намного проще и дешевле один раз перевести свою валюту в доллары или наоборот, чем конвертировать рубли то в евро, то в юани и прочее. Компании предпочитают доллар, поскольку он является наиболее ликвидной и удобной валютой и имеет низкий размер комиссии при конвертации.
  • Номинирование цены на нефть в долларах также существенно облегчает проведение сравнительного анализа цен и арбитражных сделок.

Таким образом, торговля нефтью, выраженная в долларах США, – это не что иное, как здравый смысл и требования экономической реальности.

В настоящее время на Лондонской бирже InterContinental Exchange ICE суточный объем по нефти Brent составляет 70 тыс. фьючерсных контрактов, что эквивалентно суточному объему добычи сырой нефти.

Объемы торгов нефтью WTI на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже NYMEX составляют 50 тыс. фьючерсных контрактов в день. При этом, физическая поставка нефти по контрактам, заключенным на бирже, составляет всего около 1% от общего объема торгов.

Подобная динамика торгов открывает перед трейдером, решившим торговать нефтью, интересные и прибыльные перспективы.

Источник: https://fortrader.org/forex-for-beginers/vse-o-torgovle-neftyu.html

Где торгуется нефть

Сырая нефть является одним из наиболее активно торгуемых товаров в мире.

Перед нами не только активно потребляемое многими секторами сырье, но и своего рода индикатор состояния экономики и индустриальных трендов.

Читайте также:  Стоимость акций General Electric (GE): онлайн график и аналитика

Когда заходит речь о торговле нефтью, зачастую речь идет о фьючерсах, то есть контрактах, производных от черного золота. Инструменты эти позволяют хеджировать реальный бизнес или просто зарабатывать на изменениях котировок. «Что новичку нужно знать о фьючерсах?».

На фьючерсном рынке безусловными лидерами по оборотам являются ICE Futures Europe и NYMEX, входящая в CME Group. В 2018 году к процессу подключился Китай, открыв площадку по торговле нефтяными контрактами в юанях.

ICE Futures Europe

На эту биржу приходится около 50% мирового оборота фьючерсами на нефть и нефтепродукты. Структура входит в состав глобальной группы Intercontinental Exchange (NYSE: ICE).

Ключевым нефтяным продуктов ICE является фьючерсы на нефть марки Brent. Речь идет об эталонной марке нефти, добываемой в Северном море. Фьючерсы на Brent были запущены в Европе в 1988-м году в ответ на желание компаний нефтегазового сектора защититься от будущих колебаний котировок.

Цена нефти Brent является основой для ценообразования многих других сортов нефти, включая российскую Urals, хотя эталонность Brent в последнее время ставится под вопрос. На Brent базируется более 400 хеджирующих инструментов.

Фьючерсные контракты ICE Brent Crude рассчитаны на 1 месяц, базируются на 1000 барр. нефти и являются поставочными, хотя перед экспирацией возможен денежный расчет.

Помимо этого, на ICE торгуются контракты на нефть марки WTI. Они являются расчетными, то есть более удобны для спекулянтов.

CME Group

CME Group Inc. (Группа Чикагской товарной биржи) — крупнейшая североамериканская площадка по торговле деривативами. В 2008 году было объявлено о том, что к группе присоединяются дочерняя компания Нью-Йорской товарной биржи NYMEX Holdings.

На NYMEX то и появились первые контракты на нефть, получившие широкое распространение. Контракты на нефть марки WTI (West Texas Intermediate light sweet crude oil) впервые появились США в 1980-х гг. в ответ на напряженность на Ближнем Востоке, и последовавший за ним нефтяной шок. Эта марка нефти добывается в штате Техас

На сегодняшний день перед нами наиболее ликвидный бенчмарк в нефтяном мире. Его значимость растет в связи в увеличением нефтедобычи в США. В марте 2018 года среднедневной оборот торгов по NYMEX WTI Crude Oil futures составил 1,2 млн контрактов, а открытый интерес — более 2,5 млн контрактов.

Фьючерсные контракты NYMEX WTI Crude Oil рассчитаны на 1 месяц, базируются на 1000 барр. нефти и являются поставочными, хотя перед экспирацией возможен денежный расчет.

Shanghai Futures Exchange

В марте 2018 года в Шанхае были запущены фьючерсы на нефть в юанях. Формальная цель — создать бенчмарк для Азиатско-Тихоокеанского региона. Это логично, ибо Китай является крупнейшим импортером нефти, обогнав в этом отношении США.

Неформальная цель — укрепить статус юаня в качестве международного средства расчетов, потеснив тем самым доллар. Более того, позже было объявлено о намерении КНР перевести расчеты по импортируемой нефти в юани. Лидерами по поставкам черного золота в Китай являются Россия и Саудовская Аравия.

В среднесрочной перспективе цель Поднебесной вряд ли реализуется. Возможно, для этого понадобится не менее десятилетия. Доля «шанхайских» фьючерсов на нефть в общем объеме торгов пока мала.

При этом в Китае отсутствует полноценный внутренний спотовый рынок нефти, а без него невозможен и полноценный фьючерсный. Пока «шанхайские» торги, судя по всему, будут доминироваться крупными игроками нефтяной индустрии Китая.

Источник: https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/gde-torguetsia-neft

Зарабатываем на нефти: цена актива, графики, торговля на Форекс

В процессе торгов «черным золотом» без использования американской валюты не обойтись. Каждая из сделок заключается именно в долларах США. Оно и неудивительно. Ведь рассчитываться ими значительно удобнее, чем другой валютой. В противном случае, трейдеры и игроки биржевых торгов были бы вынуждены делать лишние операции.

В настоящий момент нефть расценивается как самодостаточная валюта. При этом все существующие национальные валюты приравниваются к долл. США. А тот, в свою очередь, сильно привязан к «черному золоту». То есть, изменение стоимости нефти моментально отражается на курсе доллара, национальных валютах других стран. В том числе, чувствителен к подобным колебаниям и евро.

Волатильность

В течение последних пятидесяти торговых суток, «черное золото» ежедневно демонстрировало в среднем колебания в диапазоне от 1 до 2%. Данный показатель значительно уступает прошлогоднему результату.

Если свериться со средними показателями, которые датированы 1983 г., то видно, что с начала 2015 г. до начала прошлого года цены практически приблизились к нижайшему минимуму.

А каждодневные колебания волатильности достигали примерно «плюс»-«минус» 4%.

Иными словами, сегодня волатильность на рынках, где торгуется «черное золото», является умеренной. Однако, она не застрахована от видоизменения. Внести свои корректировки может геополитическая обстановка на территории Ближнего Востока и Южной Кореи.

Также немалую роль может сыграть динамика производительности КНГ, евроскептические настроения, политика ФРС США. Последний регулярно обогащается капиталами рынков, которые только находятся на стадии развития.

Еще раз стоит напомнить, что, исходя из исторического опыта, волатильность стоимости на «черное золото в среднедневном выражении может оставаться достаточно высокой.

Какие стратегии применять для торговли нефтью?

Что касается основных индикаторов, которыми трейдеры пользуются в процессе торгов «черным золотом», то они следующие:

o Bollinger Bands;
o MACD;
o RSI;
o Stochastic.

Впрочем, можно воспользоваться и таким дополнением, как проверенный временем Price Action. Он анализирует свечные паттерны, направления и силу трендов, определяет уровни поддержки, а также сопротивления.

При этом он изучает трендовые линии, графические фигуры и, в целом, улучшает вашу торговлю. Более того, графики «черного золота» имеют одну отличительную особенность.

Они отражают затяжные продолжительные тренды, для которых характерно малое количество откатов и ложных выносов.

Хорошо проявил себя и так называемый метод VSA. Он отлично подходит для торгов различным сырьем, а также фьючерсами. Именно последние являются самым эффективным торговым решением при работе с «черным золотом».

Так вот, VSA полнится новыми возможностями, которые будут весьма полезны для трейдеров при совершении нефтяных сделок.

При этом VSA славится своими отличными возможностями в области прогнозирования и выявления передовых рыночных тенденций.

На любые энергоносители, как и на другие товарные группы, оказывают непосредственное влияние сезонные факторы.

На всякий случай, стоит напомнить, что сезонность – это совокупность различных событий, которые приводят к непрогнозируемому повышению либо уменьшению цен базовых активов в течении исследуемого периода времени. Некоторые трейдеры учитывают данные факторы при составлении собственных стратегий.

Учитывая то, что «черное золото» – это источник энергии, его продажи значительно возрастают зимой. То есть когда в Северной Америке становится очень холодно. К слову, в последнее время эта закономерность напоминает о себе с завидной регулярностью. Метеорологам даже пришлось пользоваться специальным термином. В данном случае, речь идет о полярном вихре.

Такое название они присвоили климатическому явлению, которое подвергает Великие Озера сильным заморозкам. Зачастую этот импульс фиксируется в такие месяцы, как январь, февраль. Действует же он до марта месяца. Все это применимо и к мазуту. Ведь именно им отапливаются частные дома, промышленные сооружения. Также из мазута вырабатывают электроэнергию.

Не стоит забывать, что в зимний период ночи длятся дольше, чем летом.

Затем следует характерный спад, который тянется до наступления лета. В благоприятную погоду подавляющее количество людей отправляется на отдых и, следовательно, стоимость бензина возрастает. Параллельно, до сентября месяца, увеличивается в цене и нефть. После чего ее стоимость резко падает. Но ненадолго. С наступлением нового года она снова дорожает, отвоевывая утерянные позиции.

Объяснить подобные ценовые колебания можно несколькими факторами. В первую очередь, люди начинают покупать меньше топлива, ведь автомобильный сезон остался позади, а основные работы на полях уже завершены. Также свою лепту вносят и жаркое лето. Чтобы спастись от жары, потребители расходуют электроэнергию для кондиционирования.

Что же касается генерирующих компаний, то вместо мазута они начинают пользоваться газом. Так как последний в США не отличается высокой стоимостью и соответствует действующим экологическим нормам. Вместе с тем, наблюдается стабильно-высокий уровень предложения по «черному золоту» и нефтепродуктам.

Ведь в летний период значительно проще добывать из недр необходимое сырье и осуществлять его транспортировку. Особенно, это касается Северного полушария.

С другой же стороны, назвать спрос эластичным можно с большой натяжкой. На его влияет динамика глобальных экономических процессов. Поэтому не удивительно, что многие производства, преимущественно, складируют изготовленную «продукцию».

Иными словами, энергоносители просто закачиваются в специальные резервуары. Это хорошо прослеживается на пятнадцатилетних, двенадцатилетних и десятилетних данных. А вот на девятилетних и семилетних картина выглядит менее четкой.

Обусловлено это влиянием последних лет.

Однако, некоторые тренды сезонов в том или ином выражении все же сохраняются. С их помощью можно выбрать верное направление для осуществления сделок. Другими словами, если многолетние закономерности идут вразрез с технической составляющей, то рациональнее игнорировать спекулятивные операции. И, наоборот.

Как было упомянуто выше, изменяющееся настроение трейдеров, специфические факторы, стоимость разных маркировок «черного золота» либо изготовленных из него продуктов, могут не совпадать друг с другом.

Такой диссонанс между ценами близких активов принято называть «межтоварным спредом». При этом необходимо учитывать факт, что этот термин не обуславливает привычную разницу между ASK и BID.

Кстати, данные об этих котировках встречаются в спецификации инструментария.

Так как функционал такого терминала, как MetaTrader4 является ограниченным и лишен многочисленных опций, которыми оснащены популярные биржи, то так называемый спред между CFD на «черное золото» требуется формировать с помощью дополнительных индикаторов.

Торги спредами практически идентичны торговле, где используются осцилляторы. То есть, они сопровождаются трендовыми индикаторами, линиями, графическими паттернами и т.д.

Источник: https://investment-school.ru/oil-trading-on-forex/

Ссылка на основную публикацию