Стратегия Ларри Вильямса — в чем суть, как правильно применять

Широко известная во всем мире торговая стратегия Ларри Вильямса будоражит умы многих трейдеров с самого момента своего появления, и по сей день. Стратегия подкупает своей простотой – в ней нет никаких навороченных индикаторов, сложных правил входа или выхода из позиции.

Создатель этой стратегии – Ларри Вильямс (Larry Williams), человек, который прославился как один из самых успешных торговцев фьючерсами, как создатель технических индикаторов, как автор книг по трейдингу, и, конечно же, как создатель торговых систем.

cтратегия Ларри Вильямса - в чем суть, как правильно применять

Краткосрочная стратегия Ларри Вильямса была описана им в книге «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли». Данная книга содержит не только описание торговых стратегий, но и большое внимание уделяет психологии трейдинга.

Любой торговец фондового или валютного рынка не должен пройти мимо данной работы – из неё можно почерпнуть массу полезной информации.

Книга будет полезна как начинающим спекулянтам, так и опытным трейдерам – процесс обучения никогда не должен останавливаться.

В настоящей статье мы не будем пересказывать краткое содержание книги, она достойна того, чтобы быть прочитанной от корки до корки, мы более подробно остановимся на описании одной торговой системы, которой в своём труде делится автор.

Подробное описание стратегии Ларри Вильямса

Стратегия торговли Ларри Вильямса предполагает работу на малых временных периодах – пятиминутных или пятнадцатиминутных графиках. Вильямс пишет, что таймфрейм М15 в данной стратегии больше подходит для тех, кто предпочитает более спокойную и размеренную, или как пишет сам автор, «чуть менее лихорадочную» торговлю, поскольку трейдинг по данной системе требует полного сосредоточения.

Сама стратегия сразу манит трейдера своей простотой. Вильямс называет в книге данную стратегию «Трехбарной системой максимумов/минимумов». Автор утверждает, что используя данный торговый подход, ему удавалось последовательно заключать более 30 профитных сделок подряд. Результат, конечно, впечатляющий.

Настройка индикаторов по системе Ларри Вильямса

Система Ларри Вильямса использует всего лишь один индикатор – скользящую среднюю (Moving Average, MA), однако построить её нужно двумя способами – т.е., на графике цены будет две линии, но с разными настройками.

  • Первая скользящая средняя должна иметь период «3» и строиться по минимумам («Low») свечей (баров).
  • Вторая скользящая средняя также должна иметь период «3», но строиться по максимумам («High») свечей (баров).
  • Оба мувинга должны иметь метод построения «Simple».

cтратегия Ларри Вильямса - в чем суть, как правильно применять

 Настройки скользящей средней минимумов.

cтратегия Ларри Вильямса - в чем суть, как правильно применять

Настройки скользящей средней максимумов.

Цветовую гамму MA выбираем на свой вкус, чтобы было комфортно для восприятия.

cтратегия Ларри Вильямса - в чем суть, как правильно применять

USD/JPY. М15. На график нанесены индикаторы стратегии «Трехбарная система максимумов/минимумов».

Итак, индикаторы для работы настроены, осталось разобраться с главным – как осуществляется открытие и закрытие торговых позиций.

Открытие и закрытие сделок

Согласно концепции стратегии, осуществлять покупки актива необходимо по цене 3-периодной скользящей средней минимумов («Low»), если тренд в настоящее время восходящий, и закрывать позицию при достижении ценой 3-периодной скользящей средней максимумов («High»).

Для продаж – обратные условия. Продавать необходимо при достижении ценой 3-периодной скользящей средней максимумов («High»), если тренд направлен вниз, а закрывать сделку при достижении ценой 3-периодной скользящей средней минимумов («Low»).

Вильямс предлагает осуществлять сделки только по направлению локального тренда. Если тенденция направлена вверх, то трейдер должен только покупать, если вниз – то только продавать.

Вопрос в том, как правильно идентифицировать «бычий» и «медвежий» тренды, чтобы принять решение в какую сторону торговать? Определять моменты перелома тренда согласно стратегии необходимо по нанесённым на график мувингам – как только появляются точки разворота, когда скользящие средний меняют направление, тогда меняется и локальный тренд – необходимо переключаться с покупок на продажи и наоборот.

cтратегия Ларри Вильямса - в чем суть, как правильно применять

USD/JPY. М15. Вертикальными линиями отмечены точки смены локальных тенденций – в этим моменты необходимо менять тактику торговли. Если мы до этого момента только покупали на минимумах, то после смены тенденции начинаем только продавать на максимумах.

Если какая-то свеча создает разворот тренда, то такую сделку пропускаем – ждём чёткой тенденции и входим по правилам стратегии.

cтратегия Ларри Вильямса - в чем суть, как правильно применять

USD/JPY. М15. Зелеными овалами помечены места входа на покупку на участках восходящего тренда – входим в рынок на нижнем мувинге. Золотыми овалами помечены моменты закрытия позиции – прибыль фиксируем на верхнем мувинге.

cтратегия Ларри Вильямса - в чем суть, как правильно применять

USD/JPY. М15. Зелеными овалами помечены места входа на продажу на участках «медвежьего» тренда – входим в рынок на верхнем мувинге. Золотыми овалами помечены моменты закрытия позиции – прибыль фиксируем на нижней скользящей средней.

Процесс торговли предельно просто – нужно следовать на тенденции, открывая сделки на верхних или нижних скользящих средних в её направлении.

Рабочие таймфреймы

Предлагаемые автором концепции временные периоды в М5 и М15 могут создавать одну весомую проблему: прибыль по многим сделкам рискует оказаться слишком малой, что принимая во внимание спрэд, не приведёт к существенному увеличению депозита.

Конечно, следует выбирать только те активы, по которым спрэд будет минимален. Однако можно ли попытаться укрупнить свои выигрыши, перейдя на более высокий тайм-фрейм?

Ларри Вильямс пишет, что стратегия может применяться одинаково хорошо на временных периодах, начиная с пятиминутного (М5) и заканчивая часовым (H1).

cтратегия Ларри Вильямса - в чем суть, как правильно применять

USD/JPY. Часовой график. Входы на продажи на нисходящем тренде. Отмеченные сделки могли принести в среднем около 20 пунктов прибыли каждая. Это больше, нежели можно заработать на пятиминутных и пятнадцатиминутных графиках, а к тому же, торговля на Н1 будет гораздо более размеренной и спокойной.

Стоит также отметить, что Вильямс ничего не говорит в данной стратегии о правилах установки стоп-лосса, причем необходимость установки данных защитных приказов красной нитью проходит через всю книгу. Примечательно, что даже сама книга заканчивается фразой напутствием: «Всегда используйте стопы».

Рекомендованные для вас статьи:

Если с фиксацией прибыли все предельно ясно – заработанные пункты забираем при достижении ценой противоположной скользящей средней, то для закрытия убыточных позиций есть повод для размышления.

Как вариант, не устанавливать стоп-лосс, а закрывать позицию в момент смены тренда, если цена пошла не в ту сторону, в которую планировалось, либо устанавливать стоп по классике, под локальными минимумами и максимумами.

Этот вопрос должен решить каждый трейдер самостоятельно, кто решит применять стратегию на практике.

Для каких рынков создана система Ларри Вильямса

Иногда в интернете можно встретить критические высказывания в адрес стратегии, основанные на том, что система первоначально создавалась именно для фьючерсных рынков, но никак не для рынка Форекс, а потому на рынке валютном она не эффективна.

На самом деле, стратегия универсальна – она прекрасно подойдёт как для фьючерсного, так и для ФОРЕКС.

Необходимо только подобрать удобные торговые инструменты, таймфрем, приемлемый уровень спрэда.

Если есть желание применить стратегию для фьючерсов или акций, то можно попробовать и убедиться, что там она работает так же хорошо, как и на рынке Форекс.

cтратегия Ларри Вильямса - в чем суть, как правильно применять

 Фьючерс на нефть (CL). Часовой график. Варианты для осуществления сделок на продажу от 3-х периодной МА максимумов на нисходящем тренде.

Источник: https://equity.today/strategiya-larri-vilyamsa.html

Нестареющая стратегия Ларри Вильямса и индикатор BarsMaxMinSystem

В списке великих трейдеров Ларри Вильямс (Larry Williams) занимает, по праву, особое место. Именно его рекорд 1987 года, в престижном турнире по биржевой торговле — Robbins World Cup, не превзойден до сих пор. Тогда Ларри Вильямсу удалось заработать более 11000% годовых, торгуя фьючерсами на облигации и индекс S&P 500 (см. Фондовые индексы: определение, порядок расчета, особенности).

Ларри Вильямс – типичный пример воплощения американской мечты, когда большой капитал приобретается в короткие сроки, практически, «с нуля». Тем более, что вся история этого человека, с самого рождения, является типичной для поколения Америки того времени.

Помимо успехов в торговле, Ларри Вильямс известен своими трудами, посвященными техническому анализу и торговле на срочных рынках. Особенно известна его книга «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли», в которой он поделился некоторыми из своих стратегий, нашедших успешное применение в рядах трейдеров всего мира и принесших немалому количеству из них финансовый успех.

Кроме того, Ларри Вильямс является автором известнейших индикаторов технического анализа, которые применяются до сих пор, как, например, индикатор WIL %R или процентный разброс Вильямса.

Теоретическое наследие этого великого трейдера воплотилось в торговой стратегии, носящей название «Трехбарная система максимумов/минимумов», о которой он упоминал в своей книге. Для этой системы недавно даже был создан индикатор BarsMaxMinSystem.

Основной идеей системы является открытие краткосрочных сделок на 5-и и 15-и минутных временных интервалах. В оригинале, по Ларри Вильямсу, на график наносятся две простые скользящие средние: первая – за период три бара по цене High, а вторая – за тот же период, по цене Low.

cтратегия Ларри Вильямса - в чем суть, как правильно применять

Торговля на 5-минутном таймфрейме осуществляется с целью получения большого количества торговых сигналов. Если целью трейдера является более спокойная торговля, следует подняться на таймфрейм выше – на 15-минутный. Для рынка Forex более подходит таймфрейм М15.

Правила очень простые – продажи осуществляем от верхней скользящей средней, а прибыль фиксируем на нижней, а покупаем от нижней линии, фиксируя прибыль на верхней. Получается, своего рода, торговля внутри канала.

Индикатор BarsMaxMinSystem

Автор индикатора BarsMaxMinSystem сделал небольшое дополнение к скользящим средним, добавив нулевую линию, фактически являющуюся средней ценой за выбранный период. На графике ниже видно, что точки пересечения скользящей средней ценой и нулевой линии барами индикатора полностью совпадают.

cтратегия Ларри Вильямса - в чем суть, как правильно применять

Если цена на основном графике находится выше простой скользящей средней, то на графике индикатора свечи будут располагаться выше нулевой линии. Идея дополнения не принадлежит Ларри Вильямсу и продиктована современными реалиями рынка.

Читайте также:  Брокерский счет - что это, преимущества, как и где лучше открыть

Настройка и применение индикатора

Индикатор написан для использования в торговом терминале MetaTrader5 и алгоритма для МТ4 не существует. Наличие открытого кода в сети и знание алгоритма позволяют легко переписать индикатор для использования в МТ4.

Настройка индикатора сложностей не представляет:

  • Метод расчета скользящей средней принимаем «простая». В индикаторе установлен по умолчанию;
  • Период скользящих средних установлен «3» как для HighMA, так и для LowMA;
  • Период TrendMA – устанавливается трейдером исходя из условий торговли. По умолчанию он равен «10».

cтратегия Ларри Вильямса - в чем суть, как правильно применять

Таким образом, для использования оригинального алгоритма требуется только настройка параметра TrendMA, но учитывая, что условия рынка уже изменились, поэкспериментировать можно и над другими параметрами.

Дело в том, что Ларри Вильямс является сторонником торговли по тренду. В современном варианте эта методика выглядит следующим образом:

cтратегия Ларри Вильямса - в чем суть, как правильно применять

Но реалии современного рынка позволяют с уверенностью сказать, что торговля внутри канала, тем более образованного скользящими средними с периодом «3», скорее приведут к провалу, чем к финансовому успеху.

Это связано с тем, что повысившаяся волатильность инструментов приводит к частой смене тенденции в течение дня, а торговые сигналы системы формируются несколько раньше того момента, когда можно с уверенностью говорить о смене тренда.

cтратегия Ларри Вильямса - в чем суть, как правильно применять

На рисунке выше видно, что вход в сделку осуществлялся до закрытия сигнальной свечи. В соответствие с оригинальным вариантом стратегии нужно было дожидаться закрытия свечи и потом входить в сделку. Как видите, такой вариант значительно увеличил бы убыток от сделки.

Современный вариант стратегии, с дополнительной скользящей средней, позволяет точнее определить существующую тенденцию – если бары индикатора выше нулевой линии – тренд восходящий, если ниже – нисходящий.

cтратегия Ларри Вильямса - в чем суть, как правильно применять

Кроме того, наличие нулевой линии упрощает поиск точек входа, особенно если трейдер в своей работе использует и другие инструменты технического анализа, например, линии поддержки и сопротивления, тренда и т.д.

cтратегия Ларри Вильямса - в чем суть, как правильно применять

Изменение параметров скользящих средних позволяет получить дополнительные данные о рынке. Так, увеличение их периода с «3» до «10» и, соответственно, расширение канала, позволит определить флет.

cтратегия Ларри Вильямса - в чем суть, как правильно применять

Такие данные можно использовать для торговли на пробой ценового канала, созданного скользящими средними. При этом по нормализованной шкале индикатора BarsMaxMinSystem удобно определить пределы колебаний курса валютной пары и использовать их для определения уровня взятия прибыли.

cтратегия Ларри Вильямса - в чем суть, как правильно применять

В заключение необходимо отметить, что описанные стратегия и индикатор лучшие результаты показывают при торговле на инструментах с низким спредом.

Источник: https://tempofox.com/nestareyushchaya-strategiya-larri-vilyamsa-i-indikator-barsmaxminsystem/

Торговая система Ларри Вильямса. Суть системы

cтратегия Ларри Вильямса - в чем суть, как правильно применять

Ларри Вильямс входит в число трейдеров-легенд, в свое время многие отдали бы последнее за то, чтобы узнать секрет его успеха. Эта информация давно перестала быть тайной, но несмотря на возраст стратегия Ларри Вильямса все равно вызывает интерес и при грамотном подходе работает до сих пор.

Локальные экстремумы

Работа с локальными экстремумами позволяет определиться с уровнями, играющими ключевую роль в движении графика. Cтратегия Ларри Вильямса активно использует торговлю в направлении отбоя от уровней локальных максимумов и минимумов.

Под локальным максимумом мы будем понимать паттерн Price Action из 3 свечей, в котором средняя из них имеет максимальную цену High по сравнению с 2 соседними. Локальный минимум – тоже паттерн из 3 японских свечей, у средней свечи цена Low минимальна по сравнению с 2 соседними.

Полученные уровни торговая стратегия Ларри Вильямса использует как ориентир. Если цена не может преодолеть уровень, значит у нее просто нет силы для продолжения роста/падения. Локальные экстремумы используются со старших таймфреймов – дневного, недельного и месячного.

cтратегия Ларри Вильямса - в чем суть, как правильно применять

На скриншоте выделены локальные экстремумы, полученные по паттерну из 3-х свечей.

Общее в поведении рынка на любом участке времени в том, что расстояние между зонами флета цена преодолевает быстро. Но характер этого движения все же не совпадает на 100% с историей.

Для поиска локальных экстремумов удобно использовать индикатор фракталов Билла Вильямса. Учтите только, что он ищет локальные максимумы/минимумы среди 5, а не 3 свечей.

Суть системы Ларри Вильямса и рекомендации по работе

Несмотря на то, что Вильямс определял ключевые уровни на старших временных интервалах, торговля могла вестись и внутри дня. Сделка могла быть открытой в течение нескольких часов или дней.

Все движение графика можно разделить на зоны флета, когда цена движется в сравнительно узком диапазоне, и трендовые участки, которые эти зоны и соединяют.

cтратегия Ларри Вильямса - в чем суть, как правильно применять

Выделены зоны флета.

Торговая система Ларри Вильямса предусматривает использование 2 свечных паттернов:

  • Внутренний бар – он же используется и в Price Action. Паттерн состоит из 2 свечей, первая – с крупным телом и малыми тенями называется материнской, вторая – внутренней. Внутренняя свеча должна полностью попадать в диапазон материнской свечи (расстояние между High и Low предыдущей свечи). Желательно, чтобы у внутренней свечи было небольшое тело, тени могут ненамного выходить за пределы материнской. Если материнская в 10 и более раз превышает по размеру внутреннюю – сигнал не учитываем.
  • Внешний бар – напоминает поглощение, но нас интересует сам факт того, что на следующий день рынок определился с направлением движения.

Стратегия Ларри Вильямса использует оба эти паттерна в сочетании с уровнями, построенными через экстремумы, которые мы рассматривали в предыдущем разделе. Сам по себе внутренний бар Вильямс рассматривал не как разворот тренда, а как участок, на котором происходит набор позиций перед продолжением движения.

Входить по этому паттерну рекомендуется отложенными ордерами, они размещаются на небольшом расстоянии от максимума/минимума внутреннего бара. Стратегия Ларри Вильямса предусматривает быстрое срабатывание отложенного ордера. Если этого не произошло на следующих 1-2 свечах, то его лучше удалить.

cтратегия Ларри Вильямса - в чем суть, как правильно применять

Пример выставления ордеров за внутренним баром.

Оригинальная торговая стратегия Ларри Вильямса на этом внимание не акцентирует, но внутренний бар может быть и разворотным если опирается на сильный уровень поддержки/сопротивления.

В примере на скриншоте выше все пошло так, как и указывал Вильямс – не большая коррекция после сильного движения и его продолжение. Так что в течение нескольких дней обе сделки вышли бы в солидный плюс.

Ударные дни в стратегии

Ударным дням в стратегии отводится особая роль. Этот термин означает коррекцию на сильное трендовое движение и внешне немного напоминает паттерн внутренний бар. Отличие заключается в размере корректирующей свечи – глубина коррекции должна составлять примерно 25% от диапазона предыдущей свечи.

Вход, как и в случае с внутренним баром, выполняется только отложенными ордерами.

cтратегия Ларри Вильямса - в чем суть, как правильно применять

Пример «ударного дня».

На коррекцию базовая торговая система Ларри Вильямса отводит 1 день (при работе на дневном графике). Не всегда ударный день заканчивается продолжением движения направлении основной линии тренда. Если возобновление движения не происходит в течение 2-3 дней, то вероятность разворота возрастает.

cтратегия Ларри Вильямса - в чем суть, как правильно применять

Коррекция переросла в разворот.

Скриншот выше показывает, как ударный день перерастает в разворот. Уже вторая черная свеча после ударного дня указывает на то, что вероятность продолжения роста снижается.

Стратегия Ларри Вильямса отводит на коррекцию только один день, но на Форекс это правило нередко нарушается, так что можно учитывать не 1, а 2-3 свечи.

И только если на них движение не возобновляется, то делаем вывод о развороте рынка.

Торговая система Ларри Вильямса допускает использование индикаторов при работе с такими паттернами как внутренний бар и ударный день. Индикатор RSI может использоваться как фильтр при определении истинности прорыва.

Нас будет интересовать уровень 50, а также вход линии осциллятора в зоны перепроданности/перекупленности.

cтратегия Ларри Вильямса - в чем суть, как правильно применять

Подтверждение прорыва со стороны RSI.

Паттерны, не подтверждающиеся сигналом RSI также можно брать в работу.

Простая внутридневная торговая стратегия Ларри Вильямса

Все методы Вильямса применимы и к небольшим временным интервалам. Одна из его стратегий, основанная на паре скользящих средних и локальных максимумах/минимумах на 3 свечах неплохо работала в прошлом на Н1.

Для работы на график нужно добавить 2 МА:

  • индикатор EMA с периодом 3, рассчитываться будет по ценам High;
  • ЕМА3, но рассчитывается по ценам Low.

Получаем канал Форекс, в котором большую часть времени движется цена. Можно добавить ЕМА с большим периодом, например, 20 и по ней определять направление тренда. Эта стратегия Ларри Вильямса требует работы по тренду, но не указывает как именно его нужно определять, так что можно использовать любой метод.

Скользящие средние образуют канал, сигналы получаем в виде отбоя графика от его границ. Целевой ориентир – противоположная граница канала (скользящая средняя).

cтратегия Ларри Вильямса - в чем суть, как правильно применять

Стрелками отмечены точки и направления входа.

Главная проблема ТС – количество ложных сигналов и это связано с периодом скользящих средних. Рынок слишком волатилен и сигналы поступают слишком часто, много свечей и вовсе имеют диапазон, сравнимый с шириной каналеа. Не забывайте – торговая стратегия Ларри Вильямса создавалась под работу с фьючерсами, на Форекс ее стали применять позже.

Заключение

Стратегия Ларри Вильямса – не простая торговая система. Это скорее целый набор тактических приемов, которые и позволили ему стать легендой среди трейдеров, чего стоит случай, когда он за год превратил $10000 более чем в $1 млн.

Большая часть его приемов применима на рынке Форекс, а той информации, которая находится в свободном доступе, достаточно для построения собственной ТС. Рекомендуем не использовать тактику Вильямса в чистом виде, а комбинировать разные приемы и разработать собственную торговую систему.

Источник: https://academyfx.ru/article/strategii/2697-strategiya-larri-vilyamsa

Торговая стратегия Ларри Вильямса

Стратегия Ларри Вильямса, миллиардера, одного из успешных мировых трейдеров и авторитетного консультанта давно стала символом прибыльной технической торговли. Учет психологии рынка и авторские идеи и сегодня позволяют зарабатывать практически на любом рынке.

Читайте также:  Что такое облигация - простыми словами

Интересно то, что сам автор, как трейдер, до сих пор успешно торгует по своей безубыточной методике, которая практически не отличается от изложенной в его знаменитой книге «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли».

Стимулом для разработки стратегии Ларри Вильямса для Форекс явилось существование двух абсолютно противоположных теоретических взгляда на рынок.

В первом варианте считается, что движение цен является абсолютно случайным и прошлое поведение цены никак не влияет на ее будущее. Тогда для построения ценовых прогнозов нет смысла применять анализ исторических данных.

Вторая концепция, сторонником которой является Ларри Вильямс, рассчитывает, что ценовое прошлое практически однозначно определяет ее дальнейшее развитие. И наглядным примером тому является персональный успех Вильямса и авторитет его торговых разработок.

Диапазон цены в стратегии Ларри Вильямса

Для изложения своей теории Ларри Вильямс ввел несколько технических понятий, первым из которых является «ценовой диапазон».

На протяжении почти 16 лет он сам лично искал устойчивые закономерности во временных ценовых циклах, но явного успеха не добился.

Тем не менее, удалось обнаружить стабильные зависимости, на основе которых удается строить удачные торговые стратегии, рассчитывая на эффект повторения этих схем. Эти ценовые участки Вильямс считал «естественными циклами изменения цены».

cтратегия Ларри Вильямса - в чем суть, как правильно применять

В техническом анализе считается, что цена всегда доходит из точки А в точку В по плохо прогнозируемой траектории с текущими различными откатами и периодами флета. Рост амплитуды рынка всегда происходит от малых периодов к большим, а затухание – от больших к малым. Все канальные стратегии, работающие на пробой/отбой от границ, используют эти ценовые «передышки».

По мнению Ларри Вильямса, с рынком нельзя бороться — если по техническим расчетам вы ожидаете движение вверх, но цена все-таки падает, то это означает именно ошибку в расчетах и текущую торговую тактику нужно корректировать.

Истинный тренд в торговой стратегии Вильямса

Это ситуация, когда точки закрытия предыдущего дня смещаются в ценовой диапазон будущего дня. То есть, пока на рынке будут появляться новые покупатели, он не сможет правильно сформировать Вершину, пока имеется приток новых продавцов — не сформируется «надежное» Дно.

cтратегия Ларри Вильямса - в чем суть, как правильно применять

По Ларри Вильямсу для формирования устойчивого (истинного) тренда цена закрытия обязана показать прямую зависимость от текущего направления — к Вершине или ко Дну.

Ударный день в стратегии Ларри Вильямса на Форекс

Стратегия Ларри Вильямса forex считает, что истинный тренд продолжается до точки «пробоя» (или экспансии) ценовой волатильности в обратном направлении.

В этот момент, по мнению автора, формируется (закрывается) торговый день, именуемый «ударным» (или разворотным), означающий истинную смену рыночного направления.

Именно в этот торговый день, все возможные факторы (даже новости), будут заставлять основную массу трейдеров идти в направлении разворота и сопротивляться этой силе (как обычно делают новички) нельзя ни в коем случае.

Для идентификации таких прорывов есть много способов. Торговая стратегия Вильямса их определяет по наличию пробоя моментума и пробоя волатильности, то есть по классике — выход стандартного осциллятора (например, RSI) за базовый уровень 50. По Вильямсу именно в этой равновесной зоне и находится «истинная» цена актива.

cтратегия Ларри Вильямса - в чем суть, как правильно применять

По аналогии с играми с двойным исходом («орел-решка») эти ценовые зоны называют «игровыми» — именно в них и происходят рыночные события, которые трудно объяснить разумными факторами. Формируются неустойчивые и противоречивые графические фигуры, отрабатываются рыночные слухи, и те, кто в это время пытается торговать обязательно получают убыток.

Именно в «игровых» зонах зарождается истинный тренд и после выхода и этих хон цена приобретает направленное движение в одну из зон перепроданности/перекупленности до момента очередного пробоя волатильности. До этой точки Вильямс рекомендует быть вне рынка.

Торговля в ударный день

Посмотрим, что происходит на рынке перед пробоем волатильности и как действовать, если расчет на пробой не оправдался. Ситуация «ударный день» выглядит примерно так:

cтратегия Ларри Вильямса - в чем суть, как правильно применять

«Ударный день» для покупки. Закрытие текущего торгового дня за min-мом предыдущего. Когда цена на следующий день развернулась вверх и доходит до вчерашнего max-ма, то ситуация действительно развернулась, в этой точке и будем открывать BUY.

cтратегия Ларри Вильямса - в чем суть, как правильно применять

«Ударный день» для продаж. Нужно после «ударного дня» иметь закрытие выше max-ма прошлого дня, возможен «ложный» пробой, потом разворот и движение вниз.

Психологически эта модель «отрицания» соответствует свечным моделям поглощения: если рынок не способен делать то, что следует по торговой логике, то существует возможность быстрого противоположного движения.

Ловушка специалистов

Этот рыночный механизм означает ложный пробой предыдущего max-ма трендового дня, потом разворот (или сильная коррекция, или — перемена направления). Считается, что в такие моменты рынком движет рыночная толпа (как коллективное сознание) и трейдеры втягиваются в торги в самый невыгодный для них момент.

«Ловушка продаж»: растущий тренд 5-10 дней, потом — пробой вверх, закрытие выше max-ма диапазона. Фактический min-мум дня прорыва это первая критическая точка, если ее пробьют вниз в течении следующих 1-3 дней, то, скорее всего, пробой «ложный».

Это означает «эмоциональные» покупки мелких трейдеров, за счет этого маркет-мейкеры «освобождают» свои торговые ресурсы. Потом крупные игроки начинают активно торговать в нужном для них направлении в данном случае – вниз.

Любители волнового анализа называют это движение «пятой» волной.

cтратегия Ларри Вильямса - в чем суть, как правильно применять

«Ловушка покупок»: нисходящий медвежий тренд 5-10 дней, пробой вниз (закрытие ниже min-ма), то есть снятие стопов от ордеров покупки. Внешне это выглядит как желание двигаться дальше вниз.

Потом рынок находит фактор для «улучшения ситуация» (обычно — статистику или любой иной «фундамент») и делает спекулятивный разворот в рост.

Нервные мелкие покупатели, только что получившие убыток на этой «ловушке», будут стремиться отыграться и активно поддержат это новое движение.

Выводы и рекомендации

Торговая стратегия Вильямса активно совмещается со многими популярными методиками и эффективно учитывает психологию рыночной толпы.

Тот факт, что большинство трейдеров опаздывают со входом в трендовое движение, Ларри Вильямс считает результатом слишком долгого наблюдения и слишком сложного анализа рынка.

Торговая логика успешного трейдера помогает работать именно на волатильных рынках и ее применение в любой торговой системе позволяет значительно увеличить шансы на прибыль.

Источник: https://www.forexchief.com/ru/library/forex-strategy/trading-strategy-larry-williams/

Торговая стратегия Ларри Вильямса (инструкция)

Ларри Р. Вильямс (Larry Williams) — знаменитый биржевой трейдер, родившийся в 1942 году в штате Монтана США. Вильямс хорошо известен благодаря большому числу индикаторов, которые он создал, включая Ultimate Oscillator, индикатор Williams% R, рыночные настроения, индексы COT, прогнозы циклов и другие.

Уильямс начал свою торговую карьеру в Форексе в 1965 году. Он быстро зарекомендовал себя как трейдер с инновационными взглядами на валютный рынок. Вскоре после этого он разработал свой самый успешный торговый инструмент под названием индикатора динамики Williams% R. В 1987 году Ларри Р.

Вильямс выиграл чемпионат мира по торговле фьючерсами, сумев заработать 1 100 000 долларов при стартовом капитале всего в 10 000. Этот невероятный успех был достигнут за 12 месяцев и основывался главным образом на новаторских методах торговли фьючерсами.

Позднее он опубликовал книгу об этом опыте под названием «Как я сделал миллион долларов в прошлом году».

Стратегия Ларри Вильямса

Если говорить простым языком, краткосрочная стратегия Ларри Вильямса заключается в том, чтобы покупать и продавать активы по цене трёхбарного скользящего среднего минимума. Для определения торговых точек, по которым следует открывать и закрывать позицию Вильямс разработал собственную теорию локальных максимумов и минимумов на основе трёхбарных паттернов.

  1. Локальный максимум — это свеча с наибольшим максимумом по сравнению с предыдущей и следующей;
  2. Локальный минимум, соответственно, свеча, с минимумом меньшим, чем у двух соседних.

Отслеживая пиковые позиции свечей нескольких паттернов, можно сформировать среднесрочный локальный минимум и максимум, а сгруппировав несколько среднесрочных, получить уже долгосрочные данные.

Психология Ларри Вильямса

Стратегия работает по двум сценариям:

  • Когда дневной бар открывается ниже минимума предыдущего дня.
  • Или когда дневной бар открывается выше предыдущего торгового дня.

На первый взгляд, теория этого шаблона очень проста и логична. Тем не менее сам Ларри считает, что новичкам, которые плохо чувствуют рынок и ещё не научились следовать трендам, будет трудно извлечь из неё пользу.

В своих интервью он неоднократно указывал на главную ошибку непрофессионалов — они проверяют общие диаграммы ночью и сразу вводят свои заказы на предстоящий день. Умному трейдеру, по мнению Вильямса, всегда лучше подождать, пока тренд оформится фактически и, соответственно, разместить свои заказы в дневное время.

Описывая этот подход более подробно, можно отметить следующую закономерность: если рынок открывается значительно ниже или выше, чем вчерашний диапазон, это свидетельствует о панике непрофессиональных трейдеров. Это даёт прекрасную возможность профессионалам использовать эмоции паникёров против них самих.

Непрофессиональные трейдеры, по мнению Вильямса, обычно слишком остро реагируют на некоторые важные новости ещё до начала торгов и создают сильный разрыв при открытии рынка. Этот показатель он называет «результатом мнения средней толпы».

Вскоре эти трейдеры замечают, что они слишком остро реагируют на исходное событие или новости и, осознавая свою ошибку, резко переоценивают позицию. Это приводит к изменению цен и движению в противоположном направлении. Эти колебания на предоставляет много ценной информации, для тех, кто профессионально торгует на рынке FOREX. И лучше всего она работает на ежедневных и недельных графиках.

Покупка и продажа по стратегии торговли Ларри Вильямса

Стратегия покупки по Вильямсу объясняется в следующих пунктах:

  • Должен быть существующий нисходящий тренд, по крайней мере, на нескольких торговых сессиях. Обычно это указывается красными свечами на дневном или недельном графике.
  • На последнем этапе нисходящего тренда рынок должен отставать от вчерашнего минимума. Это становится сигналом к покупке.
  • По мере того как происходит переоценка рыночной ситуации инвесторами, цена начинает расти и пересекает вчерашний минимум. Это даёт сигнал к покупке.
  • Стоп-лосс — это минимум того же дня.
Читайте также:  Привилегированные акции - плюсы и минусы, отличия от обычных

Продажа рассчитывается по следующей схеме:

  • Нужно внимательно наблюдать за графиком и находить продолжительные тенденции к повышению, по крайней мере, для нескольких торговых сессий.
  • На последнем этапе восходящего тренда должен произойти разрыв, который становится сигналом к продаже. Ещё лучше, если цена откроется намного выше, чем вчерашний максимум.
  • По мере того как переоценка инвесторами прогрессирует, цена начинает падать и, в конце концов, преодолевает вчерашний максимум и вчерашнее закрытие. После того как это произошло, следует открыть короткую сделку.
  • Стоп-лосс — это максимум того же дня.

Основное, что понял Ларри — это насколько важно научиться ждать свой «золотой» момент.

Паникёры торопятся и проигрывают, слишком осторожные тянут до последнего и упускают свои возможности. А тот, кто сумеет дождаться, когда сформируется устойчивый тренд и начнёт действовать в нужный момент, получит награду.

«Пиковые точки колебаний»

Как видно на картинке, этот паттерн складывается из трёх баров, центральный из которых указывает минимальное или максимальное значение. К примеру, покупать нужно тогда, когда центральный бар на пике своего минимума. В общем, точкой отсчёта в построении паттерна здесь будет бар, находящийся на пиковой позиции, по отношению к соседним.

При появлении сигнала на покупку Вильямс советует ставить stop order, отступив на пару пунктов от локального минимума, а для продажи, соответственно, на такое же количество пунктов от локального максимума.

Чтобы использовать этот приём на практике, Ларри Вильямс советует обращать внимание именно на зарождающийся тренд, а не на основную тенденцию, которая прослеживается на данный момент. Это позволяет отбросить ложные сигналы и увеличить свои шансы на успех.

«Внутренний и Внешний День»

Ещё одна комбинация, используемая Вильямсом в его стратегии.

В данном случае «Внутренний День» — это два бара, из которых первый будет точкой отсчёта, а второй помещается внутрь.

Проще говоря значения максимума и минимума второго бара всегда будут меньше первого (что хорошо видно на картинке).

Как в этой схеме определяется направление открытия сделки? Второй бар здесь укажет нужное направление. Цену открытия выше цены закрытия можно воспринимать как  сигнал к продаже и наоборот.

«Внешний День»

«Внешний День», как можно догадаться, прямо противоположен «Внутреннему Дню». Его основа — тоже два бара, но, как можно увидеть на схеме, уже первый помещён внутрь второго.

Здесь колебания цены между пиками минимума и максимума у второго всегда будут больше, чем у первого.

Это значит, что суть «Внешнего дня» — противопоставление тренду. К примеру, если рынок растёт и выпадающий паттерн даёт сигнал к началу торговли, нужно входить на продажу. И наоборот, при общем нисходящем тренде, после сигнала к началу торговли, нужно покупать.  В общем, стоп выставляется по минимальному или максимуму пику второго бара (зависит от стороны вхождения).

«Ударный День»

Наблюдая за рынком Ларри Уильямс обнаружил, что существуют дни, когда цены совершают сильный восходящий или нисходящий рывок, который побуждает массы к открытию сонаправленных позиций, еще более подстегивающих движение. Однако, как правило, уже на следующий день наступает расплата, цена развернувшись заставляет закрывать в убыток ранее выставленные ордера. Таким событиям Ларри Уильямс дал название – разворот ударного дня.

Исходя из этого трейдер выделил два типа ударных дней (Рис.1):

  • ударный день покупки;
  • ударный день продажи.

cтратегия Ларри Вильямса - в чем суть, как правильно применять

Ударный день для покупки (Рис. 2) это день, закрытие цены по которому происходит ниже минимума предыдущей торговой сессии, также такие дни могут закрываться ниже минимумов 3-8 предыдущих торговых дней. На ценовом графике это напоминает медвежий прорыв после колоссальной распродажи.

В данном случае игроки на понижение оказываются правы крайне редко, так как в основном рынок немедленно и полностью разворачивается. Хорошим вариантом на самом деле была бы не продажа а покупка в данном случае.

cтратегия Ларри Вильямса - в чем суть, как правильно применять

Ударный день для продажи полная (рис. 3) противоположность дню покупки. Это день когда цены закрываются выше максимумов предшествующей торговой сессии, а, возможно, и нескольких предыдущих сессий. Ценовое движение имеет вид бычьего прорыва, происходит процесс многочисленных покупок.

Игроки «быки» также скорее всего в данном случае окажутся не правы и понесут убытки. Искусственно разогнанное ценовое движение после ударного дня вернётся в своё равновесное состояние. Поэтому более уместным в данном случае будет открытие позиции на продажу.

cтратегия Ларри Вильямса - в чем суть, как правильно применять

Подведем небольшой итог рассмотренному материалу, чтобы исключить путаницу в понятиях.

Итак, ударным днем называется день активного ценового движения, цена как бы наносит удар производя прорыв вверх или вниз. Ларри Уильямс начинает торговлю не в ударный день, а после него с ордером противоположным направлению «ценового удара». Фигура ударного дня – это закономерности отображения ударного дня на ценовом графике.

Необходимо отметить, что в книге «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» приведен еще один вид ударного дня – скрытый ударный день. Простыми словами можно отметить, что это аналог ударного дня, но ценовой прорыв в данном случае не заходит за точки минимума или максимума прошедшей сессии, а находится в 25% диапазоне от этих точек (в 25% диапазоне от всего дневного движения рис. 4).

cтратегия Ларри Вильямса - в чем суть, как правильно применять

Использование фигур ударного дня

Ларри Уильямс выделяет три способа использования фигуры ударного дня:

  1. При восходящем тренде ориентируются на фигуру ударный день для покупки. В данном случае тренд станет еще одним подтверждением ценового разворота вверх, после удара вынесшего цену за минимум прошлой торговой сессии или хотя бы в 25% зону дневного движения цен, прилегающую к минимуму прошлой торговой сессии.
  2. При нисходящем тренде искомой является фигура ударный день для продажи. Тренд станет подспорьем при открытии короткой позиции, ведь после ценового удара за максимумы прошлой торговой сессии, либо попадании цены в 25% зоне при скрытом ударном дне, движение цен должно развернуться.
  3. При состоянии флета на рынке, то есть консолидации цен на каком-либо конкретном уровне, трейдер может в равной степени ориентироваться на появление обеих фигур ударного дня – и на покупку, и на продажу.

Торговая стратегия Ларри Уильямса «Ударный день» является достаточно необычным подходом анализа ценовых движений. В то же время данная стратегия позволяет с высокой долей вероятности находить точки входа в рынок. При этом данный способ торговли может быть полностью совместим с торговлей по тренду, что делает ее результативность более прогнозируемой.

Стратегия, также может использоваться для поиска удачных точек входа в рынок как трейдерами торгующими с помощью технического анализа, так и теми, кто использует фундаментальные данные. Кроме не раз доказанной эффективности стратегия обладает универсальностью, что предоставляет возможность включать ее в различные торговые системы.

Система Ларри Вильямса базируется на простых сигналах, происходящих из различных комбинаций баров. Чёткие и простые правила для входа в торги и установки «стопов» помогли её создателю заработать многомиллионное состояние.

Но для большинства начинающих трейдеров, увлечённых успехом Вильямса и других сверхуспешных инвесторов, и не желающих тратить годы жизни на изучение фундаментальных основ торговли, этот подход обречён на провал.

Поэтому сам Ларри в своих напутствиях для нетерпеливых новичков, всегда акцентирует внимание на двух вещах: следовании тренду и управлении деньгами.

Советы по управлению деньгами от Ларри Вильямса

Главные правила успешного управления деньгами, по мнению автора, заключаются в следующем:

  • «Управление деньгами должно начинаться до того, как вы войдёте в торговлю. Вы должны знать, сколько сделок вы можете торговать, и какой суммой вы можете рисковать при каждой из них».
  • «Никогда не вкладывайте более 30% своего капитала, если вы опытный, и 20% — если вы новичок».
  • «Не торгуйте более шести рынков одновременно».
  • «Когда вы чувствуете абсолютную уверенность в том, что не можете проиграть, это время самого большого риска потерять всё».
  • «Вы должны рисковать не более чем 5% своего капитала на одну сделку, независимо от вашего опыта».
  • Полезные статьи:

Советы по управлению денежными средствами занимают важное место в стратегии Ларри Вильямса. Недаром он не устаёт повторять их почти в каждой новой книге.

Система Ларри Вильямса используется многочисленными инвесторами и трейдерами, и даже сегодня она показывает один из самых высоких показателей точности и достоверности. Это даёт шанс каждому заработать с её помощью.

Впрочем, сам автор советует не забывать того факта, что рынок FOREX часто хаотичен. Поэтому и его стратегия является не чисто «механической», а допускает возможные вариации. И каждому, кто рискнёт использовать её, всё равно придётся действовать методом проб и ошибок, чтобы определить как она сработает в различных торговых условиях и на разных рынках.

Подытожить вышесказанное лучше всего напутствием самого Ларри, представленным в одной из его книг:

«Торговля Форекс — это неустойчивая игра, поэтому никогда не нужно бояться потерь. Из-за волатильности рынка всегда найдётся ещё одна возможность наверстать упущенное. Поэтому если проиграл сегодня, попробуй добиться успеха завтра».

Источник: https://InvestingNotes.trade/strategiya-larri-vilyamsa.html

Ссылка на основную публикацию