Своп на Форекс — что это, примеры, виды, плюсы и минусы

В этой статье я расскажу о свопах на форексе. Что это вообще такое, почему swap может быть как положительный так и отрицательный. Почему он списывается только в рабочие дни и в какой день своп списывается в тройном размере. В конце статьи приведу пример торговой стратегии на свопах.

Что такое своп?

Своп на форексе это операция переноса торговой позиции  на следующий день, в ходе этой операции со счёта трейдера списывается или на счёт трейдера начисляется определенная сумма, которая так же называется «своп». Для того чтобы понять, что-такое своп и почему он может быть положительным или отрицательным нужно разобраться с тем, что из себя представляет открытая позиция трейдера на рынке форекс.

Например, на торговом счёте трейдера по курсу 1.2000 открыта позиция объемом 1 лот в сторону buy по паре EURUSD. Это означает, что трейдер взял в кредит 120 000 долларов сша и купил на них 100 000 евро.

За 120 000 долларов США взятых в кредит трейдер заплатит межбанковскую процентную ставку по долларам сша, а за 100 000 евро, которые трейдер купил, ему заплатят межбанковскую процентную ставку по евро. В итоге разница этих процентных ставок и будет равна величине swap.

Величина межбанковских процентных ставок напрямую зависит от величины ученых ставок центробанков соответствующих стран, поэтому для примерного расчёта величины свопа можно использовать информацию о величине учётных ставок центробанков.

Почему своп может быть положительным?

Для начинающих трейдеров не всегда понятно почему своп может быть положительным. С отрицательным свопом, вопросов обычно не возникает, ведь в ходе маржинальной торговли мы используем кредитное плечо, то есть берем займ за который платим проценты. А вот почему нам кто-то платит деньги за то, что мы берем кредит, ясно далеко не всем.

Дело в том, что на форексе мы не просто покупаем какой то актив, мы покупаем на заёмные средства валюту, которую сразу же отдаем в кредит. Банк нам начисляет проценты за то, что мы держим купленную валюту на его счетах.

Если эта сумма оказывается больше суммы, которую мы заплатим за кредитные средства, то своп для нас будет положительным.
Для ясности приведем пример.

При покупке валюты развивающихся стран swap почти всегда будет положительным, потому что учетные ставки центробанков развивающихся стран существенно выше учетных ставок развитых стран.

Например, текущая процентная ставка ЦБ РФ по рублю составляет 7,75% годовых, а ставка ФРС США по долларам составляет 2.5%. Если мы занимаем долларов на сумму в 100 000 и покупаем на эту сумму рубли, то по совокупной позиции получаем 7,75% — 2,5% = 5,25% процентов годовых положительного свопа.

Соответственно 5,25%/365= 0,0144% в день на сумму открытой позиции в «идеальных» условиях мы получим положительный своп.

Но по факту, размер свопа, который мы получим на свой счёт будет существенно меньше, так как перед розничным трейдером и конечным поставщиком ликвидности = банком будет еще довольно много посредников, каждый из которых, возьмет себе немного нашего свопа.

Например, своп в Альпари по короткой (sell) позиции валютной пары USDRUB на текущий момент составляет не +5,25% годовых, а «всего лишь» +1% годовых, а отрицательный swap длинной (buy) позиции USDRUB равен -10% годовых.

Разница в конкретно этом примере колоссальна. Стоит обратить внимание, что величина свопа у разных форекс-брокеров по различным торговым инструментам может довольно сильно отличаться друг от друга. Так чем более «экзотическая» валютная пара участвует в торговом инструменте, тем больше величина свопа будет отличаться от «идеала» в худшую сторону.

Свопы по валютным парам, которые образованы от валют крупнейших развитых экономик мира более-менее будут соответствовать «идеальному» расчёту основанному разнице учетных ставок центральных банков.

В какой момент начисляется/списывается своп?

Swap начисляется или списывается в рабочие дни при наступлении нового дня, то есть в 00:00 по времени брокера в следующих размерах.

• В ночь с воскресенья на понедельник одинарный.
• В ночь с понедельника на вторник одинарный.
• В ночь со вторника на среду одинарный.
• В ночь со среды на четверг тройной.
• В ночь с четверга на пятницу одинарный.

В ночь со среды на четверг будет списан по всем открытым позициям тройной своп и не важно держали ли вы сделку три дня или держали ли вы её на выходных. Это определенный стандарт устоявшийся на розничном рынке форекс. Тройной своп списывается в среду так как в период с пятницы до понедельника на выходных брокеры никаких операций на счетах трейдеров не проводят.

Где посмотреть величину свопа?

Если ваша торговля на форексе подразумевает достаточно длительное удержание торговых позиций от нескольких дней и вплоть до нескольких месяцев, тогда вам очень желательно уметь оценивать величину swap по конкретному торговому инструменту.

Если вы торгуете через торговый терминал Metatrader, что практически всегда верно, если речь идет о розничном форексе, тогда посмотреть текущую величину свопов можно непосредственно в терминале.

Для этого в окне «обзор рынка» нажмите правой кнопкой по интересующему вас инструменту и в выпадающем меню зайдите в раздел «спецификация». В спецификации торгового инструмента вы увидите размер swap на короткую и длинную позицию. Обычно они указываются в пунктах.

На изображении схематично изображена формула перевода свопов из пунктов в проценты годовых.

Своп на сайте форекс-брокера

Величина swap по коротким и длинным позициям для каждой валютной пары постоянно меняется, поэтому у большинства брокеров на сайтах имеются большие таблицы свопов c указанием актуальных размеров свопов для каждой валютной пары на текущий момент. Они выглядят примерно следующим образом.

То есть в спецификации контрактов по каждой валютной паре у каждого брокера будет прописан размер свопа на длинную (long/buy) и короткую (short/sell) позицию в пунктах.
Для упрощения расчёта величины swap большинством брокеров предоставляются специальный калькуляторы, чтобы можно было рассчитать величины комиссий/свопов и прибылей на конкретных примерах.

Ниже приведет пример использования подобного калькулятора для расчёта нашего примера с продажей USDRUB для 1 лота.
В пример видно, что своп в абсолютном выражении равен +2,63 USD. Проверим с нашими расчётами. +$2,63/(1.0*100 000)*365*100% = 1% годовых, та же величина, что и полученная нами ранее.

Таблица свопов на сайте myfxbook

На портале мониторинга торговых счетов форекс myfxbook есть таблица свопов по большинству форекс брокеров. Ниже представлен пример как выглядит эта таблица.

С помощью этой таблицы можно сравнивать размеры свопов различных форекс-брокеров.

Swap-free или исламские счета

Ислам запрещает своим последователям все виды ростовщичества, то есть кредитования под проценты, а значит торговля на классических форекс счетах с получением свопов не соответствует религиозным нормам мусульман.

В связи с этим определенное распространение получили так называемые swap-free счета, в который не начисляется классический своп, а за перенос позиции на следующий день просто платится определенная комиссия.

Такие счета в мире получили название «исламские», а в русскоязычном интернете они называются преимущественно swap-free счетами.

Идея получения прибыли от получения положительных свопов при длительном удержании торговых позиций на форексе лежит на поверхности.

И реализация такой торговой идеи на рынке форекс называется «Carry trade». Суть её заключается в том, что использование кредитного плеча позволяет многократно увеличить получаемый своп за счёт кредитного плеча.

Если своп по валютной позиции без использования кредитного плеча равен 3%, то при использовании кредитного плеча 1:10 годовая доходность в расчёте на ваш депозит будет расти пропорционально и составит 30%.

Главное условие успешной реализации стратегии керри трейд заключается в том, что цена валютной пары которую трейдер покупает/продает с целью получения свопа, должна либо не изменяться либо изменяться в вашу сторону.

В обратном случае прибыль полученная от свопов будет многократно съедаться убытками от изменения курса не в сторону трейдера.

Зачастую на валютном рынке складываются такие ситуации когда стратегия carry trade становится по каким либо валютным парам основной и массовая покупка «прибыльной» валюты толкает цену в нужную сторону, что рождает дополнительную уверенность в использовании данной торговой стратегии, и трейдеры продолжают наращивать позиции.

Подобная ситуация наблюдалась по кросс-парам японской йены с 2005 года до начала мирового финансового кризиса в 2007 году.
В этот период трейдеры всего мира активно занимали йены по практически нулевой ставке и покупали на них высокодоходные валюты такие как евро, фунт, австралийский доллар. И делали это с использованием кредитного плеча. Массовый спрос на высокодоходные валюты подталкивал их рост и снижал стоимость йены за счёт чего трейдеры получали как доход с процентов так и спекулятивный доход это и есть керри трейд.

Ситуация при которой возможна торговля Carry trade на свопах складывается, когда на рынке формируется хотя бы два из трёх ниже перечисленных условий.

Источник: https://www.hib.ru/chto-takoe-svop-na-forex/

Что такое своп на Форекс

В случае если вы используете торговую платформу МТ4, то перейдя по адресу Терминал/Торговля, вы сможете увидеть таблицу с колонкой Своп. Если ордер открыт уже достаточно длительный промежуток времени, то в этой колонке могут появиться цифры с отрицательным значением, так обозначается ваш убыток. Это и есть своп, на который трейдеры обращают внимание, к сожалению, только когда он достигает серьезных размеров. Но своп не всегда приводит к убыткам, в некоторых случаях он может приносить и прибыль. Для того чтобы выполнялось второе действие, необходимо более детально разобраться в том, что такое своп на Форекс.

Своп – это определенная денежная сумма, которую вы отдаете за перенесение открытого ордера на следующий день. Своп называется также овернайтом. Сам термин swap переводится на русский язык, как обмен.

Отсюда следует и вся сущность данного термина, который, по своей сути, появляется при проведении сделки купли/продажи, что является обычным обменом валюты. Со свопом сталкиваются только спекулянты, использующие долгосрочную и среднесрочную торговлю. По какой же причине это происходит? На Форексе есть одно правило, которое гласит о том, что спекулянт обязан вернуть денежную сумму на следующее утро. А что происходит, если сделка не закрывается в конце торгового дня?

В этой ситуации в конце суток ордер закрывается, чтобы произвести расчет между участниками торговли, а на следующее утро открывается новый ордер. Что происходит с доходом в данной ситуации? После открытия ордера на следующий день он изменяется на величину спреда. Спекулянт может остаться в прибыли или убытке от свопа, который выражается в виде определенного процента за использование кредита. Именно по этой причине трейдеры, использующие внутридневную торговлю, не сталкиваются со свопом, так как им просто не требуется оплачивать перенесение ордера на следующий день.

Два моих лучших брокера

Для успешной торговли трейдерам обязательно стоит разобраться в начислении свопа, так как он оказывает значительное воздействие на прибыль трейдера.

Читать — обучение игры на бирже Форекс

Как рассчитать своп на Форекс

Предлагаю вам ознакомиться с тем, как рассчитать своп на Форексе, на наглядном примере: предположим трейдер совершает открытие ордера «Buy» на графике евро/доллар.

Фактически он приобретает евро и продает доллар.

В случае если процентная ставка по евро равняется 4%, а по доллару 2 %, то при переносе открытого ордера на следующее утро у вас будет положительный своп на Форекс, который будет равняться 2%(4%-2%=2%).

Если открывается ордер на продажу, то в этом случае приобретается доллар и продается евро. В случае если размеры свопа такие же, как и в предыдущем случае, то при переносе ордера своп также будет равняться 2%, но он уже будет со знаком минус(2%-4%=-2%).

При приобретении евро, вы соглашаетесь с тем, что ваши средства могут быть использованы в качестве кредита при открытии ордеров на продажу другими трейдерами.

Таким образом, вам платят тогда, когда вы что-либо приобретаете. А если вы совершаете продажу, то вам приходится отдавать процент за выдачу кредита.

Обусловлено это тем, что нам предоставили возможность продать то, чего у нас нет. Именно эта разница и называется Своп.

Где найти своп в МТ4

Если ваш ордер уже был перенесен на другой день, то его своп вы сможете найти в Терминале во вкладке Торговля. Там вы сможете увидеть колонку Своп. Его значение может быть выше или ниже нуля, прибыль тоже будет меняться в зависимости от значения в этой графе.

Помните, что в ночь со среды на четверг swap начисляется в тройном размере. Обусловлено это тем, что в выходные дни банки закрыты, а процент мы также отдаем или получаем за выходные.

Где узнать своп

Узнать процент свопа вы можете на официальном сайте вашего брокера. В случае если вы работаете с Альпари, то эту информацию вы сможете найти в третьей рубрике «Forex металлы и CFD» во вкладке «Спецификация контрактов».

• На следующем рисунке вы можете увидеть валютные пары и свопы по ним:
• В колонке Short указаны свопы ордеров «Buy», а в рубрике Long – для ордеров «Sell».
• Обратите внимание, что некоторые свопы достигают -18 пунктов, а это может быть очень ощутимый минус вашей прибыли, особенно если вы удерживаете позицию в течение недели.
• Есть также другой способ узнать своп, для этого необходимо щелкнуть по окну «Обзор рынка» и выбрать строку «Символы».После этого можно выбрать интересующий вас символ и далее нажать на кнопку «Свойства».
• После этого перед вами откроется следующая таблица, где вы сможете найти размеры Свопа.
• Взгляните на своп длинных позиций на валютной паре GPB/AUD и вы сможете ответить на вопрос, нужно ли уделять внимание свопам.

Что делать при ведении долгосрочной торговли

Для того чтобы использовать долгосрочную торговлю, рекомендуется использовать счета без свопа. Сегодня почти все компании-брокеры предоставляют торговлю на Форекс без свопов.

Для создания такого счета, необходимо просто при создании указать брокеру, что вы желаете, чтобы он был без свопа.  Но в данном случае стоит учитывать, что с вас будет взиматься более высокая комиссия за открытую позицию.

Таким образом, компания-брокер пытается возместить возможные потери.

В случае если вы не оставляете открытыми позиции в течение длительного промежутка времени, то на swap можете смело не обращать внимания. Если, конечно же, вы не используете для торговли валютные пары с высокими свопами.

В случае если вы удерживаете позиции дольше 1 месяца, то вам лучше использовать счет без свопа. Открыть бессвоповый счет можно почти у любого брокера.

Торговля на таких счетах является прекрасной альтернативой для думающих трейдеров, которые хотят торговать и при этом не платить за длительное открытие позиций. Хорошо подумайте, нужны ли вашей торговле свопы и действуйте соответственно.

Источник: https://WomanForex.ru/foreks-dlya-novichkov/chto-takoe-svop-na-forex.html

Своп на форекс

Операцию по переносу позиции на другой день называют СВОП. Полное название схемы, которая принята на международном уровне, SWAP TOM NEXT.

Трейдеры проводят заключение сделок на условиях предусмотренных SPOT. Это подразумевает поставку суммы по сделкам, которые были открыты сегодня, в полном размере на следующий день. Чтобы этого не случилось, следует на текущем счету провести закрытие, и следом новое открытие сделки.

Другими словами, своп – это сумма, зачисляемая на счет торговца, либо снимаемая с его депозита, которая рассчитывается исходя из разницы кредитных процентных ставок по валютам в паре. Зачисление (снятие) суммы происходит во время совершения операции по переносу открытой сделки на следующий день.

Причины платного переноса ордера

Предположим, был куплен финансовый инструмент EUR/USD, т.е. задачей инвестора является покупка евро и продажа доллара США. Участник рынка заинтересован лишь в определенных спекулятивных действиях с валютами, он ожидает движение цены в одном из направлений в зависимости от выбранной позиции. При этом спекулянт вовсе не желает осуществить реальную поставку n-ой суммы валюты.

Учитывая тот факт, что реальные деньги инвестору не нужны, а его действия на рынке носят спекулятивный характер, то ордер может быть благополучно перенесен на следующий день. Именно во время такого переноса валюты и производится начисление/списание своп на рынке Форекс.

Рассмотрим ситуацию осуществления данной операции, например, мы, приобретаем валютный инструмент EUR/USD, что фактически обозначает покупку евро и продажу американского доллара. Ставка по процентам «европейца» равна 2%, а «американца» — 1%, поэтому во время ролловера, то есть переноса открытого ордера на другой день, мы имеем положительную комиссию в размере 1%.

2% — 1% = 1%

Обратная ситуация возникает, когда пара EUR/USD будет продаваться, так как трейдера интересует продажа евровалюты и приобретение «американца». При расчете, что процентная ставка по евровалюте равняется 2%, а по доллару – 1%, то при ролловере своп уходит в минус (является отрицательным) и составляет -1%.

1% — 2% = -1%

Каковы причины съема процентов?

При совершении операции по продаже «бакса», есть необходимость взять его взаймы ввиду фактического отсутствия такового.

Если трейдер удерживает позицию и при этом сделка переносится  на следующий торговый день, то процентная ставка по кредиту взимается в размере 1%.

Если же участник рынка продает то, чего нет в наличии, то он оплачивает процентную ставку за возможность воспользоваться заемными средствами.

Когда торговец покупает евровалюту, он автоматически дает согласие на то, что другим участникам рынка предоставляется возможность получить кредит при совершении сделки с использованием его позиции.

Таким образом, при покупке какой-либо валюты игрок получает процентную ставку, напротив, при продаже валюты трейдеру начисляется процентная ставка за предоставление кредита ввиду возможности продажи несуществующего капитала.

Именно эту разницу процентных ставок принято называть swap.

Своп на валютном рынке

На рынке Форекс существует понятие «валютный своп». Именно так принято называть финансовую операцию, когда незакрытые позиции переносятся через ночную часть суток. Он бывает положительным и отрицательным, то есть комиссия в первом случае начисляется, во втором – списывается.

Для отображения swap предусмотрена специально выделенная графа в торговом терминале. Тут надо иметь в виду, что всегда итогом завершенной сделки является общая сумма данных в таких графах, как «своп» и «прибыль».

Трейдеры, которые в торгах пользуются стратегиями как среднесрочными, так и долгосрочными, довольно часто соприкасаются с понятием «своп» на рынке Форекс. Если же торги проходят внутри одного дня, то данная операция не осуществляется.

Определение свопа происходит согласно действующим процентным ставкам по кредитам, которые были приняты Центробанками.

Формирование своп

Далее рассмотрим, каким образом формируется своп на Forex.

Ежедневно в 21:00 по Гринвичу по открытым позициям происходит перерасчет, при этом время открытия сделки не имеет значения. Иначе говоря, в 21:00 операция на рынке Forex завершается, после чего их открывают повторно, учитывая изменения обменного валютного курса.

По каждой сделке имеется валюта депозита, то есть средства участника рынка, а также валюта кредита, или покупаемая валюта. Так, по финансовому инструменту начисляется swap, учитывая текущие кредитные ставки национальных банков. Вы можете ознакомиться с текущими ставками крупнейших центробанков в представленной ниже таблице.

Расчет по процентным ставкам производится в годовом исчислении, поэтому своп – это ежедневная процедура. Так как в выходные дни банки не работают, то в ночь со среды на четверг происходит начисление комиссии в тройном размере. Если трейдер осуществляет торги в больших объемах, то ему ни в коем случае не стоит упускать из вида данную особенность.

Обратите внимание еще на эти два обзора:

1. Центовые счета
2. Мани Менеджмент

Многие брокеры утверждают, что их заработок основан на спредах, тем не менее, происходит закладка комиссии брокерской организации в размер объема swap. С этим связано различие в свопах, предоставляемых разными брокерами.

Отличие положительных и отрицательных свопов

Предположим, что трейдер планирует открыть позицию buy (лонг) по валютному инструменту GBP/USD. Так, игрок приобретает британскую валюту за доллары, поэтому на его счет зачисляется сумма согласно процентной ставке. Соответственно, при проведении сделки по продаже американской валюты за фунты, сумма, которая была рассчитана по кредитной ставке, вычитается.

В результате простейших математических действий получаем итог в плюсе: 0,5%-0,25%=0,25, то есть, открытие длинных позиций по паре GBP/USD принесет трейдеру положительный своп. Операция в противоположном направлении (sell) принесет swap с отрицательным значением: 0,25-0,5=-0,25%.

Учет swap на Форекс крайне важен. Если игрок предполагает, что держать позиции открытыми он будет несколько недель и более, то ему необходимо расчитать возможные затраты на swap. Опытные

трейдеры советуют акцентировать внимание на так называемые бессвоповые счета (swap-free), что особенно актуально, когда сделки открываются на срок, превышающий один календарный месяц.

Многие брокеры имеют бессвоповые счета в силу их высокой востребованности у трейдеров. Отсутствие свопа, как правило, компенсируется брокерскими компаниями при помощи дополнительных комиссий. Следует сравнивать условия торговли, ведь может оказаться, что для вашей стратегии счет swap-free окажется даже менее выгодным, чем обыкновенный депозит с начислениями (снятиями) свопа.

Источник: http://myoption.ru/SVOP-na-Foreks-pljusy-i-minusy-dlja-torgovli

Что такое валютный своп (Swap) на Forex?

Начинающие трейдеры всегда задаются вопросом, каким образом проходят сделки с валютой на рынке Forex. Трейдинг возможен в основном благодаря свопу. Это одно из классических понятий финансовых рынков, означающее в переводе с английского «перенос».

Почему приходится оплачивать  перенос позиции на следующие сутки?

Довольно часто, открыв торговую позицию, трейдер решает перенести ее на следующий день. За это с него взимаются дополнительные средства. Однако бывает и такое, что трейдер за перенос открытой позиции, напротив, получает определенную денежную сумму на счет.

Под свопом (Swap) понимают разницу процентных ставок по кредитам двух валют, формирующих пару. Именно эта разница взимается или зачисляется на счет инвестора.

Рассмотрим более подробно, как это происходит. Допустим, инвестор совершает операцию, связанную с покупкой актива EURUSD, иными словами, он покупает единую европейскую валюту за американские доллары, которых у него нет. В данном случае трейдер не задается целью получить реальную валюту на руки, а лишь совершает операцию с выгодой для себя.

Трейдер соглашается с тем, что его открытая позиция предоставляется для кредита на продажу единой европейской валюты другим участниками, поэтому при покупке инвестор получает процентную ставку, а при продаже — платит ее. Отсюда следует, что при переносе позиции начисляется Swap, являющийся результатом разницы этих процентных ставок.

Где посмотреть на свопы?

Следует учитывать, что Swap начисляется только на открытые торговые позиции при их переносе на следующие сутки. Увидеть его значение в терминале можно, зайдя в раздел «Торговля», расположенный под графиком выбранного актива.

В колонке «своп» будет положительная или отрицательная цифра. Соседняя колонка «прибыль» изменяется с учетом значения Swap. При переносе позиции со среды на четверг своп будет начислен в тройном размере. Происходит это по той простой причине, что в выходные дни банки закрыты, а ставку по кредитам необходимо платить или получать. Любой инвестор должен это помнить.

Начисление свопов в другие дни происходит в 01:00 по Москве (GMT+3), что соответствует 17:00 нью-йоркского времени (UTC/GMT -5). Информацию о свопах брокеры размещают на своих сайтах. У известного брокера Альпари она выглядит так:

Найти размеры Swap можно, перейдя во вкладку «FOREX, МЕТАЛЛЫ и CFD», затем, выбрав пункт «Спецификация контрактов». Разница процентных ставок представлена в пунктах на все торгуемые активы по длинным и коротким позициям.

Помимо этого, свопы можно всегда посмотреть в торговом терминале. Для этого, зайдя во вкладку «Обзор рынка», правой кнопкой мыши следует нажать на выбранную валютную пару. Информация о ней сразу же высветится на экране:

При трейдинге у новичков всегда возникает вопрос, как учитывать свопы во время переноса открытых позиций. При торговле основными валютными парами на дневных графиках на Swap не стоит также обращать внимания, если трейдинг будет проходить неделю.

Существенных убытков они не приносят, поскольку их размер не так велик, как у «экзотических» валют (доллар/мексиканский песо +20.507 пунктов по коротким позициям и 29.978 по длинным).

Это происходит из-за того, что цели на графиках с таймфреймом D1 ставятся в несколько десятков пунктов.

Что делать, если открытые позиции держатся от месяца и более?

Однако когда трейдер осуществляет спекулятивные операции на Forex около месяца и более, своп следует учитывать. За это время маленькие цифры в сумме могут принести уже более ощутимый убыток. Размер свопа определяется также с учетом объема торговой позиции — чем он больше, тем больше и Swap.

Удобным инструментом в данном случае являются бессвоповые счета (swap-free), с которыми долгосрочная покупка или продажа становится намного комфортней для любого инвестора. В трейдерских кругах эти счета называют исламскими.

Трейдер, используя данный счет, теряет около 7% годовых, начисляемых Альпари за незадействованные в трейдинге свободные средства. Для долгосрочной торговли это довольно неплохой вариант.

Страховочный Stop Loss и Take Profit у инвестора-долгосрочника больше, чем у обычного скальпера.

За длительный промежуток времени цена может набрать довольно приличный отрицательный своп с учетом больших объемов, что, конечно, не выгодно трейдеру.

Керри Трейдинг (Carry Trading)

Некоторые трейдеры используют интересную и специфическую торговлю, направленную на работу со Swap. Уровень риска в данном случае низкий, а доход можно получать довольно-таки продолжительное время.

Смысл Carry Trading заключается в длительном удержании открытой торговой позиции и получении в качестве прибыли большого положительного свопа. Инвестор старается получить прибыль именно на ежедневно суммирующихся свопах, а не на ценовых колебаниях тренда. Данная стратегия торговли широко распространена и оказывает влияние на курсы валют.

Для реализации Carry Trading необходимо:

• Иметь приличную сумму денег на депозите. Ежемесячная доходность может составлять до 5% от суммы.
• Уметь анализировать рынок на больших таймфреймах, отличая коррекции от основного рыночного движения, и предвидеть глобальные ценовые развороты.
• Проводить фундаментальный анализ, учитывая изменения ставок.

Чтобы использовать Carry Trading, сначала необходимо найти актив с большим положительным свопом, а затем проверить его на пригодность для данного вида трейдинга. Можно рассмотреть это на конкретном примере актива EURNOK:

На графике видно, что своп коротких позиций составляет 2.69 пункта. На протяжении длительного периода времени тренд актива был нисходящим.

В этом случае данная стратегия принесла немалую прибыль инвесторам.

Ко всем плюсам данной стратегии добавляется экономия времени, поскольку инвестору не нужно часами сидеть у торгового терминала и постоянно переживать по поводу дальнейшего движения тренда.

На вышеописанном примере видно, что торговля Carry Trading экономически обоснована и приносит неплохой заработок инвесторам при внимательном анализе рынка, наблюдении за изменением процентных ставок и общей макроэкономической статистикой.

Источник: https://alpari.com/ru/beginner/articles/forex-swap-levels/

Что такое своп на форекс. Своп, Carry Trading и процентная ставка. Плюсы и минусы

На Форекс приходят что бы зарабатывать и для этого не обязательно вести агрессивную торговлю. Торговля на свопах у трейдеров не пользуется особой популярностью, но копейка рубль бережет, и дополнительный заработок не помешает. Перед тем как начать зарабатывать на свопах или по стратегии Carry Trading нужно понимать физический смысл прибыли и откуда она берется. Основа торговли по Carry Trading это разница в процентных ставках у стран, валютами которых торгует трейдер.

Процентная ставка это количество денег в процентном выражении, которое платит заемщик денег, центральный банк, государство. Процентная ставка является регулятором инфляции, стоимости национальной валюты.

Что такое своп на форекс — это перенос торговой позиции на следующий день, которая измеряется в пунктах и денежном выражении. Величина свопа зависит от разницы в процентных ставках валют в данной валютной паре, как показано на рис.1. В торговом терминале это видно на рис.2.

Рис. 1. Торговые условия валютными парами

Рис.3 Своп на терминале

У каждого крупного Форекс брокера есть информация по процентным ставкам государств. Как показано на рис.3. трейдер смотрит разницу процентных ставок разных стран и торгует данной валютной парой. На рис.

1 видно, если трейдер купил валютную пару  AUD/USD, то при переносе позиции на следующий день он получит прибыль 0.31 в пунктах. Это объясняется довольно просто, если посмотреть на рис.3 и величину процентных ставок в Австралии и США.

В Австралии процентная ставка составляет 2.75 %, В США 0.25 % и разница в сторону Австралии.

Перенос позиций, чистый убыток

Своп бывает отрицательным. Если присмотреться, то в большинстве случаев в основных валютных парах перенос позиции на следующий день приносит только убытки. Это хорошо видно на рисунке 1. В основном трейдеры, которые торгуют на краткосрочном временном интервале и ведут агрессивную торговлю не особенно уделяют внимание на свопы.

Информация к размышлению

В Интернете очень много муссируется по поводу торговли на стратегии по Carry Trading. Показываются в Интернете примеры, что покупают валютную пару, держат ее в открытой позиции несколько дней, недель, своп увеличивается и чистая прибыль так же.

Но давайте посмотрим этот вид торговли чуть под другим углом. Человек приходит на Форекс, смотрит разницу процентных ставок разных стран и потом покупает или продает валютную пару.

Но если посмотреть на чистую прибыль (5 или 8 % в год), то это мелочь по сравнению с тем, что можно реально заработать на Форексе.

1 лот, он бы заработал за несколько дней 100 % и больше чистой прибыли.

Такие примеры можно приводить постоянно, это решение центрального банка Японии о программе количественного смягчения (QE)  (500 – 700 пунктов за неделю), так же QE в Еврозоне (400-600 пунктов за пару дней), объявление о прекращении QE в США (200 – 300 пунктов за пару дней и в течении недели еще столько же).

Необходимо отметить, что при правильном распределении капитала прибыль в 100 пунктов может принести прибыль в процентном отношении до 100 % за пару дней. Но в данном случае Форексом нужно заниматься основательно, что бы ни пропустить такие важные события. А теперь эти данные сравним с торговлей по стратегии Carry Trading, 5 или 8 % в год и зададим вопрос, зачем вы пришли на Форекс?

Рис 4. Объявление о QE в Еврозоне

Процентная ставка, слухи и чистая прибыль

В начале 2014 года экономические данные в Великобритании были на очень хорошем уровне. Экономика в Великобритании набирала обороты и восстанавливалась после кризиса 2008 года. Английский фунт стерлинг постоянно дорожал и пользовался привлекательностью.

Банк Англии начал задумываться об увеличении процентных ставок и эти слухи подвели валютную пару GBP/USD к многолетним максимумам в область 1.72. Но как только экономика в Еврозоне стала входить в депрессию, она за собой потянула и Англию с ее фунтом стерлингом.

Итог, как только прекратились разговоры о повышении процентных ставок, фунт стерлингов терял сотни пунктов за недели и если правильно этим воспользоваться, то можно свободно увеличить свой депозит.

Положительный своп, Carry Trading, почему бы и нет на первоначальном этапе

Конечно, торговать по стратегии Carry Trading прибыльнои никто не отрицает. Но лучше воспользоваться данной стратегией на первоначальном этапе знакомства с Форексом.

Трейдер или новичок поймет, что такое своп на форек, счто такое процентная ставка, как этим воспользоваться и как процентная ставка влияет на движение валюты данной страны.

Необходимо отметить, что процентная ставка это основной показатель тренда валюты. А торговля на Форексе по тренду это залог успеха.

Условия для торговли по Carry Trading

Но, если вы пришли на Форекс зарабатывать на стратегии по Carry Trading тоничего пред рассудительного нет. Главное смотреть за трендом. На этом основан Фундаментальный анализ. Следите за мыслью, процентная ставка, кредит, обеспеченность этого кредита государством, сила валюты прибыль и что вы хотите или желаете? Приходите на Форекс и обучайтесь.

Источник: http://frx-blog.ru/chto-takoe-svop-na-foreks-svop-carry-trading-i-procentnaya-stavka-plyusy-i-minusy/

Отрицательный и положительный свопы на Форекс

Одним из видов комиссий, которые трейдер оплачивает при открытии сделок на валютном рынке Форекс, является своп. Что это такое и как его узнать, а также его разновидности рассмотрим в этом посте.

Своп – это биржевая комиссия за перенос открытой позиции на следующие торговые сутки. Формируется она исходя из разницы процентных ставок в странах, валюты которых входят в торгуемую пару.

При этом, в зависимости от результата разницы ставок рефинансирования, своп может быть как положительным, так и отрицательным. Чтобы понимать, почему при покупках или продажах валютных пар именно такой своп, необходимо рассмотреть механизм его формирования.

Итак, вычисляется комиссия на основании основной процентной ставки Центрального банка. Так, на данный момент по основным валютам есть следующие значения:

• Федеральная резервная система (ФРС) США (USD) – 0,75%;
• Европейский центральный банк (EUR) – 0,00%;
• Банк Англии (GBP) – 0,50%;
• Банк Канады (CAD) – 1,25%;
• Швейцарский национальный банк (CHF) – -0,75%;
• Банк Японии (JPY) – -0,10%;
• Резервный банк Австралии (РБА) (AUD) – 1,50%;
• Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) (NZD) – 1,75%.

Валюты стран с высокими процентными ставками называют высокодоходными, так как стоимость денег в государстве высока относительно других, а те, где ставка Центробанка низкая, – низкодоходными.

Рассчитывается своп следующим образом: при покупке пары от процентной ставки по основной валюте (той, что стоит на первом месте) отнимается процентная ставка регулятора котируемой валюты (той, что стоит на втором месте). Если первая выше, чем вторая, то своп будет положительным, если ниже – отрицательным.

При продаже пары вычисляем в обратном порядке: от ставки рефинансирования котируемой валюты отнимаем ставку основной валюты. Так, при покупке GBP/USD наш своп составит 0,50% – 0,75% = -0,25%, а при продаже 0,75% – 0,50% = +0,25% от котировки.

Начать торговлю на Форекс

Почему же есть необходимость начисления или списания свопов

Во-первых, торговля на Форекс предполагает спекуляцию, а не получение поставки валюты. Во-вторых, при покупке валюты мы платим по ней кредитную процентную ставку, а при продаже валюты наши деньги могут быть использованы для выдачи кредитов, и потому процентную ставку платят нам.

Стоит отметить, что со среды на четверг снимается или начисляется тройной своп, компенсируя комиссии за выходные, когда финансовые рынки и учреждения закрыты.

Как использовать свопы в торговле

Если вы торгуете на Форекс, удерживая позицию среднесрочно, важно понимать, как величина свопов отразится на результате по сделке.

Если потенциал прибыли по открытой позиции небольшой, а срок ее отработки продолжителен, важно учесть, чтобы отрицательные свопы не нивелировали прибыль.

Однако, если своп по открытой позиции на определенной валютной паре положительный, это может стать дополнительным источником дохода.

На использовании положительных свопов была также разработана торговая тактика, называемая carry trade, которая по своей сути является получением прибыли от разницы процентных ставок.

Заключается она в том, чтобы открывать сделки на таких валютных парах и в таком направлении, чтобы при открытии позиции происходила покупка высокодоходной валюты (с высокой процентной ставкой) за низкодоходную (с низкой процентной ставкой).

Например, это может быть покупка AUD/JPY, CAD/JPY, NZD/CHF, NZD/JPY, AUD/CHF или продажа EUR/NZD, EUR/CAD. Открыв сделку таким образом, за перенос открытой позиции через ночь на счет трейдера будет начисляться положительный своп. Это и будет доход от carry trade.

Однако при использовании этой стратегии, как и в случае с отрицательными свопами, стоит учитывать финансовый результат от изменения цены по выбранной паре. Если цена будет идти против открытой позиции, минус от разницы цен нивелирует заработанные на свопе деньги. Потому стоит выбирать такие точки входа, при которых доход можно будет получить и от изменения цены, и от начисления свопа.

Источник: https://fx-cartel.com/otricatelnyj-i-polozhitelnyj-svopy-na-forex

Что такое Swap (своп) на Форекс, с практическими примерами

На сайтах дилеров, на страницах, где публикуются таблицы спецификации контрактов, рядом со столбцами в этих таблицах, например, значений спреда и иного, можно увидеть столбцы с цифрами swap для длинных и коротких торговых позиций (так же, при необходимости, эти цифры можно видеть в торговом терминале в свойствах конкретных валютных пар).

Длинными (long) называют позиции по покупке, короткими (short) — по продаже.

В спецификациях контрактов столбцы со своп могут выглядеть примерно вот так:

ИнструментSwap LongSwap Short

EURUSD	-0.16	-0.18
GBPUSD	-0.14	-0.36
AUDUSD	0.52	-1.02

или, например, вот так:

EURUSD	-0.339 pips	-0.182 pips
GBPUSD	-0.214 pips	-0.414 pips
AUDUSD	0.5 pips	-1.098 pips

или как-то похоже.

Примечание: Привела примеры только по трём валютным парам у двух разных дилеров в январе 2014г. (т.е., на дату написания этой заметки). Синим шрифтом выделила положительный своп.

Поподробнее:

• Когда у трейдера ко времени начисления своп есть открытые торговые позиции (пишу о них во множественном числе, но то же самое если есть только одна), то за их перенос открытыми на следующий торговый день, ему начисляются дополнительно к торговому счёту суммы, рассчитанные на основе размера swap-пунктов для конкретных валютных пар и лотов(объёмов) переносимых открытых позиций.
• При положительном своп получается небольшая прибавка к счёту (в таблицах выше положительный у валютной пары AUD/USD при позициях на покупку), при отрицательном — снятие.
• Если у трейдера нет открытых позиций ко времени начисления swap, то он не взимается или не прибавляется.

Величина своп и время его начисления могут различаться у дилеров. Со среды на четверг он считается в тройном размере (заранее, в счёт последующих выходных дней недели).

По величине приведу упрощённые примеры на основе цифр из таблиц выше:

• В первой, по EUR/USD, SWAP Long составляет -0.16, что означает минус 0.16 единиц одного четырёхзначного пункта (0.000016) этой пары. В денежном выражении это будет зависеть от размера лота открытой позиции трейдера. Поскольку от размера лота позиции зависит, чему по ней равен для трейдера в денежном выражении один пункт движения курса пары EUR/USD. Если исходя из лота(объёма) открытого ордера на покупку один четырехзначный пункт движения курса этой пары для трейдера равен 1$, то swap по этой позиции будет равен минус 16 центов за торговый день (т.е., не за каждый пункт).
• во второй таблице, по той же валютной паре, в графе Своп покупка стоит -0.339 pips, что означает минус 0.339 единиц одного четырёхзначного пункта (0.0000339) EUR/USD. То бишь, при размере лота открытого ордера на покупку, где один пункт (четвёртого знака) движения курса этой пары равен 1$, своп будет равен минус 33 целых 9 десятых цента за торговый день (то бишь, как и выше, не за каждый пункт).

Сам своп, если глубоко не вдаваться в подробности, складывается из соотношения годовых процентных ставок центральных банков стран валютной пары и комиссии брокера

На практике, начисление положительных или отрицательных своп-пунктов может происходить следующим образом (ниже пример ролловерного метода (он может называться, например: своп tom/next, форвард tom/next)):

В момент начисления своп методом rollover происходит автоматическое переоткрытие торговых позиций. То бишь, закрытие позиций по курсу, установленному ко времени начисления, и, тут же, снова открытие этих позиций исходя из того же курса, по которому было проведено закрытие.

Допустим, по паре EUR/USD swap long = -0.16 (т.е., отрицательный) и дилер начисляет его в 22:00 GMT.

9 января 2014-го года (четверг) в 14 часов по GMT, трейдер:

• имея торговый счет в 1 000$ с плечом 1:100,
• открыл торговую позицию по покупке EUR/USD лотом 0.10 (то бишь, 1 пункт движения цены равен 1$) по курсу 1.3560,
• попутно обозначив в ордере тейк-профит на отметке 1.3660, а стоп-лосс 1.3540.

В этот день цена этой валютной пары не дошла ни до отметки профита, ни до отметки стопа. И трейдер решил подождать, не став закрывать позицию.

В соответствии с ролловерным методом, в 21:59 по GMT ордер на покупку был автоматически переоткрыт (закрылся и тут же открылся). Но уже не по прежней цене покупки (1.3560), а с учётом курса EUR/USD на то время (1.3608) и swap (0.000016).

В итоге, после этого у трейдера:

• торговый счет увеличился с 1 000$ (зафиксировалась прибыль за торговый день) на разницу между прежней ценой покупки, что была в ордере перед временем начисления своп, и ценой при переоткрытии при его начислении;
• цена приобретения изменилась с 1.3560 на 1.360816;
• тейк-профит и стоп-лосс в ордере переоткрытой позиции остались прежними.

На следующий день, 10 января, в 13:34 GMT курс EUR/USD достиг отметки профита (1.3660) и ордер закрылся.

Соответственно, по итогам, торговый счёт трейдера стал равным 1 099 долларов 84 цента:

1 000$ + 48$ (разница между 1.3560 и 1.3608) — 0.16$ (своп) + 52$ (разница между 1.3608 и 1.3660) = 1 099.84$

Если бы позиция:

• была проведена по паре с положительным свопом, то он прибавил бы к профиту дополнительные центы;
• закрылась по профиту в день покупки, то было бы 1 100 долларов;
• была открыта в среду, то в ночь со среды на четверг произошло бы начисление своп в тройном размере.

Дополнение от 2018-05-20:
Если вы пользуетесь терминалом MetaTrader5, то вы, скорее всего, в курсе, что там можно посмотреть своп по финансовым инструментам не только штатными средствами, но и с помощью различных вспомогательных программ. Поэтому, в качестве практической информации, напишу здесь о вспомогательных утилитах по данной теме, которые по мере надобности применяю сама:

• скрипт «SD Swap»: Имеет во входных параметрах различные настраиваемые свойства. Например, с помощью него можно получить информацию о своп по всем имеющимся в терминале финансовым символам, или тем, что отображены в окне «Обзор рынка». В т.ч, предусмотрен показ данных только по тем символам, у которых положителен swap long или swap short. Выводимую информацию он отображает во вкладке «Эксперты».
• с давнего времени применяю по мере надобности и другой скрипт: «SD_M_Swap». Он оставляет на графике информацию по swap того финансового инструмента, на график которого был «брошен». Положительный и отрицательный своп отображает разными цветами. Имеет настраиваемые свойства.

Источник: https://dipaches.blogspot.com/2014/01/chto-takoye-swap-na-foreks.html

Свопы на Форекс. Таблица Свопов

Форекс брокеры, представленные на GuruTrade, предоставляют своим клиентам возможность покупать и продавать различные торговые активы. За перенос открытых на счёте трейдера позиций на следующий торговый день брокером взымается определённая плата, называемая Своп (Swap).

Сбор и своевременное представление статистических данных является приоритетной задачей проекта GuruTrade, поэтому необходимая информация берётся непосредственно с клиентских терминалов, подключённых к торговым счетам брокеров.

Все данные обновляются в таблице автоматически и в режиме реального времени, что позволяет нам транслировать наиболее актуальное сравнение свопов форекс.

Обращаем внимание, что как правило на сайтах брокеров эта информация устаревшая.

Но почему же это происходит, если рынок Форекс славится, в первую очередь, возможностью торговли в любое время суток? Несмотря на статус свободного и независимого рынка, на Forex существуют определённые правила, которые распространяются на всех его игроков.

Согласно биржевым канонам, в конце рабочего дня (торговой сессии) между всеми участниками торгов должен быть произведён расчёт реальными деньгами по всем открытым позициям.

Однако участники внебиржевого рынка Форекс зарабатывают на разнице от покупки и продажи валют, используя электронные терминалы и средства связи, вследствие чего им данный процесс физически недоступен.

Поэтому вместо расчёта наличными для открытых позиций на Форекс производится их закрытие и переоткрытие при переносе на новый торговый день, за что и берётся указанная комиссия — своп.

Торговля на свопах

Для трейдеров свопы не представляют большой проблемы, более того — они придумали, как зарабатывать на них. Стратегия, построенная на свопах, называется Кэрри-трейд (Carry Trade).

Её принцип заключается в том, чтобы купить инструмент с более высокой процентной ставкой по базовой валюте пары, чем у котируемой, за счёт чего можно получить прибыль (положительный своп) при переносе открытой позиции через ночь.

Но не следует забывать, что данная стратегия достаточно рискованная из-за непредсказуемости поведения валютного рынка.

Поэтому если вы решили заработать на свопах, делайте это только в те периоды, когда волатильность на рынке минимальна.

Источник: https://www.gurutrade.ru/forex-swaps/