Настройка QUIK для торговли облигациями: пошаговая инструкция

В данной статье я расскажу о том, как настроить ИТС QUIK для работы с российскими облигациями (корпоративными и государственными), дам пошаговый алгоритм действий при построении таблиц, а в конце статьи оставлю ссылку на скачивание готового файла настроек. Итак, поехали…

Для того чтобы увидеть облигации в QUIK, первоначально необходимо настроить списки, через которые терминал будет получать нужные данные. Для этой цели через Меню «Система» выбираем пункт «Заказ данных», далее «Поток котировок», появляется следующее окно.

Исчерпывающий список облигаций представлен в трех списках:

1. Д-облигации – сюда входят дефолтные бумаги. Новичку данный список ни к чему, но если интересно – можно добавить. Доходности по таким бумагам будут просто нереальные (несколько тысяч или даже миллионов процентов годовых), покупать подобные мусорные облигации ни в коем случае нельзя, иначе потеряете деньги!
2. МБ ФР: Т+ Облигации – в данном списке отражены все государственные ОФЗ с расчетами в след. торговый день;
3. МБ ФР: Т0 Облигации – здесь находится основная масса бумаг с расчетами сегодня (корпоративные, биржевые, МФО, муниципальные, а также облигации в QUIK субъектов РФ, подробнее про виды облигаций читайте здесь).

После того, как мы настроили списки, необходимо построить таблицу, в которой будут отображаться текущие торги. Для этого жмем «Создать окно», затем «Текущие торги». Возникнет вот это окно.

Что необходимо настроить, чтобы увидеть облигации в QUIK? Во-первых, между полями «Доступные инструменты» и «Заголовки строк» нажать кнопку «Добавить все», таким образом, абсолютно все бумаги попадут в таблицу «Текущие торги». После этого из доступных параметров выбрать следующие:

• ISIN-код бумаги – уникальный код облигационного выпуска, по нему легко искать бумаги на сторонних ресурсах;
• Номинал бумаги – чему равна номинальная стоимость в рублях;
• Доходность последней сделки – чему равна эффективная доходность облигации в процентах годовых в последней совершенной сделке. Это ключевой столбец, по которому мы будем ранжировать таблицу (в акциях наиболее показательным является «Оборот торгов», т.к. он показывает ликвидность; в облигациях же большой объем совсем не гарантирует высокую ликвидность);
• Цена последней сделки – цена в процентах от номинала, зафиксированная в ближайшей сделке;
• Дюрация – мера рискованности, подробнее про дюрацию;
• Лучшая цена спроса и предложения сегодня – эти два столбца так же выражены в % от номинала, наглядно показывают лучшие цены на покупку и на продажу в стакане котировок. Позволяют оценить ширину спрэда и понять примерную ликвидность.
• Размер купона – размер купонной выплаты в рублях;
• Длительность купона в днях;
• Дата выплаты купона – ближайшая дата выплаты;
• НКД – Накопленный купонный доход;
• Дата погашения – день, когда состоится погашение;
• Число дней до погашения – количество дней, оставшееся до погашения;
• Оборот в деньгах – сколько денег прошло в облигациях за текущую торговую сессию;
• Тип – к какому типу относится бумага.

После того, как вы нажимаете «Да», появляется таблица, представленная далее. Как уже было сказано, проранжировать таблицу следует по столбцу «Доходность». В ТОПе списка вы увидите самые доходные облигации в QUIK, однако помните, что чем выше доходность – тем выше риск инвестиций в нее.

Облигации в QUIK – как настроить стакан котировок?

Биржевой стакан по облигациям можно вызвать путем двойного нажатия кнопки мыши на любую строчку из таблицы «Текущие торги». Только его содержание нужно немного отредактировать. Для этого на области стакана котировок нажимаем правой кнопкой мышки и возникает меню, из которого нужно выбрать «Редактировать таблицу».

Появится следующее окно (см. ниже). Здесь нужно выбрать вид котировочного окна в центре, снять галочку напротив строки «Покупку показывать сверху», а также из доступных параметров добавить «Доходность продажи» и «Доходность покупки».

После совершения данных манипуляций, стакан котировок примет вот такую форму (рисунок далее).

Параметры доходности покупки и продажи, которые мы добавили в стакан, означают, какую эффективную доходность вы получите, если совершите сделку по той или иной цене.

Очень удобно иметь такую информацию именно в стакане, чтобы понимать, какой доходностью вы готовы пожертвовать при совершении сделки по определенной цене.

Таким образом настраиваются облигации в QUIK, в рассмотренных таблицах отражается исчерпывающая информация, предоставляемая данным терминалом.

Еще одним немаловажным моментом является настройка графика доходности. Например, по государственным ОФЗ она строится следующим образом. В меню выбираем пункт «Создать окно» «Все типы окон». Появится вот это.

Здесь открываем список «Прочее» «График доходности». Возникнет окно, которое приведено ниже.

Из доступных инструментов необходимо выбрать  нужные нам, например, все ОФЗ, а они находятся в списке «МБ ФР: Т+ Облигации».

Если нужно построить график доходности по какому-либо другому эмитенту, то просто выбираем все выпуски интересующего эмитента.

Далее нажимаем «Да» и построится график. Минусом данного способа является то, что нельзя построить среднюю линию (т.е. кривую доходности), однако этот минус можно обойти при помощи программы Excel.

Облигации в QUIK – информация по личному счету

В завершении расскажу, как просматривать информацию по клиентскому счету, а так же где смотреть заявки/сделки. Итак, на новой вкладке «Портфель» через функцию создания нового окна строим пять таблиц.

В таблицах «Заявки» и «Сделки» отразятся все введенные, отмененные, совершенные и активные транзакции с облигациями. В остальных трех таблицах будут показаны данные касательно денежных средств, купленных облигаций, прибыли/убытка, свободных и занятых денег и прочая полезная информация.

Таким образом, мы рассмотрели алгоритм настройки терминала Квик для работы на долговом рынке РФ. Файл настройки облигации в QUIK можно скачать тут. Файл называется obligacii и имеет расширение wnd.

Источник: http://stock-list.ru/obligacii-quik.html

Настройка quik 7 для торговли акциями – готовый файл

Всем привет, с вами Руслан Мифтахов. В последнее время я часто получаю вопросы от новичков: как настроить quik для торговли на бирже и решил написать ряд статей по этой теме.

Для тех кто не хочет разбираться во всех тонкостях настройки квик в конце статьи вас ждёт готовый файл с настройками для торговли акциями.

Прежде чем перейти к настройкам терминала я думаю, что вы уже зарегистрировались у брокера и скачали квик. Если же нет, то можете зарегистрироваться в БКС не посещая самого офиса.

Если вы совсем еще новичок, то можете открыть демо счет в БКС и потренироваться поторговать акцией сбербанк, татнефть или лукойл. Так сказать набить руку и понять как работает терминал, но не более.

Поток котировок

Итак приступим, настройка quik 7 для торговли акциями начинается с потока котировок. Для начала нужно усвоить, что если в потоке котировок не добавлен нужный нам инструмент, то в таблице отображаться он не будет.

В настоящее время я думаю у многих проблем с интернетом нет. Но если у вас слабый интернет или же тариф не безлимитный, то лучше все сделать один раз, как описано в статье. Чтобы квик не тормозил и не качал не нужные нам данные, настроим его, как говорится, под свои нужды.

• Для этого переходим Система → Заказ данных → Поток котировок
• Из множества инструментов выбираем нужный нам МБ ФР: Т+ Акции и выберем интересующие нам бумаги путем нажатия по фильтру инструментов.
• Из левой колонки ищем, выделяем и добавляем ценные бумаги в правую колонку, с которыми мы будем работать.

Вместо кнопки «Добавить» можно использовать двойной клик мыши, чтобы переместить ценную бумагу из левой колонки в правую.

Также добавим все параметры в фильтре, чтобы в дальнейшем не было проблем с настройкой параметров таблиц, или же просто убираем галочку напротив фильтр параметров. Решайте сами как вам удобней, я же все параметры добавляю.

1. Для этого добавляем все доступные параметры в получаемые.

На этом первый шаг мы сделали, теперь трафик будет идти минимальный без лишних не нужных нам инструментов и прочего. Особенно это хорошо поможет при слабом интернете, торговый терминал не будет тормозить и работать будет комфортно.

Текущие торги

Приступаем к созданию рабочего пространства трейдера. Для этого в первую очередь нужно создать таблицу с текущими торгами.

Нажимаем Создать окно → Текущие торги

Здесь появятся доступные инструменты, которые мы создали в потоке котировок. Помните я говорил, если не добавить его в потоке котировок, то он не будет отображаться?

Итак, я добавил все доступные акции в правую колонку.

А из доступных параметров выбрал следующие:

• спрос;
• предложение;
• цена последней сделки;
• минимальная цена;
• максимальная цена;
• оборот в деньгах;
• % изменения от закрытия;
• размер лота.

После добавления всех инструментов и нужных параметров остается нажать Да и появится таблица, которую вы можете увидеть ниже.

Создаем график

• Теперь мы можем видеть какая бумага сколько стоит, но без графика трудно оценить обстановку на рынке.
• Поэтому нужно создать график, для этого кликаем ПКМ (правой кнопкой мыши) по любому инструменту, например сбербанк, которую мы ранее создали и выбрать → Графики цены и объема.

Появится график, в котором можно изменять таймфрем, цвет свечей по своему усмотрению, добавлять индикаторы. Советую не злоупотреблять индикаторами, использовать только объем и скользящая средняя.

Еще советую использовать якорь (показан ниже на рисунке красной стрелкой), при нажатии которого будет возможность закрепить график.

Работает это так: кликнув в таблице текущие торги по сбербанку, график автоматически настроится на сбербанк, кликнув по газпрому и на графике будет газпром. Согласитесь это очень удобно при слежении сразу за несколькими бумагами одновременно.

Стакан заявок

Чтобы открыть стакан котировок, нужно кликнуть ПКМ (правой кнопкой мыши) и выбрать, как показано на рисунке ниже.

В итоге получаем вот такое рабочее место трейдера для торговли акциями. Стакан также можно прикрепить к таблице якорем.

Если вас интересует скальперский стакан для скальпинга, то рекомендую изучить настройку стакана Qscalp.

Новая вкладка — портфель и заявки

На отдельной вкладке будем создавать таблицы своего портфеля, где будут отображаться наши средства, купленные акции и заявки.

Чтобы добавить новую вкладку нужно нажать ПКМ (правой кнопкой мыши) по текущей вкладке и выбрать «добавить».

Далее через специальный значок, добавляем таблицы:

1. Клиентский портфель — здесь отображается прибыль и убыток, сколько денег на счету и т.д.
2. Лимиты по бумагам — какие бумаги у нас в наличии и в каком количестве.
3. Лимиты по денежным средствам.

На этой же вкладке добавляем следующие таблицы:

• заявки;
• стоп-заявки;
• сделки —  отображается вся история сделок за текущий день.

Вторая вкладка будет выглядеть примерно так, как показано на картинке ниже.

Вот мы и прошли основные шаги, которые нужно проделать новичку для начала торговли. А для практики совершения сделок я вам советую потренироваться на демо счете БКС, чтобы разобраться как купить или продать ту или иную акцию.

Источник: https://RuslanTrader.ru/nastrojka-quik-dlya-torgovli-akciyami.html

Настройка quik для торговли облигациями

0. В актуальной версии quik отдельно выбирать принимаемые данные не нужно – эти настройки выполняются автоматически по параметрам, которые необходимы для построения таблиц и диаграмм. Но если кому-то понадобится эти настройки в 4-м пункте.

Создание таблицы текущих торгов

Для удобства добавим новую вкладку. Внизу щелкаем контекстной (правой кнопкой мыши) на любую вкладку. Во всплывающем меню выбираем – Добавить. Двойным щелчком ЛКМ (левой кнопкой мыши) по названию вкладки переименуем – назовем «Облигации».

Теперь в Основном меню: Создать окно → Текущие торги.

Появляется окно Создание текущей таблицы торгов, где можно выбрать инструменты и параметры. Имя таблицы напишем «Все ОФЗ в рублях».

В окошке «Доступные инструменты» в графе поиска начнем писать «обли» увидим только нужные нам 4 раздела фондового рынка Московской биржи:

• Т+ Облигации — облигации федерального займа с расчетами в следующий торговый день,
• Т+ Облигации (расч. в USD) – еврооблигации
• Т0 Д-Облигации – Дефолтные облигации
• Т0 Облигации – корпоративные и облигации субъектов РФ с расчетами сегодня.

Двойным щелчком ЛКМ щелкаем на «Т+ Облигации» и все бумаги из этого списка добавляются в «Заголовки строк» — т.е. будут строками таблицы.

Теперь выберем нужные параметры (заголовки столбцов). Рекомендую выбрать такие параметры:

Длительность купона — продолжительность текущего купонного периода, в календарных днях. Обычно отталкиваются от таких интервалов год, полгода, квартал с поправкой на выходные, праздники и високосные годы.

• Размер купона – размер выплаты в рублях.
• Дата выплаты купона – дата, в которую будет выплачен купон за текущий купонный период.
• Накопленный купонный доход – можно почитать здесь.
• Доходность по оценке – рассчитывается из средневзвешенной цены.
• Доходность последней сделки – рассчитывается из цены последней сделки.

Цена последней сделки – собственно, чтобы представлять от какой цены рассчитана доходность. Указывается в процентах от номинальной цены.

Дата погашения – число, месяц и год, когда облигация будет погашена, владельцам будет выплачена номинальная стоимость.

Число дней до погашения – лучше использовать этот параметр, так как он интуитивно понятный, нежели, как много где написано, «очень важный параметр» Дюрация.

Номинал бумаги – как правило 1000 рублей, но есть с индексируемым по инфляции номиналом, например, офз 52001. Погашение происходит по номинальной стоимости.

В итоге получаем такую таблицу.

2.Стакан заявок

Как и с акциями, двойным щелчком по выбранной бумаге в таблице, созданной в первом пункте, открывается стакан заявок.

Для удобства добавляем в стакан две колонки доходность покупки и доходность продажи. Для этого нажимаем правой кнопкой мыши в поле стакана, выбираем пункт редактировать таблицу.

В окне из списка доступных параметров добавляем нужные (Доходность продажи и Доходность покупки), нажимаем Да

и стакан принимает следующий вид.

3.График доходности облигаций

В quik’е есть графическое представление таблицы текущих торгов по облигациям. В Основном меню: Создать окно → Все типы окон. В открывшемся окне в разделе Прочие выбираем График доходности.

В окне Редактирование настроек диаграммы таким же способом, как и при создании Таблицы текущих торгов добавляем нужный список бумаг. Нажимаем ОК.

Получаем диаграмму следующего вида.

Точками обозначена бумага (при наведении курсором высвечивается название). По оси Y – доходность в процентах. По оси X – дата погашения.

4.Получения данных с сервера

На тот случай, если у какого-нибудь брокера старая версия QUIK или еще по какой причине. Выбор запрашиваемых и принимаемых данных осуществляется так. Основное меню: Система → Заказ данных → Поток котировок. В окне галочками выбираем нужное.

Основное меню: Система → Настройки → Основные настройки. В окне Настройки клиентского места нажимаем «+» перед Программа → Получение данных. Выбираем справа нужный пункт.

Источник: http://4bonds.ru/nastroika-quik-dla-obligaci/

Как купить офз в терминале quik 7

Облигации федерального займа (ОФЗ) — наиболее предпочтительный тип активов для долгосрочных низкорисковых инвестиций.

Настройка терминала для работы с инструментами ОФЗ не сильно отличается от стандартной настройки.

В базовых настройках дистрибутива торгового терминала QUIK уже предусмотрены основные таблицы. Для удобства можно создать отдельную вкладку и вывести на нее таблицу текущих торгов по инструментам ОФЗ, таблицу заявок и сделок и другие таблицы для работы именно на этом рынке.

Если требуется открыть новую вкладку, это можно сделать следующим образом: навести курсор на вкладку, нажать правой кнопки мыши, выбрать «Добавить». После этого на панели инструментов появится новая вкладка.

Ее можно переименовать, для этого нажимаем по ней правой кнопкой мыши и выбираем «Переименовать», указывая нужное название.

Если вкладку нужно удалить, то для этого нажимаем также правой кнопкой мыши и выбираем «Удалить».

Рис. 1. QUIK 7: покупка облигаций федерального займа через терминал

Рис. 2. QUIK 7: покупка облигаций федерального займа через терминал

Далее через пункт меню «Создать окно» можно открыть таблицу текущих торгов, п. «Текущие торги», таблицу заявок и сделок в меню кнопки «Заявки», «Сделки» соответственно.

В таблице текущих торгов выбираем инструменты ОФЗ, это класс «МБ ФР: Т+ Облигации»:

QUIK 7: покупка облигаций федерального займа через терминал

Из списка доступных параметров нужно выбрать следующие: «% изменения от закрытия» (процентное изменение цены последней сделки текущих торгов от цены закрытия предыдущей сессии), «Цена последней сделки» (измеряется в процентах от номинала, а не в валюте цены, в отличие от акций), «Дата выплаты купона» (дата, в которую будет произведена ближайшая выплата купона по выбранной ОФЗ), «Размер купона» (размер ближайшего купона (промежуточной денежной выплаты), измеряется в рублях), «Длительность купона» (количество дней между купонными выплатами), «НКД» (накопленный купонный доход — количество денег на каждую ОФЗ, которое покупатель выплатит продавцу помимо цены бумаги за срок ее держания, измеряется в рублях), «Погашение» (дата погашения ОФЗ, т.е. дата, в которую будет возвращён основной долг и выплачен последний купон), «Доходность по оценке» (доходность бумаги в процентах), «Лот» (данный столбец выводить необязательно, т.к. ОФЗ торгуются лотом в одну бумагу), «Номинал» (в основном 1000 руб.), «Оборот». В данную таблицу следует добавить все ОФЗ (в настоящий момент торгуется порядка 40 выпусков ОФЗ), которые торгуются в режиме Т+1 (поставка на следующий день после совершения сделки).

Далее следует открыть таблицу заявок и сделок, а также таблицу лимитов по бумагам и по деньгам, где будет отражаться информация по текущим позициям и текущим средствам.

• Важно также открыть таблицу «Клиентский портфель», сформировав столбцы со следующими данными: «Код клиента», «Вид лимита», «Стоимость портфеля», «Прибыль/Убытки», «Процент изменения», «Входящие активы», «Шорты», «Лонги», «Входящие средства», «Текущие средства», «Минимальная маржа», «Начальная маржа», «Скорректированная маржа», «Уровень маржи», «УДС», «Требование», «Плечо»,
• «Текущее плечо».

Окно стакана по инструменту можно открыть несколькими основными способами:

1. Через меню: «Создать окно» — «Котировки» либо через клавишу F4.
2. Через таблицу текущих торгов. Навести курсор мыши на нужный инструмент, нажать правой кнопкой мыши и выбрать символ «Зеленая и красная стрелки в квадрате».
3. Через таблицу заявок, стоп-заявок, сделок, а также через таблицу лимитов по бумагам нажатием правой кнопки мыши на символ «Зеленая и красная стрелки в квадрате».

Окно стакана можно аналогично привязать к таблице текущих торгов, используя символ якоря.

После того как заявка будет отправлена в торговую систему, в таблице заявок отразится запись о соответствующей заявке. Активная заявка отражается со статусом «Активна». Если заявка исполнена, то статус будет изменен на «Исполнено».

Данные по заключенным сделкам отображаются в таблице сделок.

В результате проведенных торговых операций, если была открыта, например, длинная позиция, то в таблице лимитов по бумагам появится запись о приобретенном выпуске ОФЗ.

Источник: https://journal.open-broker.ru/support/quik-pokupka-obligacij-federal-nogo-zajma-cherez-terminal/

Блог трейдера: Как покупать облигации в quik

Торговые роботы, скальпинг, ммвб, фортс, алготрейдинг, опционы, московская биржа, стратегии трейдинга.

Дата выплаты купона – ближайшая дата, когда по облигации будет выплачен накопленный купонный доход (купон). Дюрация – это средневзвешенный срок потока платежей, причем весами являются дисконтированные стоимости платежей.

Дюрация является важнейшей характеристикой денежного потока, определяющая чувствительность его текущей стоимости к изменению процентной ставки – чем больше дюрация, тем выше чувствительность цены облигации.

Погашение – дата погашения облигаций.

Погашение, как правило, происходит по 100% от номинала. Статус – статус торгов по облигации.

Как правило, за 3-7 дней до даты выплаты купона торги замораживают, для составления списка владельцев облигаций.

Как правильно настроить Quik для торговли облигациями и последующей покупки — пошаговый план действий

Выбираем Т+ облигации.

1. Размер купона — сумма выплачиваемого купонного дохода;
2. Дата погашения — последний день обращения облигации;
3. Длительность купона — периодичность выплат по купону в днях;
4. Накопленный купонный доход — размер текущего НКД;
5. Доходность последней сделки — показывает эффективную годовую доходность по последней совершенной сделке;
6. До погашения — оставшееся время до погашения облигации;
7. — мера рискованности.
8. Оборот в деньгах — суммарный оборот на бирже за день;
9. тип — государственные, корпоративные, муниципальные;

Купить Облигации Quik

Доходность в валюте 4,54% при высокой степен.8 months agoartem-bilenko.com/biznes-i-finansy/investoru/obligacii/kak-investirovat-v-obligacii.html.Year agoЧто такое Облигации Федерального Займа или ОФЗ и чем они отличаются от “народных” ОФЗ?

Доходность облигации Quik, как признак отбора

С другой стороны аналог этого слова в английском языке «Bond note» состоит из двух слов bond – долгосрочная и note – расписка.В тему: Инвестор приобретает такую бумагу в том случае если:Хочет получить спекулятивную прибыль от роста её цены.

Я заметил, что номинальная стоимость, по которой бумага выпускается, редко превышается в ходе её существования на рынке.

То есть купить её можно по заведомо меньшей цене, а в оговоренный срок можно будет получить её номинальную стоимость, которая будет выше покупной.

Тут я хочу ещё заметить, что вот, например, мы видим бумагу по 99,9622% от номинала и через очень короткий срок в 7 дней наступает оговоренный срок расчета.

QUIK 7: покупка облигаций федерального займа через терминал

Навести курсор мыши на нужный инструмент, нажать правой кнопкой мыши и выбрать символ «Зеленая и красная стрелки в квадрате».

Через таблицу заявок, стоп-заявок, сделок, а также через таблицу лимитов по бумагам нажатием правой кнопки мыши на символ «Зеленая и красная стрелки в квадрате». Окно стакана можно аналогично привязать к таблице текущих торгов, используя символ якоря.

Настройка терминала Quik для покупки облигаций физическими лицами: чем лучше инвестиции в облигации банковского вклада?

Это такой тип торговли, где прибыль снимаешь по маленьку, купил продал, продал потом откупился и так весь день.Такой вид торговли обычно происходит на с фьючерсами, где хорошая и высокая волатильность.

Торговать таким образом требует усидчивости, концентрации и стрессоустойчивости и это не для всех подходит, для меня точно.И почему я обходил стороной облигации не знаю, просто не замечал такой инструмент и не понимал, как он работает.

Только знал, что облигация это долговая ценная бумага, а в чем суть не понимал.Потом вникнув в подробности, меня вдруг осенило.

Оказывается купить облигации, это означает дать в долг деньги корпорации, муниципалитету или государству, смотря чьи бумаги купите.

Поэтому облигация и называется долговой ценной бумагой.Представьте у вас есть 2 000 000 рублей, что вы

Пошаговая инструкция как выбрать облигации

Для диверсификации можно вложиться, например на 1/10 от вашего капитала (если у вас 1 000 000р., таких рискованных облигаций можно купить на 100 000р.).

При этом важно наличие хоть какой-то ликвидности в бумаге, т.е. нужно искать маленькие спреды в стакане, чтобы в случае чего можно было легко выйти. Облигации с доходностью выше 25%-30% считаются , их нельзя покупать вообще (если вы не обладаете особыми знаниями относительно данной компании). Итак, покупая облигацию с доходностью 13%, вы ежегодно на счет будете получать 13%-ный доход к вашим первоначальным инвестициям, т.е.

Как купить облигации в QUIK 7 и грамотно настроить торговый терминал?

При должной сноровке из нее можно почерпнуть массу информации!

А настраивается он тоже элементарно — достаточно сделать двойной клик левой кнопкой мыши на любой бумаге.

На мой вкус стандартный стакан в Quik выглядит как-то неправильно, поэтому я традиционно сделаю его более информативным: Осталось еще одно дополнение, которое поможет лучше анализировать текущую ситуацию на рынке. Это так называемая «Карта или график доходности».

О том, что это такое, как им правильно пользоваться и как с его помощью можно предсказывать судьбу ухудшение или улучшение экономики целой страны (!) я расскажу в следующий раз. Пока просто покажу как он строится. Далее можно выбрать целый класс бумаг (например ОФЗ) или все бумаги одного эмитента.

На основании этой информации будет построена карта.

Для примера я решил построить карту по облигациям Бинбанка. Вот так выглядит карта доходности.

Как купить облигации на первичке

•  время сбора заявок и заключения сделок при размещении Облигаций: с момента получения информации от Банка «Национальный Клиринговый Центр» (АО) об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО до 18:30.Кроме даты начала размещения:· время сбора заявок и заключения сделок при размещении Облигаций: 10:00 — 17:29.
•  время сбора заявок и заключения сделок при размещении Облигаций: с момента получения информации от Банка «Национальный Клиринговый Центр» (АО) об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО до 18:30.

Наименование/идентификатор Андеррайтера /краткое наименование АО «Банк Акцепт»/ NC0040400000/ Акцепт 2. Сейчас можно выставиться в режиме Z0 РПС на эмитента.

Источник: http://treidinglike.blogspot.com/2019/03/quik_10.html

Настройка quik: облигации и портфель

Итак, настройка вкладки «облигации» терминала QUIK.

У меня облигации настроены сложнее акций. И инструмент посложнее сам по себе, и он более разнообразен.

Текущих таблиц параметров у меня в облигациях три. Одна – для ОФЗ с постоянным купоном (ОФЗ ПД). Вторая для ОФЗ с переменным купоном (ОФЗ ПК) и ОФЗ с индексируемым номиналом (ОФЗ ИН). Третья – муниципальные облигации и там же иногда некоторые интересные корпоративные попадают. То есть третья табличка более экспериментальная и не всем она нужна, я думаю.

Столбцы во всех табличках одинаковые: бумага сокращенно, НКД (накопленный купонный доход), размер купона, доходность, цена последней сделки, % изменения к закрытию, оборот, дата выплаты купона, длительность купона, погашение, номинал. В табличке учета и анализа, которую я веду в excel, размер купона у меня пересчитывается в размер купона в месяц в рублях (так очевиднее доходность и проще сравнивать облигации по купону).

График кривой доходности достается так: кликаете правой кнопкой мыши по любому значению в столбце «доходность» любой из «текущих таблиц параметров», в выпавшем меню выбираем «График «Доходность»», кликаем правой кнопкой мыши по открывшемуся окну (открывается, как правило, пустое окно для графика), в выпадающем меню выбираем «Новая диаграмма доходности облигаций», в открывшемся меню в правом окошке выбираем интересующие нас облигации ( я люблю кривую доходности ОФЗ, привык к ней, потому щелкаю на + МБ ФР Т+Облигации и с помощью клавиши shift выделяю все ОФЗ без разбора, а правильней было бы выбрать только ОФЗ ПД), и нажимаем кнопку «Сохранить». Получаем черное пространство, усеянное ромбиками доходностей разных облигаций. Снизу пространства – шкала времени погашения, а вертикаль – уровень доходности в процентах. Мысленно связывая ромбики между собой всегда имеем перед глазами кривую бескупонной доходности, отличающуюся от ЭТОЙ отсутствием искажений диктуемых глазу яркой скользящей средней.

Настройка вкладки Портфель.

У меня в этой вкладке одни таблицы:

клиентский портфель (вызывается из верхнего меню quikа Лимиты – Клиентский портфель…в том же списке лимиты по денежным средствам и лимиты по бумагам, которые пригодятся ниже) со столбцами: код клиента, входящие средства, текущие средства, процент изменений, прибыль/убытки;

• таблица лимитов по денежным средствам со столбцами: входящий остаток, текущий остаток, заблокировано, всего, доступно;
• таблица лимитов по бумагам со столбцами: название, текущий остаток, вид лимита, код клиента;
• таблицы сделок и заявок оформлены так же, как во вкладках облигации и акции.

Таблиц лимитов по бумагам у меня две. Одна для ИИС и одна для обычного брокерского счета. Бумаги в каждой отсортированы по «вид лимита» (левой кнопкой мыши бьемся прямо в название столбца «вид лимита» и потом в цветной треугольник, который появляется рядом с названием столбца, в открывшемся меню выбираем содержит – Т2 и заканчивается на – 2), поделен портфель через фильтр клиентов.

Мне в принципе, от портфеля нужно только знание количества купленных бумаг. Я был бы не против иметь в Сбербанке возможность видеть средние цены покупки бумаг, купонную доходность портфеля в среднем и прочие радости. Но нет – так нет.

Все что мне не хватает, я доделываю в excel в меру понимания и мысленно (это у меня лучше всего получается).

Свою элементарную настройку файлика excel для учета и анализа инвестпортфеля, я опишу в следующей публикации для начинающих, через неделю (хорошо бы к Грэму вернуться хотя бы на две статьи).

Источник: https://roundabout.ru/2135/safari-pinned-tab.svg?v=alQOgKPBxp

Как настроить Quik и самому покупать облигации? Вводный урок курса

Здравствуйте, уважаемые читатели. Записано первое видео бесплатного курса «Как настроить Quik и самому покупать облигации».

Содержание курса:

Урок 0. Обзорное видео по Торговому терминалу Quik Урок 1. Текущая таблица параметров Урок 2. Стакан котировок. Совершение сделки Урок 3. Вкладки, графики Урок 4. Индексы и Акции Урок 5. Портфель клиента Урок 6. Брокер. Вывод средств

Торговый терминал

Добро пожаловать на мой обучающи курс «Как настроить Quik и самому покупать облигации».

К этому моменту вы уже установили Quik у себя на компьютере, ваш брокер или вы сами подключили его. В этом видеокурсе мы будем его настраивать.

Скорее всего, ваш брокер уже как-то настроил ваш Quik, какие-то файлы настроек лежат в папке с программой, и ваш Quik выглядит не так, как мой.

Я специально сделал свой Quik пустым, чтобы вы знали, как можно его настроить с нуля. Или изменить свой Quik, чтобы вы знали, как настроить его по своему вкусу.

• В этом уроке я хочу пройтись по торговому терминалу, показать, что он и себя представляет, рассказать про интерфейс и основные фишки.
• К этому уроку прилагается файл настроек, загрузите его.
• Это делается так: Система – Загрузить настройки из файла – Загрузить.

Вкладка «Облигации»

Я создал настройки, специально чтобы сделать это видео. Как видите, здесь все построено на окнах.

Вот это как я считаю Главная страница, я ее назвал Облигации, внизу название вкладки.

Вот здесь находится текущая таблица параметров. В ней находятся все облигации, которые торгуются на бирже. В моем случае – на ММВБ.

В этой версии Квика эта таблица называется Текущая таблица торгов, в прошлой 6-ой версии она называлась Текущая таблица параметров.

Вообще эта версия Квика гораздо более систематизирована и логична, чем предыдущая. В прошлой версии вот здесь, в меню был полный бардак. Если вам нужна была какая-то функция, или какие-то две родственные функции, то они могли находиться в разных меню.

1. Сейчас разработчики программы гораздо более систематизировали эти меню, все очень логично и очень просто найти то, что вам нужно.
2. Мне лично 7-ая версия нравится гораздо больше, чем предыдущая.
3. Возвращаемся к Текущей таблице параметров:

1. Я загрузил в нее все облигации, которые торгуются на бирже. Просто все, полный список.

В следующем уроке я покажу, как настраивать эту таблицу, как в нее добавлять или убирать облигации, как форматировать все эти записи, как менять цвета записей или фона, как добавлять фильтры и тд.

Сейчас это просто таблица, в которой находятся все облигации.

1. Вот эти окна – это стаканы котировок. Сюда участники торгов выставляют свои заявки на покупку или продажу облигаций. Почему именно эти стаканы котировок? Почему 6? Почему не какие-то другие, да?

Я выбрал несколько популярных эмитентов,- ОФЗ, Роснефть и Сбербанк; и выбрал по 2 их облигации. Допустим, мы хотим купить эти облигации.

Для того, чтобы купить облигацию, нужно выставить заявку в стакан котировок. Как это делается я покажу в уроке про Стакан котировок. Сейчас для нас важно то, что эти стаканы котировок находятся здесь потому что мы хотим купить эти облигации.

Чтобы постоянно не искать вашу облигацию в списке, вы ставите ее торговый стакан сюда, он будет всегда у вас под рукой. Выставляете заявку и ждете, пока она не исполнится. Поэтому может быть, придется выставлять заявку несколько раз.

Или, например, вы владеете этой облигацией, но хотите, чтобы стакан котировок был здесь. Ну, пусть будет.

• Допустим, в нашем случае мы хотим купить какую-то облигацию, поэтому стаканы котировок у нас здесь.
• Забегая вперед, скажу, что добавлять стаканы котировок просто, — кликните в Таблице параметров два раза по той облигации, которую хотите добавить.
• Давайте подключимся к бирже, и посмотрим, как все это работает.
• Введите сюда свой логин и пароль, который вы делали, когда создавали ключи.
• Итак, мы подключились к Бирже.

Здесь, в стакане котировок вы видите какую-то активность. Это не сделки происходят, это участники торгов выставляют свои предложения, убирают свои предложения, может быть, изменяют свои предложения, выставляют их по другой цене.

Красным цветом обозначены предложения по продаже, зеленым цветом обозначены предложения по покупке. Например, сейчас кто-то хочет продать 5 облигации по цене 90 % от номинала. Кто-то хочет купить 1 облигацию по цене 90 % от номинала.

Когда проходит сделка, она отображается вот здесь, в текущей таблице параметров.

Вот, например, вот эта красная. Это значит, что произошла сделка. Красная это значит, что цена сделки была ниже, чем цена предыдущей сделки. Если она обозначается зеленым цветом, это значит, что цена сделки была выше, чем цена предыдущей сделки. Если белым, значит равна.

Вкладка «Облигации 2»

На ней тоже есть текущая таблица параметров, но в ней не все облигации, а только те, которые я выбрал. Те облигации и те эмитенты, которые я считаю надежными.

На вкладке Облигации находятся все облигации, на этой вкладке только те, которые я отобрал.

Эта таблица параметров связана с окнами стакан котировок и график облигации. Если я выбираю какую-то другую облигацию, то стакан котировок показывает мне торги по этой облигации, и график показывает мне график этой облигации.

Как связать эти три окна я покажу в уроке про стакан котировок.

Кроме этого, у меня есть вот этот стакан котировок. В нем всегда находится одна и та же облигация. Эта облигация показывает мне среднюю доходность на рынке облигаций. Я знаю, что 102% от номинала – это примерно 9,9% годовых. На прошлой неделе цена была чуть выше, доходность была 9,95%, сейчас цена чуть ниже, значит, где-то 10% годовых.

У меня так сложилось, что я использую какую-то облигацию, которая мне, как поплавок, показывает среднюю доходность.

Если не хотите, можете ее не использовать, вы можете использовать ключевую ставку, сейчас она 10% годовых. Или вы может использовать какие-то кривые доходности на различных сайтах.

Я использую облигацию.

Вкладки с графиками

Следующие у меня вот эти 3 вкладки: ОФЗ, Роснефть и Сбербанк. На них находятся графики облигаций. Эти облигации, их стаканы котировок находятся вот здесь на вкладке Облигации.

Вот стаканы котировок ОФЗ, и их графики… 2 стакана котировок Роснефти, и их графики… и 2 стакана котировок Сбербанка, Сбербанк серия 17, Сбербанк серия 18. Эти цифры обозначают серию облигаций.

Вы уже знаете, как создавать стакан котировок, на уроке по Вкладкам я покажу, как создавать вкладки и как создавать графики облигаций. Покажу, как переносить окна между вкладками.

Вкладка «Брокер»

Здесь вы можете написать сообщение своему брокеру, или он вам может прислать сообщение.

Здесь все просто – щелкните 2 раза мышкой по белому полю, выберите специалиста, напишите сообщение и нажмите Отправить.

Вкладка «Портфель клиента»

Всего здесь 5 таблиц. С левой стороны таблицы, касающиеся денег и ценных бумаг. С правой – таблицы, касающиеся сделок. Давайте по порядку:

Таблица лимитов по денежным средствам.

Здесь отображаются ваши денежные средства; то есть доступные деньги, на которые вы можете что-то купить.

Здесь есть столбец «Вид лимита», — Т0 и Т2. Это схема расчетов за проведенные операции. То есть указывается срок, когда будет проведен расчет по операциям.

Т0 = Срок расчета – сегодня, Т1 = Срок расчета – завтра,

Т2 = Срок расчета – послезавтра.

Мой брокер работает в режиме Т+2, ваш брокер скорее всего тоже, но можете уточнить. Это ни на что не влияет, ничего настраивать не надо, это просто такая данность. Один раз вы привыкнете и дальше будете иметь в виду.

1. Открытые позиции ММВБ
2. Здесь отображаются ваши облигации (или другие ценные бумаги), которыми вы владеете.
3. Клиентский портфель ММВБ

Здесь отображаются ваши денежные средства + ваши ценные бумаги. Здесь есть нюанс: ценные бумаги торгуются, и цена на них каждый день ходит в одну или в другую сторону.

Вот здесь есть столбец «Входящие средства» — это сумма денег и ценных бумаг на начало торговой сессии.

Это столбец «Текущие средства», он показывает денежные средства плюс стоимость всех ваших ценных бумаг на данный момент.

Другими словами можно сказать так : «Входящие средства»+ «Прибыль/Убыток» результат отображается в столбце «Текущие средства».

Таблица заявок Здесь отображаются ваши заявки. Если вы выставите свою заявку в стакане котировок, то здесь ваша заявка тоже отобразится со всеми параметрами, — время заявки, инструмент, операция, цена и тд.

Таблица сделок Здесь отображаются совершенные вами сделки. Тоже все параметры. В уроке про стакан котировок мы будем выставлять заявку, вы увидите, как это работает.

Вкладка «Индексы ММВБ и РТС»

Индекс ММВБ

На этом графике показываются месячные интервалы. То есть каждая свечка равна одному месяцу. И дневные интервалы, — каждая свечка равна одному дню.

Здесь у меня начинается с кризиса 2008 года, восстановление, боковик, некоторый рост после кризиса. Пробили исторический максимум, сейчас наблюдаем некоторую коррекцию, или может быть «ложный пробой». Время покажет.

Индекс РТС

То же самое, месячные и дневные интервалы.

Индекс РТС – долларовый. До июля 2014 года ММВБ и РТС шли примерно одинаково, после июля цена на доллар пошла вверх, соответственно, индекс РТС пошел вниз. ММВБ индекс рублевый, цена на доллар на него не влияет, и он пошел вверх.

Вкладка «Акции»

Здесь то же самое, Текущая таблица параметров, стакан котировок и график. Все три окна связаны друг с другом; если вы выбираете какую-то акцию, стакан котировок и график показывают торги по этой акции и ее график.

Я добавил некоторые компании из индекса ММВБ.

Редактируется Таблица параметров так же, как и Таблица с облигациями.

В следующем уроке мы будем ее разбирать. Мы будем добавлять или убирать облигации, будем форматировать таблицу, будем менять цвет фона, текста, будем добавлять фильтры и тд.

Краткий обзор

• Вкладка облигации
• На ней таблица со всеми облигациями; стаканы котировок облигаций, которые вы хотите купить, хотите продать, или держите в своем портфеле, — своего рода рабочий стол.
• Облигации-2

Список надежных облигаций, которые вы проверили и считаете надежными; те, которые можно покупать. С этой таблицей связаны стакан котировок и график.

1. Поплавок, который показывает среднюю доходность на рынке.
2. 3 вкладки с графиками
3. Графики облигаций, которые вы хотите купить, или которые находятся в вашем портфеле.
4. Брокер
5. Связь с брокером.
6. Портфель клиента

Таблицы с финансами и ценными бумагами. И таблицы сделок.

Индексы ММВБ и РТС.

Акции ММВБ Акции компаний.

Источник: https://tradebonds.ru/kak-nastroit-quik-i-samomu-pokupat-obligacii-urok1.html