Корреляция на Форекс — что это, плюсы и минусы, стратегии

Вид стратегии: кратко-, среднесрочная; умеренно агрессивная/агрессивная; фундаментальная, с ручным способом проведения сделок.

ROI: 80%.

ITM: 3 из 5.

Примерное количество сделок в месяц: 10-25.

Экспирация: от 6 часов.

Торговые инструменты: коррелируемые активы.

Виды бинарных опционов: классические.

Торговля опционами далеко не всегда построена на техническом анализе, где для получения качественных сигналов необходимо воспользоваться индикаторами, советниками и сложным последовательным набором условий.

Существует и альтернативный вариант, который предполагает заработок на основе знаний рыночных особенностей. Сегодня мы разберем понятие корреляция и научимся, как с помощью этого свойства проводить прибыльные сделки на опционной бирже.

В финансовой литературе под корреляцией принято считать процесс взаимосвязи двух и более финансовых активов. Если рассматривать только опционный рынок, то здесь трейдеру достаточно будет ограничиться двумя инструментами.

Корреляция – это известная величина, которая вычисляется на основании действующих коэффициентов, имеющих значение от -1 до + 1. Если сформированный корреляционный инструмент получился положительным, то выбранные активы на графике будут двигаться синхронно, а если отрицательным – покажут противоположную направленность.

  • График движения активов с прямой корреляциейКорреляция на Форекс - что это, плюсы и минусы, стратегии
  • График движения активов с обратной корреляциейКорреляция на Форекс - что это, плюсы и минусы, стратегии

От величины полученного коэффициента напрямую зависит сила взаимосвязи между инструментами. В этих показателях должен разбираться каждый трейдер, решивший серьезно заняться заработком на бинарных опционах. Разберем на примере валютных пар, что значат цифры для каждой выбранной связки.

  • 1 – выбранные активы обладают однонаправленной динамикой.
  • 0,9 – 0,5 – связь сильная, однако на графике будут возникать несущественные расхождения.
  • 0,5 – 0,1 – пары обладают условной зависимостью, которую заранее спрогнозировать практически невозможно.
  • 0 – корреляция отсутствует, т.е. активы абсолютно независимы.
  • 0,1 — — 0,5 – низкая обратная зависимость, которую для анализа воспринимать нежелательно.
  • 0,5 — — 0,9 – связки имеют выраженную обратную направленность, которая на графике будет отображаться с несущественными искажениями.
  • 1 – сформированные активы движутся разнонаправлено.

Научитесь правильно коррелировать активы и беспроигрышная стратегия для бинарных опционов вам обеспечена.

Способы вычисления корреляционных коэффициентов

  1. Для определения нужных коэффициентов достаточно воспользоваться готовыми таблицами, а затем проверить полученные значения на онлайн-калькуляторе.
  2. Сводная таблица коррелируемых активовКорреляция на Форекс - что это, плюсы и минусы, стратегии
  3. Сила коррелируемых коэффициентов с учетов временных интерваловКорреляция на Форекс - что это, плюсы и минусы, стратегии

Рассмотрим условия несложной стратегии, которая позволит заработать на корреляционных связях валютных пар. В качестве примера будет взята комбинация активов EUR/USD-USD/CHF. При желании каждый сможет воспроизвести систему на любых других инструментах с взаимной зависимостью.

Корреляция на Форекс - что это, плюсы и минусы, стратегии

Алгоритм торговли на коррелируемых активах

Подготовительный этап:

Скачивание платформы Meta Trader 4/5 и добавление на график выбранные активы с высоким коэффициентом зависимости (прямой или обратной).

  • EUR/USDКорреляция на Форекс - что это, плюсы и минусы, стратегии
  • USD/CHFКорреляция на Форекс - что это, плюсы и минусы, стратегии
  • Регистрируемся на сайте брокера (например, компании 24option и IQ Option) с положительной репутацией и открываем онлайн-график инструмента, на котором будут открываться позиции.

Как торговать:

  • Находим новостное событие, которое может сильно повлиять на динамику одного из активов в сформированной связке.
  • Дожидаемся импульса на графике EUR/USD или USD/CHF.
  • На графике, где движение слабо выражено или еще не началось, открываем позицию, противоположную возникшему импульсу.
  • Рекомендованный таймфрейм – 1 Н.
  • Базовый период экспирации – 6 часов.
  • Торговый период – европейская/лондонская сессия.
  • Риск в одной позиции – 1,5 -2% от депозита.

Торговля на корреляции активов – это непростая методика, имеющая множество нюансов. Поэтому, с ней работают преимущественно профессиональные участники бинарного рынка. Однако, новички и все желающие могут использовать ее в дополнение к действующей тактике заработка.

  • Это помогает спрогнозировать предстоящий импульс и приготовиться к открытию позиции.
  • За счет корреляционных коэффициентов можно выявить ложные сигналы и обезопаситься от некачественных сделок.

Вам нравится перспектива стать профессиональным трейдером? Тогда уже сегодня изучите отзывы про бинарные опционы и подберите проверенного партнера (как вариант, 24option и IQ Option), с которым вы проработаете не один год.

Источник: https://forexvision.ru/luchshie-strategii/strategiya-na-osnove-korrelyatsii

Стратегия парного трейдинга – как заработать на корреляции валютных пар?

Для успешной торговли на Форекс необходимо самостоятельно разработать или найти в Интернете прибыльную стратегию.

Однако практически все стратегии несут в себе определенные риски, поэтому каждый трейдер пытается их минимизировать и создать так называемый Грааль – торговую систему, приносящую исключительно прибыль.

Несмотря на многочисленные попытки разработки такой стратегии, Грааль был создан много лет назад и успешно применяется различными хедж-фондами, страховыми компаниями и крупными банками. До недавнего времени этот метод хранился в секрете, но с появлением Интернета стал доступен широким массам.

Данный метод получил название «парный трейдинг» и заключается он в одновременной торговле парами коррелируемых торговых инструментов, в качестве которых обычно выступают акции, индексы, фьючерсные контракты и опционы, но могут также применяться и валютные пары. См. также, какие существуют брокеры с торговлей CFD.

Что такое парный трейдинг?

Остановимся подробнее на определении парного трейдинга. Итак, парный трейдинг – это финансовая стратегия, в основе которой лежит феномен корреляции акций, индексов и валютных пар.

В свою очередь, корреляцией называется взаимосвязь между несколькими торговыми инструментами, объединенными фундаментальными факторами, которые непосредственно влияют на валюту, стоящую в котировке. Корреляция валютных пар может быть прямой или обратной.

Например, если открыть в торговом терминале два графика валютных пар EURUSD и GBPUSD и расположить их один над другим, то можно увидеть, как цена одной валютной пары буквально следует за ценой другой валютной пары. Такая корреляция называется прямой или положительной.

Корреляция на Форекс - что это, плюсы и минусы, стратегии

Примером обратной или отрицательной корреляции могут выступать валютные пары EURUSD и USDCHF. Если одна валютная пара формирует пик, то на другой можно наблюдать впадину.

Корреляция на Форекс - что это, плюсы и минусы, стратегии

Как применять парный трейдинг на практике?

Поскольку все валютные пары взаимосвязаны между собой фундаментальными факторами, то можно найти достаточно много примеров корреляции валютных пар.

Однако не все они подходят для стратегии парного трейдинга. Необходимо подбирать только валютные пары с высокой степенью корреляции.

В этом вам поможет сервис OANDA, при помощи которого можно подобрать валютные пары с высокой степенью корреляции.

Корреляция на Форекс - что это, плюсы и минусы, стратегии

При этом синими кружочками обозначаются валютные пары с обратной корреляцией, а красными – с прямой. Нас, прежде всего, интересуют валютные пары с корреляцией от 0,8 и выше за последний год.

Определив коррелируемые валютные пары, необходимо наложить график одной валютной пары на другой при помощи специальных индикаторов, о которых мы поговорим немного позже. Теперь мы можем наблюдать, когда цены валютных пар сходятся в нулевой точке, а когда наблюдается расхождение.

Суть парного трейдинга заключается в нахождении коррелируемых валютных пар или CFD-конкрактов с высокой степенью расхождения для последующей продажи более дорогой валютной пары и покупки более дешевой.

Преимущества и недостатки парного трейдинга

Главным преимуществом парного трейдинга является отсутствие большой нагрузки на депозит. Так как валютные пары являются коррелируемыми, то убытки по одной валютной паре перекрываются прибылью по другой.

Даже если выйдет сильная новость, и цена двинется в одну сторону, то по второй валютной паре цена пойдет в обратную сторону, компенсировав возможные убытки. По-другому парный трейдинг также называют валютный арбитраж или стратегия хеджирования, когда одна сделка открывается в противовес другой.

В результате даже мощные колебания цены незначительно отражаются на депозите. В то время как прибыль по этой стратегии является вполне ощутимой. Другим достоинством парного трейдинга является отсутствие необходимости в техническом или фундаментальном анализе.

Можно сосредоточиться непосредственно на торговле, не отвлекаясь на прогнозирование хаотичного движения цен. Главное, определить максимальное расхождение коррелируемых валютных пар.

В этом и заключается единственный недостаток парного трейдинга – нельзя со 100% уверенностью утверждать, насколько долго продлится расхождение коррелируемых валютных пар. Всегда существует вероятность того, что произойдет настолько сильное расхождение валютных пар, что оно может привести к потере депозита. Но и в этом случае можно застраховать себя от убытков при помощи стоп-лоссов или выставления локирующих отложенных ордеров.

Парный трейдинг – индикаторы корреляции

Для начала торговли по стратегии парного трейдинга необходимо установить специальный индикатор, который поможет наложить один график валютной пары на другой. Это нужно для того, чтобы определять на графике расхождение коррелируемых валютных пар.

На различных форумах и порталах, посвященных Форекс тематике, можно встретить немало полезных индикаторов парного трейдинга, но самым простым и удобным среди них является индикатор OverLayChart. Скачав индикатор и установив его в торговый терминал MT4, необходимо открыть график валютной пары, например, EURUSD, и присоединить к нему индикатор OverLayChart.

В окне настроек нужно прописать напротив параметра SubSymbol наименование коррелируемой валютной пары, в нашем примере это будет GBPUSD. По желанию можно указать цвета баров для второй валютной пары.

Если в качестве второго инструмента используется валютная пара с обратной корреляцией (например, USDCHF), то напротив параметра Mirroring, что означает «отзеркаливание», следует выбрать true. В нашем примере оставляем значение параметра Mirroring – false.

Корреляция на Форекс - что это, плюсы и минусы, стратегии

Теперь на графике можно наблюдать сразу две валютных пары. Вы можете изменять масштаб, цветовую схему, прокручивать график назад, менять таймфрейм – в общем все то, что можно делать с обычным графиком валютной пары.

Корреляция на Форекс - что это, плюсы и минусы, стратегии

Существует также скрипт Correlations, который помогает находить взаимозависимые торговые инструменты, включая валютные пары и CFD-контракты.

В настройках скрипта можно задать StartTime – дату, с которой скрипт будет искать коррелируемые торговые инструменты (рекомендуется брать значения за последний год), и Rank, с помощью которого можно выбрать тип коэффициента корреляции.

Если напротив параметра Rank стоит false, то скрипт будет рассчитываться по коэффициенту Пирсона, характеризующему степень линейной взаимосвязи. Если поставить true, то скрипт будет производить расчет по коэффициенту Спирмена, основывающийся на нелинейной произвольной взаимосвязи.

Чем ближе коэффициент корреляции к нулю, тем менее взаимозависимы между собой торговые инструменты. Нас больше интересуют те инструменты, которые имеют коэффициент корреляции, близкий к +1 или -1.

После запуска скрипта Correlations он начинает свою работу со всеми торговыми инструментами, представленными в «Обзоре рынка». Следует учитывать, что процесс работы скрипта может занять какое-то время. За ходом его работы можно наблюдать в левом верхнем углу экрана. По мере вычисления коэффициентов корреляции они будут записываться в журнал торгового терминала.

В случае прерывания работы скрипта все рассчитанные данные сохранятся. По итогам работы скрипта формируется текстовый файл Correlations.txt, в котором в порядке убывания отображаются полученные результаты. Скрипт можно запускать на любом торговом инструменте.

Желательно, перед запуском скрипта загрузить историю котировок по всем торговым инструментам, которые вы хотите проверить на взаимозависимость.

Стратегия парного трейдинга

Как же торговать по системе парного трейдинга? Для начала необходимо определиться с входами. Входить в сделки мы будем после того, как убедимся, что коррелируемые валютные пары максимально разошлись относительно друг друга.

Для этого нужно отмотать график на полгода назад и посчитать, на сколько пунктов расходились валютные пары между собой. Затем следует определить среднее значение расхождения, при котором вы будете рассматривать возможные входы в сделки. Например, у вас получилось среднее расхождение, равное 80 пунктам.

Читайте также:  Валовые частные инвестиции - что это?

В результате вы будете рассматривать только те сделки, в которых наблюдается расхождение между коррелируемыми валютными парами как минимум 70-80 пунктов.

Для чего это необходимо делать? Поскольку вы не знаете, насколько далеко уйдут валютные пары друг от друга, то вы не можете быть до конца уверенными, когда они вновь сойдутся, а это может иметь негативные последствия для вашего депозита, так как могут нарастать большие убытки по открытым позициям.

Определившись со средним значением расхождения, необходимо разобраться с правилами входа и выхода из позиций. Как только расхождение достигло своего максимума, нужно одновременно открыть две позиции: более дорогую валютную пару (та, что находится сверху) следует продать, а более дешевую (которая находится внизу) – купить.

Тейк-профиты и стоп-лоссы в стратегии не используются. Выходить из открытых позиций будем, когда графики валютных пар пересекутся в нулевой точке. Чтобы избежать накапливания убытков в случае дальнейшего расхождения коррелируемых валютных пар, можно использовать отложенные локирующие ордера.

Например, вы открыли позицию на покупку по EURUSD, а на расстоянии 100 пунктов от открытой сделки выставили отложенный ордер на продажу. Теперь, если цена зацепит отложенный ордер, величина убытков останется постоянной, куда бы не двинулась цена. То же самое необходимо сделать и по второй валютной паре – GBPUSD.

На расстоянии 100 пунктов от открытой на продажу сделки следует выставить отложенный ордер на покупку. Важно вовремя разлокировать позиции, когда цена пойдет в вашем направлении.

Корреляция на Форекс - что это, плюсы и минусы, стратегии

В качестве торговых инструментов можно брать следующие валютные пары: EURUSD и GBPUSD, AUDUSD и NZDUSD, EURAUD и EURNZD, а также любые другие валютные пары и CFD-контракты с высокой степенью корреляции. Таймфрейм можно использовать от M5 до H1.

При этом, чем выше таймфрейм, тем реже будут появляться сигналы, но больше будет тейк-профит. Рекомендуется использовать таймфрейм M15 или H1 в зависимости от вашей загруженности в течение дня. Также не стоит забывать о правилах мани-менеджмента.

Суммарный лот всех открытых позиций не должен составлять более 10% от вашего депозита.

На практике стратегия парного трейдинга показывает потрясающие результаты, но первое время достаточно сложно привыкнуть к работе индикаторов, поэтому сначала необходимо потренироваться на демо-счете, прежде чем запускать систему на реальный счет.

Помните, что данный метод не имеет четких правил, входы в сделки определяются на глаз и не должны противоречить здравому смыслу. Надеемся, что наши советы помогут вам разработать прибыльную стратегию.

Источник: http://TradeLife.ru/strategiya-parnogo-treydinga-kak-zarabotat-na-korrelyacii-valyutnyh-par

Арбитраж на Форекс или корреляция валютных пар

Корреляция по определению – это статистическая взаимосвязь двух или нескольких случайных величин. В случае с финансовыми рынками в качестве этих самых величин выступают различные финансовые инструменты, такие как:

  • валютные пары;
  • акции;
  • индексы;
  • товары и сырьё.

Корреляция бывает прямая и обратная.

Прямая корреляция  – это когда цены изменяются примерно одинаково, т.е. ходят в унисон. Пример прямой корреляции индексов S&P500 и NASDAQ приведён ниже.

Корреляция на Форекс - что это, плюсы и минусы, стратегииКорреляция на Форекс - что это, плюсы и минусы, стратегии

Обратная корреляция – это случай, когда цены изменяются (ходят) зеркально. Пример обратной  корреляции валютных пар EURUSD и USDCHF приведён ниже.

Корреляция на Форекс - что это, плюсы и минусы, стратегииКорреляция на Форекс - что это, плюсы и минусы, стратегии

Как данное явление можно использовать в торговле?

Для примера возьмем пару EURUSD, у которой прямая корреляция с валютной парой GBPUSD.

Варианты:

  • Открыть две одинаково направленные позиции (например, покупку) по коррелирующим парам, но тогда, в случае движения вниз, по обеим парам будет убыток.
  • Можно захеджироваться и открыть разнонаправленные позиции. Но если мы откроем в любой момент времени разнонаправленные позиции, то будет просто своеобразный замок, и суммарный результат всегда будет около нуля!

Поэтому самый оптимальный вариант – это открывать разнонаправленные позиции по коррелирующим парам в определённые моменты.

Эти моменты называются «раздвижка» и «схождение». Тогда цены будут двигаться в сторону открытых позиций и прибыль будет по обоим инструментам.

Что такое «раздвижка» и «схождение»?

Корреляция на Форекс - что это, плюсы и минусы, стратегии

1 – участок, где цены находятся в спокойной корреляции;

2 – начинает формироваться раздвижка.

Цены расходятся вследствие влияния на них тех или иных факторов (не важно, каких именно факторов);

3 – после завершения раздвижки и открытия двух разнонаправленных сделок по разным инструментам ценам необходимо прийти в первоначальное состояние.

Поэтому цены начинают сходиться («схождение»);

4 – в результате схождения по одному инструменту будет плюс, по другому минус, но плюс всегда будет больше, или будут плюсы по обоим инструментам.

Например:

Во время раздвижки открыты две разнонаправленные позиции по парам

  • EURUSD (sell)
  • GBPUSD (buy)

Объём одинаковый – 1 лот.

После завершения раздвижки ценам необходимо прийти в первоначальное состояние, и они будут двигаться следующим образом:

  • GBPUSD – двигается вверх, в сторону позиции, и прошёл 70 пунктов.
  • EURUSD  – также двигается вверх, но против позиции, прошёл 30 пунктов.

По паре GBPUSD заработали +700 $, по паре EURUSD получили убыток -300 $.Итог: 700300 = 400 $ прибыли.

  • Отслеживать корреляцию очень сложно, а тем более искать или ждать раздвижки – схождения.
  • Вручную этим заниматься нереально, поскольку обрабатываются огромные массивы данных, ведь вычисления идут при поступлении каждого тика котировок, а количество вычисляемых спредов может достигать нескольких тысяч!
  • В этом помогут автоматизированные системы или торговые роботы и у нас есть такой робот на примете ????
  • Работа этого робота предполагает следующие действия:

Из всех имеющихся в терминале валютных пар робот составляет максимальное количество спредов (спред – это две валютные пары или два других инструмента, участвующих в торговле).

Высчитывает корреляцию каждого спреда по формуле корреляции Пирсона.

Проверяет (подтверждает) наличие корреляции с помощью формулы корреляции Спирмана.

Найдя коррелирующие пары,  робот начинает отслеживать раздвижки, используя формулы вычисления волатильности.

После того, как определилась раздвижка – робот высчитывает и выравнивает объёмы и открывает сделки:

  • при прямой корреляции – разнонаправленные;
  • при обратной корреляции – обе сделки в одну сторону.

После открытия сделок робот отслеживает их и при достижении заданного профита – закрывает.

Источник: https://www.forex.blog/arbitrazh-na-foreks-ili-korreljacija-valjutnyh-par/

Корреляция валютных пар. Что такое корреляция и как ее использовать в трейдинге

Если вы – трейдер, то у меня вопрос. Что вы знаете о корреляции валютных пар на Форексе? На Форексе каждое откровение приходит с ценой. Если вы — новичок на валютном рынке, то давайте попробуем разобраться, что подразумевает понятие «корреляция валютных пар» и как ее использовать при торговле на рынке Форекс.

Что такое корреляция на рынке Форекс

Когда цена по одной валютной паре идет вниз, цена по другой валютной паре следует синхронно за ней либо в одном направлении, либо в противоположном. Это и называется корреляцией валютных пар.

Если цена по валютной паре движется в тандеме с ценой другой валютной пары, то есть, в одном направлении, то это называется положительной корреляцией. Если одна валютная пара движется в одном направлении, а другая в это же время движется в другом, это называется отрицательной корреляцией.

Например, рассмотрим валютные пары EUR/USD и GBP/USD. Так как их движения определенно идентичны, у этих двух валютных пар положительная корреляция. В то же время, если сравнить движения по валютным парам EUR/USD и USD/CAD, то мы можем констатировать отрицательную корреляцию.

Открытие позиции объемом 1 лот по валютной паре EUR/USD и открытие позиции по валютной паре GBP/USD эквивалентно открытию позиции объемом 2 лота по валютной паре EUR/USD, потому что обе они либо синхронно придут к нашей цели и мы получим прибыль, либо они синхронно выбьют нас по стоп-лоссу. Вот по этой причине, если вы – трейдер, то вы просто обязаны знать о таком явлении как корреляция валютных пар, т.к. данное явление может существенно увеличить ваши риски или может использоваться, как инструмент хеджирования.

Причины корреляции валютных пар

Существует три основных причины корреляции валютных пар на рынке Форекс.

Причина #1 – Частота

Некоторые валюты часто входят в состав многих валютных пар. Поэтому одна и та же валюта часто может встречаться в различных валютных парах.

И когда появляется всплеск востребованности на определенную валюту (назовем ее валютой А), то это проявляется в равной пропорции относительно других валютных пар, в состав которых она входит.

Соответственно, вторая валюта в валютной паре будет терять в цене по отношению к нашей валюте А.

Например, возьмем валютные пары EUR/USD и GBP/USD. В обе этих валютных пары входит USD (котируемая валюта). Поэтому, когда доллар США становится слабым, то котировки по этим валютным парам будут расти, и наоборот, когда USD становится сильным, котировки по этим валютным парам будут падать.

Причина #2 – Взаимозависимость

Некоторые экономики взаимозависимы. В основном это происходит с соседними странами, например, Австралия и Новая Зеландия, или США и Канада. И когда одна экономика делает движение, трейдеры, конечно же, пытаются брать спекулятивную позицию по другой, чтобы извлечь из этого прибыль.

Причина #3 – Риск

Когда на рынке наблюдается неопределенность, инвесторы предпочитают искать укрытие в надежных активах типа USD, CHF или JPY. Но когда на рынках наблюдается сильные движения, нет никакой неопределенности, тогда инвесторы предпочитают дополнительный риск в виде таких валют как GBP, EUR и AUD и пр.

Как измерить корреляцию между валютными парами?

Формула, по которой можно измерить корреляцию между валютными парами, следующая

Корреляция на Форекс - что это, плюсы и минусы, стратегии

Вы ничего не поняли? Не беспокойтесь, все просто, и я сейчас это объясню.

В Excel есть встроенная функция (=КОРРЕЛ). Эту функцию можно использовать, чтобы найти корреляцию любого класса активов.

Ниже я записал в таблицу корреляцию всех основных валютных пар за 2018 год. Если значение близкое к 1, тогда это положительная корреляция. И наоборот, если значение стремится к -1, то это отрицательная корреляция.

Корреляция на Форекс - что это, плюсы и минусы, стратегии

Трейдеры всегда сначала думают, что корреляция – это как любовная связь, прочно и надолго. Но эта история может иметь неожиданный поворот, и ниже я расскажу, о чем речь.

Валютная корреляция весьма изменчива

В 2019 году произошли существенные изменения для нас, трейдеров. Давайте посмотрим, о чем идет речь

Шок #1 — EUR/USD и USD/JPY

Корреляция на Форекс - что это, плюсы и минусы, стратегии

Еще в 2018 году эти две валютные пары были, как Том и Джери. А в 2019 году они стали как Бонни и Клайд =)

Когда одна падала, вторая следовала за ней. И весь год мы наблюдали изнуряющий нисходящий тренд для обоих валютных пар. Минимум за минимумом.

Шок #2 – Золото и Индекс доллара (DXY)

Корреляция на Форекс - что это, плюсы и минусы, стратегии

Можно сказать, что этот актив был вышибалой. Он игнорировал вообще все классические правила инвестирования – золото шло вниз, когда индекс доллара шел вверх, а потом оба актива пошли вверх.

  • Поэтому инвесторам приходилось играть в догонялки, а в итоге вообще случился большой восходящий тренд по DXY.
  • Золото было слишком дорогим по оценкам многих трейдеров, но с ростом цены покупательское безумие не прекратилось.
  • Шок #3 — USD/JPY и AUD/USD
Читайте также:  Обзор Ninja Trader: возможности, правильная настройка и отзывы

Корреляция на Форекс - что это, плюсы и минусы, стратегии

  1. По этим двум валютным парам наблюдалась довольно сильная отрицательная корреляция в 2018 году.
  2. Однако, в 2019 году все кардинально изменилось, и корреляция между USD/JPY и AUD/USD сменилась на положительную.
  3. Американский доллар в обоих валютных парах был свидетелем радикальных перемен по отношению к AUD и JPY, которые могли застать многих трейдеров врасплох.
  4. Вот поэтому я и утверждаю, что корреляция валютных пар весьма изменчива.
  5. И эти изменения могут произойти в любой момент в связи с изменениями в экономической экосистеме.
  6. Давайте проанализируем изменения, которые произошли в прошлом году, и посмотрим, что нас может ждать в будущем.

Что было первопричиной корреляции валютных пар в 2019 году?

Прежде всего, это Дональд Трамп, торговые войны, противостояние США и Китая.

Экономики отошли на задний план, а политики стали рискованными водителями рынка. В это же время трейдеры в большей степени мониторили твиттер Дональда Трампа и китайскую прессу, нежели смотрели на графики.

Происходила постоянная война тарифов, а инвесторы в это время искали убежище. И этим убежищем было золото, доллар США и японская йена. Поэтому трейдеры скупали три этих актива вне зависимости от их корреляции.

Почему рынок выбрал эти три актива?

Золото

Золото – это надежное убежище для инвестора. Что бы ни случилось в экономической системе, золото неизменно является надежным средством сбережения стоимости. Поэтому инвестиции в золото не были ошибкой со стороны инвесторов в эти непростые времена.

Доллар США

Скачок по доллару, вечному сопернику золота, вынудил многих трейдеров совершать необдуманные поступки. В этом и кроются причины, вызвавшие изменение баланса корреляции валютных пар между собой.

#1 – экономика США была сильнее в сравнении с другими развитыми странами. В остальном мире наблюдалось существенное замедление темпов экономического развития. И по мере развития торговой войны, для некоторых других стран ситуация грозила только ухудшиться, например, для Австралии, Еврозоны.

#2 – тарифы, введенные США, позвонили существенно пополнить казну, снизился торговый дефицит, что было хорошим сигналом в краткосрочной перспективе.

#3 – торговая война между тяжеловесами – США и Китаем – поставила под угрозу благополучное развитие большинства слабых экономик, поэтому у инвестиционного сообщества не было большого выбора при рассмотрении вариантов, куда инвестировать средства. Поэтому они и отправили свои деньги в один актив, который они считали наиболее надежным.

#4 – центральный банк США был единственным ястребом среди голубей. По мере роста процентной ставки, росла в цене и национальная валюта.

Японская йена

  • Так сложилось исторически, что японская йена была надежным активом для инвесторов во время периода низких процентных ставок.
  • Поскольку центральные банки по всему миру снижали процентные ставки, чтобы противостоять угрожающему эффекту торговой войны, инвесторы в качестве второго запасного аэродрома рассматривали йену.
  • В любом случае, была бы торговая война или нет, но с учетом слабости большинства центральных банков, JPY все равно бы превзошла их.

Достаточно ли сильна торговая война, чтобы изменить ход развития экономик?

Да! На Западе очень развитая экономика. Так как она перенасыщена, то ее рост будет небольшой.

Но вместе с тем развитая экономика означает большой спрос, скажем, в Китае или Индии. И ведь именно они внесли значительный вклад в мировой ВВП за последнее десятилетие.

Торговая война нанесла ущерб Китаю, так как все его экспортные продукты потеряли такой важный фактор, как низкая стоимость. Последствия были весьма серьезными и все это стало отражаться на их инвестициях и производственных показателях.

В результате всего этого мировой ВВП пошел на спад, а прогнозы на будущее были весьма пессимистичны.

Следовательно, инвестиционное сообщество было право, когда запаниковало.

Что ждет нас в 2020 году?

Если кратко, то скорее всего, это будет время Еврозоны.

Торговая война США и Еврозоны

Это еще не началось, но находится в стадии подготовки. США дразнят Еврозону жесткой риторикой по поводу торгового баланса. Хотя данные события еще не вышли на первый план, но инвесторы опасаются, что в ближайшее время это все-таки может случиться.

И это может иметь гораздо более катастрофические последствия, чем торговая война между Китаем и США. По данным торгового представительства США в 2018 году США экспортировали в Европу товаров на 574,5 млрд. долларов, тогда как в Китай – 179,2 млрд.

Таким образом, возмездие со стороны Евросоюза может привести к обескровливанию экономики США, чего не произошло во время американо-китайской войны.

И именно эта кровавая баня могла бы разорвать порочную цепь событий в валютной корреляции, которую сейчас трудно предсказать.

Брексит (Brexit)

Евро и Британский Фунт раньше были фактически братьями.

Всему причиной тесно связанные экономики. Однако грядущий Брексит может изменить их поведение друг по отношению к другу. Изменение торговой и экономической политики может оказать прямое влияние на приток иностранного капитала в Великобританию. А условия труда и заработная плата будут оказывать прямое влияние на инфляцию, что является серьезной проблемой для центрального банка.

Поэтому нюансы здесь, как видим, лежат достаточно глубоко. Если Великобритания будет следовать за Евро, то корреляция между этими двумя валютными парами не повлечет каких-либо изменений.

С другой стороны, если интересы разойдутся, и Британия сохранит свою приверженность заключать сделки с другими странами, то их соотношение тоже может пошатнуться.

Заключение

Корреляция валютных пар – это не постоянное явление на валютном рынке Форекс. Это как в семейной жизни. Сначала живем дружно, а потом можем и разойтись.

Поэтому я советовал бы периодически проверять корреляцию по формуле или с помощью Excel примерно раз в месяц или раз в несколько недель.

Принимайте торговые решения, опираясь на факты, а не на предположения и надежды. И торговать необходимо с учетом также иных факторов, а не только на основе корреляции.

Источник: https://tempofox.com/korrelyatsiya-valyutnykh-par-chto-takoe-korrelyatsiya-kak-ee-ispolzovat-pri-torgovle-na-rynke-foreks/

Стратегия торговли на корреляции валютных пар на форекс. Про EURUSD, USDCHF, USDJPY и другие

И снова здравствуйте, дорогие читатели, дамы и господа. В сегодняшней статье мне бы хотелось презентовать вам весьма интересную тему, а именно, стратегия торговли на корреляции валютных пар. Я считаю, что корреляция является весьма интересным явлением, которое при грамотных обстоятельствах можно весьма выгодно использовать в торговле.

Я замечаю, что многие трейдеры не особо знакомы с данным понятием, но это абсолютно неправильно! В частности, мне очень хочется рассказать вам, что же вообще представляет из себя корреляция и как можно ее использовать!

Вы можете подумать, что это нечто сложное и тяжело реализуемое, но спешу вас успокоить, что понять корреляцию не так-то и сложно, просто необходимо проявить некую логику и базовое понимание движения валют.

Поговорим о корреляции

В частности, многие часто слышали термин корреляции, но далеко не все знают, как правильно использовать ее на практике, и что она вообще означает.

Многие трейдеры постоянно пытаются найти какие-то системы хеджирования.

Многие трейдеры постоянно пытаются найти какие-то системы хеджирования, основанные на корреляции, но, к сожалению, заканчивается это зачастую еще большими потерями. Тут стоит понимать, что не нужно лишний раз усложнять себе жизнь.

В частности, говоря про корреляцию, я не собираюсь долго и нудно капать вам на мозги и описывать формулы, по которым корреляция рассчитывается. В интернете по поводу этого есть куча информации, и если у вас есть желание, вы можете с ней ознакомиться, к примеру с моей старой статьей о корреляции

Прямая и обратная корреляция

Если говорить просто, то корреляция влияет на то, насколько синхронно будут одни пары идти с другими, при этом, чем большим будет значение корреляции, тем более синхронно будут идти валюты.

Корреляция влияет на то, насколько синхронно будут одни пары идти с другими. Есть такое понятие, как обратная корреляция, то есть, когда валютные пары двигаются зеркально.

Есть такое понятие, как обратная корреляция, то есть, когда валютные пары двигаются зеркально. Явным примером этому является EURUSD и USDCHF. Если вы откроете графики этих пар, то обнаружите, что они двигаются практически зеркально. То есть, если евро идет вверх, то франк будет зеркально идти вниз и наоборот.

Сама по себе корреляция возникает из-за того, что в составе пары присутствует в определенном количестве валюта, которая и формирует данное явление.

Примеры прямой и обратной корреляции и её сила

К примеру, возьмем ранее упомянутые валютные пары, в них мы видим, что имеется в наличии доллар, соответственно, эти два актива так или иначе, будут коррелировать. Кроме примеров по самой теме непосредственно, я приведу примеры тоже интересных подходов, которые основываются на таких глобальных вещах, как корреляция. Вот хороший пример: стратегия Supremacy.

Существует прямая и обратная корреляция. Прямая обуславливается тем, что активы движутся в одну сторону, например, если посмотреть график EURUSD и GBPUSD, вы увидите, что эти актива двигаются преимущественно в одну сторону.

Корреляция на Форекс - что это, плюсы и минусы, стратегии

Вот здесь вы видите график EURUSD и USDCHF. Между этими парами имеется обратная корреляция, они двигаются зеркально по отношению друг к другу. Сейчас я вам больше распишу, какую корреляцию и с какими парами имеет EURUSD. Это основной и самый ликвидный актив, потому, на нем и заострю свое внимание.

В тему – Торговля на открытии торговой сессии

EURUSD имеет прямую корреляцию (двигается в одну сторону) с AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD. При этом обратно коррелирует с  USDCHF, USDJPY и USDCAD. Вот ещё пример не по этой теме, но тоже про глобальные вещи: инвестиционная стратегия Carrytrade основана на работы с процентными ставками.

Но при этом вы должны понимать, что есть и сила корреляции. В частности, если сила корреляции небольшая, то валютные пары не будут двигаться как под копирку. В частности, EURUSD имеет обратную корреляцию с USDJPY, то есть, они двигаются в разные стороны.

Смотреть

Но сила этой корреляции не настолько сильна, чтобы пары двигались зеркально. Они в долгосрочной перспективе будут двигаться в разных направлениях, но все равно будут моменты, когда ввиду слабой корреляции, они немного будут двигаться в одинаковом направлении (не долго).

Первый метод использования корреляции

В частности, мне бы хотелось вам представить две потенциальные методики, как можно использовать корреляцию в своих целях.

Начну с самого простого, а именно, как можно использовать корреляцию USDCHF и EURUSD.

Напомню, что эти пары двигаются зеркально по отношению к друг другу, учитывая этот факт, мы можем максимизировать нашу прибыль на финансовом рынке. Вот ещё пример про глобальные фишечки: Нон фарм.

Первый способ применения корреляции. Мы можем максимизировать нашу прибыль на финансовом рынке.

В данном случае, допустим, что на EURUSD вы наши прекрасную точку входа на покупку и реально уверенны в ней. Таким образом, можно одновременно открыть продажу на USDCHF. Если ваш прогноз окажется верным, то вы будете получать двойную прибыль. Но, если прогноз окажется неверным, то вы получите двойной убыток.

Читайте также:  Брокер Альпари - лохотрон или нет? реальные отзывы

В тему – Форекс Торговля на новостях

Именно поэтому я рекомендую прибегать к такому подходу, если вы реально уверены в сделке. Сейчас я детально расскажу про второй подход, он более сложный, но для этого я дам вам памятку!

Второй метод применения корреляции

Корреляция на Форекс - что это, плюсы и минусы, стратегии

Суть метода состоит в том, что кросс – пары немного опаздывают за основными, но если мажоры начинают активное движение, то кроссы тоже реагируют, а в некоторых случаях реагируют и с удвоенной силой. Сейчас я вам попытаюсь немного объяснить, что же такого написано на данном примере. На самом деле, нет ничего сложного. Возьмем для примера самую первую строчку, чтобы вам стало более понятно.

Второй способ применения корреляции. Мы можем взрывным образом максимизировать прибыль на финансовом рынке.

Итак, если мы видим, что EURUSD и USDJPY двигаются одинаково вверх, то мы можем сразу же открывать позицию на покупку по паре EURJPY, так как можно ожидать роста курса этой пары с двойным усилием. То есть, два мажора двигаются в одну сторону, а затем кросс с небольшим запаздыванием двинется в ту же сторону, но с удвоенной силой.

В тему – Сетапы Price action

В общем, все вполне понятно на скриншоте, который виден сверху. Лично я ничего не могу сказать по поводу этого, так как в своей торговле корреляцию я не использую вовсе. Тем не менее, я знаю трейдеров, которые в своей торговле ориентируются на данное явление.

Выводы

Вы должны понимать, что наличие корреляции еще далеко не является исчерпывающей системой. Это просто явление, на базе которого можно создать свою систему торговли. Даже если вы не будете использовать корреляцию в своей торговле, то все равно есть смысл ознакомиться с данным понятием. Во всяком случае, лишним для вас эти знания точно не станут.

Надеюсь, что этот материал был вам полезен, ну а сейчас, вынужден с вами попрощаться! Желаю вам больших успехов, терпения и удачи в нашем нелегком деле!

Источник: https://WebMasterMaksim.ru/valyutnye-pary/strategiya-na-korrelyacii.html

3 преимущества трейдинга с корреляцией Форекс начинающим

Корреляция Форекс – это современная и популярная методика, которая применяется в составлении стратегий для трейдинга на валютной бирже.

Корреляция Форекс измеряет взаимоотношения между любыми двумя активами на протяжении определённого периода. Этот параметр варьируется в диапазоне между +1 (идеально положительная корреляция) и –1 (идеально отрицательная корреляция).

Положительная корреляция на Forex даёт понять, что направление движения двух валют одинаковое.

В дополнение ко всему, чем больше положительные показатели корреляции, то тем больше вероятности, что две валюты начинают очень сближаться.

Отрицательная корреляция, наоборот, сообщает о том, что две валюты двигаются в двух противоположных направлениях с растущими отрицательными показателями, что говорит о растущей силе дивергенции.Корреляция на Форекс - что это, плюсы и минусы, стратегии

Очень важно учитывать корреляцию в построении работающей торговой системы на Форекс. Работающая торговая система – это отлаженный механизм извлечения прибыли из сделок на валютной бирже трейдером.

Торговая система отличается своей алгоритмизацией и полным отсутствием эмоций, и наличием крайне высокой дисциплины трейдера.

Работающую торговую систему можно полностью автоматизировать, но необходимо помнить – рынки меняются и с изменением рынков встанет необходимость делать коррекцию в самом алгоритме в любое время, иначе вы будете терять деньги.

Влияние корреляции на валютный рынок

Если вы занимаетесь трейдингом на валютном рынке Forex, вы, безусловно, понимаете, что вы покупаете и приобретаете комбинацию из двух валютных пар. Эти пары состоят из двух валют, и их цена определяется соотношением стоимости одной валюты к другой.

Например, если вы торгуете длинной позицией EUR/USD, тогда вы приобретаете евро и продаёте доллар. Следовательно, вы допустите грубую ошибку, если будете считать, что ваши торги основываются всего на одной валютной паре. Вам нужно понимать. Что вы затеяли бизнес-партнёрство с двумя валютами. И очень важно изучить корреляцию и связи каждой из этих валют с другими валютами.

Преимущества изучения корреляции Форекса

В использовании корреляции Форекс в своей торговой стратегии есть 3 неоспоримых преимущества:

  1. Корреляция поможет вам определить силу текущего доминирующего тренда на рынке, а также вероятность того, продолжит ли он своё движение в этом направлении.
  2. Корреляция Форекс покажет, насколько взаимосвязаны валюты, которые вы выбрали для торговли, а также поможет извлечь из этой связи максимальные выгоды.
  3. Сильная корреляция на Forex и биржевом рынке поможет не только разобраться в силе и устойчивости валютных трендов, но и даст возможность применить эту информацию в трейдинге ценными бумагами.

Forex корреляция и время

Как уже говорилось, Forex корреляция между валютами может меняться на протяжении времени, поэтому очень важно постоянно отслеживать изменения в этой особенности взаимоотношений между валютами.

Трейдерам обычно советуют постоянно изучать паттерны корреляции на Форексе между валютами, с которыми он работает.

Таким образом, они смогут получить объективную картину исторических паттернов корреляции своих валют.

В заключении нужно сказать, что корреляция помогает определить, насколько сопоставимы между собой направление движения валют.

Если вы научитесь корректно трактовать сигналы положительной и отрицательной корреляции Форекса между интересующими вас валютами, изучите и разберётесь в её основных принципах, тогда это существенно увеличит ваши шансы на достижение стабильной прибыли даже для начинающего трейдера.

Источник: https://ForexOne.club/obuchenie-forex/3-preimushhestva-trejdinga-s-korrelyatsiej-foreks-nachinayushchim

Корреляция форекс

Давно замечено, что движение курсов валют на форекс по различным парам может быть взаимосвязано, эту взаимосвязь именуют корреляцией.

Корреляция форекс – подразумевает устойчивую взаимосвязь между курсами различных валют на форекс. На практике обычно используют корреляцию валютных пар, что позволяет значительно упростить процесс трейдинга.

Торгуя на валютном рынке вы, наверное, не раз замечали, что стоит одной валюте пойти вверх следом за ней подтягиваются и другие, или наоборот, как только инструмент торговли начинает дешеветь, некоторые другие денежные единицы только укрепляют свое положения. Причем, каждая из валют имеет свою скорость движения, что позволяет, ориентируясь по одной денежной единице совершить прогноз движения тренда по другой.

При этом следует отметить, что валюты или валютные пары не обязательно будет двигаться только в одном направлении, корреляция на форекс может носить как прямой, так и обратный характер.

В случае если инструмент торговли и выбранный ориентир движутся в одном направлении, говорят, что наблюдается прямая взаимосвязь.

Если же курсы движутся в обратном направлении, то речь обычно идет об обратной корреляции.

Коэффициент корреляции валют форекс

Для того, что бы организовать интернет трейдинг на нескольких валютных парах принято использовать такое понятие как коэффициент корреляции. Он позволяет установить, как тесно связаны валютные пары между собой.

Если цена на валюту в течение всего времени движется в одном направлении, то инструментам форекс присваивается значение коэффициента +1, что соответствует 100%.

Но это вовсе не значит, что при подорожании EURUSD на 10 пунктов и EURGBP так же подорожает соответственно на 10 пунктов, если между ними наблюдается 100% корреляция. Коэффициент характеризует не величину изменений, а количество времени, на протяжении которого наблюдается корреляция.

В то же время знак плюс или минус свидетельствует о том, какой из видов взаимодействия присутствует, прямой или обратный. Плюс говорит о том, что пары движутся в одну сторону, а минус соответственно в обратную.

Пример корреляции валютных пар приведен в таблице, первая табличка для часового графика, вторая дневного.

Корреляция на Форекс - что это, плюсы и минусы, стратегии

Корреляция валютных пар — практическое применение

Существует два варианта использование коэффициента корреляции, в первом случае он применяется при мультивалютной торговле. Зная что, определенные два инструмента основное время движутся в разных направлениях, нет смысла открывать по ним сделки в одну сторону.

Разве, что подобный подход может использоваться для хеджирования на форекс. Когда корреляция позволяет снизить риски, часто для этих целей используются активы которые совершенно по разному реагируют на выход новости или событие.

На втором варианте построена целая стратегия, суть ее заключается в том, что одна валютная пара обычно реагирует на событие немного быстрее, чем другая. А значит, ориентируясь по первой, можно открывать сделки по второй.

 При использовании корреляции желательно не забывать про вспомогательные инструменты, в качестве которых выступают индикаторы или другие подобные скрипты. Вот примеры некоторых из них:

Индикатор PRICE CHANNEL OSCILLATOR — http://time-forex.com/indikators/price-channel-oscillator выводит на экран графики корреляции двух валютных пар, показывает насколько силен коэффициент.

Источник: http://time-forex.com/terminy/korrelysyy-forex

Стратегия форекс корреляция

Вновь пришедшие на валютный рынок форекс спекулянты всегда задумываются об одном — как же начать зарабатывать на торговле валютами? В результате этого им приходится пересматривать массу информации, нужной и ненужной.

И рано или поздно спекулянт все-таки находит подходящую для себя стратегию торговли. Одним из таких методов является корреляция валют. Каждый начинающий трейдер не раз слышал о корреляции валют на рынке форекс.

Что же такое корреляция?

Корреляция валют на форексе – это взаимосвязь между несколькими валютами. Корреляция варьируется в диапазоне от «-1»- максимальный уровень обратной корреляции, до «+1» — максимальный уровень прямой корреляции.

При прямой корреляции значение приближенно к +1, обе валюты движутся параллельно в одном направлении. Если значение корреляции приближенно к «-1», это говорит об обратной корреляции, и свидетельствует о разнонаправленном направлении валюты. Кроме того, случается так, что корреляция равна 0.

В таком случае наиболее правильным для трейдера будет находиться вне рынка, т.к. в данном случае взаимосвязь валют имеет непредсказуемый характер, и риск повышается.

Торгуя на валютном рынке, спекулянт должен четко понимать, что торговля валютной пары происходит в результате продажи одной валюты и покупки другой. То есть, при входе на рынок в лонг по валютной паре AUD/USD, спекулянт одновременно продает доллар США и покупает австралийский доллар.

Отсюда следует, что правильнее валютную пару на рынке форекс рассматривать как две отдельно взятые валюты, а не как единое целое.

Прежде всего, необходимо понимать, что корреляция это динамический показатель, который постоянно изменяется. Рассмотрим корреляцию за несколько дней, а также сравним ее с корреляцией за более длительный период.

Предположим, что валютная пара А и Б имели среднегодовую корреляцию 0,98. Это означает, что на протяжении данного периода они двигались в одном направлении.

То есть, во время роста валютной пары А наблюдался аналогичный рост валютной пары Б с такой же скоростью. Предположим, что за последнее время показатель корреляции упал до значения 0,1.

Теперь спекулянт уже видит, что, несмотря на то, что обе валютные пары движутся в одном направлении, скорость движения существенно изменилась. Следовательно, зная корреляцию, трейдер может понять, какая именно валютная пара повлияла на изменение движения цены.

Источник: https://FreshForex.org/encyclopedia-forex/correlation_ff/

Ссылка на основную публикацию